L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1098
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Quindi se anche il mercato è casuale... )
1)-Non possiamo indovinare quando un giocatore importante si presenterà? - sorpresa?
2)- non possiamo indovinare l'obiettivo del grande giocatore? - 5p oggi, 10p domani - sorpresa?
3) - Guardiamo i grafici delle valute pensando che l'obiettivo dei giocatori è quello di fare un profitto sui movimenti di prezzo, ma i giocatori spesso vanno al mercato interbancario per comprare valuta e lasciare il mercato, l'obiettivo è solo uno scambio, non i movimenti di prezzo - inaspettato?
4) Bene, riguardo al TF, torniamo agli esempi: ecco un motore a combustione interna, non conosciamo i suoi principi, e la sequenza di accensione della miscela 2-3-4-1- 2-3-4-1 non sembra logica e... casuale? OK, prendiamo TF M5 per questa sequenza, ottenendo 1-1-2-2-3-3-4-4
Allora, cosa abbiamo capito del motore a combustione interna? - no, è ancora un meccanismo incomprensibile per noi, ma siamo sicuri che non è casuale ora.... e poi la frequenza del motore è cambiata e invece del logico 1-1-2-2-3-3-4-4 abbiamo ottenuto 1-4-2-3-1-1-3-4 - ancora una volta abbiamo bisogno di raccogliere TF?
;)
1) quando tu apparirai, lui apparirà, lui è il tuo contro agente e tu sei il suo.
2) Cosa c'è da indovinare, è la tua fermata).
3) comprare da chi? aria? vedi punto 1)
4) Non conosco i tempi, non ho ancora una soluzione.
Resta solo da vedere perché.
in termini di cosa?
Sono solo un sacco di fattori casuali.
1) quando ti presenti, lui si presenta, è il tuo contro agente e tu sei il suo
2) Cosa c'è da indovinare, è la tua fermata)
3) comprare da chi? aria? vedi punto 1)
4) Non conosco i tempi, non ho ancora una soluzione.
quando apparirai nessuno se ne accorgerà se non sei Soros
3) comprare da chi? l'aria? vedi punto 1)
Intendo il numero di partecipanti e i loro obiettivi che non conosciamo, chi è entrato nel mercato e si aspetta un profitto sulla differenza di prezzo, e chi è entrato e uscito dal mercato comprando al prezzo corrente, mentre il primo partecipante è uno speculatore, crea un'ulteriore fluttuazione nel mercato quando esce - ma sarà diffuso nel tempo
quando apparirai, nessuno se ne accorgerà, a meno che tu non sia Soros.
tutto è chiaro, ma la meccanica del mercato dovrebbe essere studiata, l'unica cosa che ci viene data è la storia degli affari fatti, se ci sono ripetizioni allora è la reazione del mercato e le azioni dei partecipanti al mercato ... ma sulla storia...
È chiaro, ma la meccanica del mercato dovrebbe essere studiata, tutto quello che ci viene dato è la storia degli affari già fatti, se ci sono ripetizioni, allora è la reazione del mercato e le azioni dei partecipanti al mercato... ma sulla storia...
la meccanica del mercato è un'asta, su quelli inefficienti i modelli sono immediatamente visibili
Su quelli efficienti come gli handicap devi essere il meglio del meglio.
tutto nella storia dell'asta è un processo casuale di auto-organizzazione dei partecipanti. Qualsiasi mercato si sforza di diventare efficiente.la meccanica del mercato è un'asta, i modelli inefficienti sono immediatamente evidenti
C'è finalmente un raggio di luce nel regno!
L'ho anche scritto con parole diverse, ecco perché vediamo che i prezzi aggiornano i massimi e i minimi, anche se un paio di giorni fa hai detto che dovremmo usare gli incrementi di prezzo - che tipo di asta è? Considereremo un modello inerziale con velocità e slancio.
Forse abbiamo bisogno di comitati NS per valutare due modelli - un modello ad asta e un modello inerziale - entrambi funzionano nel mercato, ma quale è più efficiente e quando?
Quando ti presenterai, nessuno se ne accorgerà, a meno che tu non sia un Soros.
Va bene, ma il mio punto è che non sappiamo né il numero di partecipanti né i loro obiettivi,
Non lo sappiamo, sono d'accordo, ma indirettamente possiamo cercare di identificare...
1) il grande giocatore è un contro-agente della folla, non può entrare senza la folla, non c'è nessuno con cui aprire e chiudere posizioni
2) La folla lavora sulle statistiche "memoria di mercato" secondo il principio - fallo ora, è stato redditizio farlo in passato
Ma su questo punto possiamo giocare, indirettamente identificare aree dove la folla farà qualcosa di inequivocabile.
Per esempio, il mercato ha detto di comprare per quasi tutto il giorno, e già ieri sapevamo che sarebbe sceso.
i punti verdi sono ipercomprati, la folla stava comprando tutto il giorno ieri
È molto raro che succeda tutto il giorno
Ho già mostrato la parte di questo indicatore in lavorazione al Wizard, ma non l'ha preso sul serio. Ho chiesto a Maksim di aiutarmi con MT4, ma anche lui ha problemi con la sua attività.
Posso fare previsioni, ma è difficile e non sempre.
Sono debole in questo campo e mi manca la formazione teorica, ma la mia formazione teorica nel tester è già buona, ma la mia formazione teorica è scarsa.
E non si tratta di prevedere il prezzo per incrementi (anche se si può), ma di classificazione ingresso/uscita su quei dati, nello spazio multidimensionale. Cioè l'approssimazione dei punti di un modello plausibile, stabile sulla storia per qualche tempo. Questo non è un approccio deduttivo, cioè non possiamo dire in anticipo quale modello si trova... stiamo cercando una plausibilità puramente matematica, con alcune affermazioni a priori aggiunte. E non importa affatto se si tratta di una "vera" legge di natura o solo di una coincidenza, poiché i test sui nuovi dati mettono tutto a postoNon sono bravo qui, sono ancora debole in MS, mi manca il background teorico, ho abbastanza conoscenze all'inizio, posso insegnare MS e giocarci nel tester, ma il mio background teorico è debole, una brava persona mi ha consigliato una lettura fondamentale di 1100 pagine, la leggerò ancora per un mese.
Per esempio qui, il mercato ha detto a tutti di comprare per quasi tutto il giorno, e oggi potremmo sapere che ci sarà un calo già da ieri.
Ho scritto che non sappiamo il numero e lo scopo dei partecipanti al mercato, forse non c'era domanda, o forse c'erano compratori e venditori in proporzioni uguali, o forse non abbiamo bisogno di saperlo, il profitto non aumenterà)))
Ho chiesto a Maxim di aiutarmi a trasferirlo su MT4 ma anche lui è occupato con la sua attività.
Su cosa è scritto il vostro codice sorgente?
1) ahimè, finché non si controlla sulla storia non è un fatto, ho scritto che non sappiamo il numero e lo scopo dei partecipanti al mercato, forse non c'era domanda, o forse c'erano compratori e venditori in proporzioni uguali, o forse non abbiamo bisogno di saperlo, non ci sarà più profitto da queste ipotesi )))
2) Su cosa è scritto il tuo codice sorgente?
1) ho guardato l'indicatore per quasi un anno e funziona, e non sono l'unico che lo guarda
2) è scritto su "R" Non so se ha senso riscriverlo su mt4, è meglio impostare lo scambio di dati con mt4