L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1097
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Sono solo sconcertato dalle definizioni che il moto browniano è un cb e il moto generalizzato non è più un cb, da qui la confusione.
Forse c'è qualcosa che non capisco.
Perché non chiedere a Mike? È lui l'esperto).
3. testare retrospettivamente su un campione di anni fino al 2010 (10 anni) meno (1min, 5, 15)
come retrospettivamente? ) all'indietro così?
Ilmoto browniano generalizzato è stato introdotto da Mandelbrot attraverso una generalizzazione della funzione casualeX(t) (passeggiate casuali) sostituendo l'esponenteH= 0,5 con qualsiasi numero reale dell'intervallo 0<H<1.
Il moto browniano generalizzato è una classe di processi gaussiani che permette all'esponente H di assumere valori arbitrari da 0 a 1.
Cosa può dirci questo? Il punto è che la rappresentazione della distribuzione dei prezzi nel modello gaussiano (fig.5) differisce dai prezzi rappresentati dal modello frattale (fig.6): picco alto e code spesse. La funzione con distribuzione normale (cioè dipendenza gaussiana) ha indice H = 0,5, mentre la funzione corrispondente alla distribuzione dei prezzi ha indice 0,5 < H < 1. Si scopre che introducendo la nozione di moto browniano generalizzato, Mandelbrot ha dimostrato che con la differenza nelle proprietà dei modelli, il movimento dei prezzi delle coppie di valute è un moto browniano - ordinario o frazionario. A seconda del valore di H, il prezzo può avere proprietà persistenti o antepersistenti.
Ma questo non impedisce alla serie di essere un BFR?!?? il movimento è ancora browniano
http://www.forexcenter.ru/almazov2/
Ilmoto browniano generalizzato è stato introdotto da Mandelbrot attraverso una generalizzazione della funzione casualeX(t) (passeggiate casuali) sostituendo l'esponenteH= 0,5 con qualsiasi numero reale dell'intervallo 0<H<1.
Il moto browniano generalizzato è una classe di processi gaussiani che permette all'esponente H di assumere valori arbitrari da 0 a 1.
Cosa può dirci questo? Il punto è che la rappresentazione della distribuzione dei prezzi nel modello gaussiano (fig.5) differisce dai prezzi rappresentati dal modello frattale (fig.6): picco alto e code spesse. La funzione con distribuzione normale (cioè dipendenza gaussiana) ha indice H = 0,5, mentre la funzione corrispondente alla distribuzione dei prezzi ha indice 0,5 < H < 1. Si scopre che introducendo la nozione di moto browniano generalizzato, Mandelbrot ha dimostrato che con la differenza nelle proprietà dei modelli, il movimento dei prezzi delle coppie di valute è un moto browniano - ordinario o frazionario. A seconda del valore di H, il prezzo può avere proprietà persistenti o antepersistenti.
Ma questo non impedisce che la serie sia B!?!!? il moto è ancora browniano
http://www.forexcenter.ru/almazov2/
Guarda, non sono troppo aggiornato su questo, per niente ad essere onesto... ma tu dici che il mercato è casuale e non lo è.
I movimenti del mercato dipendono dalle azioni dei partecipanti al mercato, dall'acquisto e dalla vendita, giusto?
Certo che è vero, i partecipanti fanno accordi casuali, non hanno ragione e logica, e non sono persone ma atomi in acqua bollente che fanno qualcosa in modo caotico
Maxim, i suoi affari sul mercato sono casuali?
No, si allena la rete sulla storia e si usa il vantaggio statistico per aprire un affare, te lo dico io, lo fanno tutti, è la cosiddetta"memoria di mercato".
E ci sono anche livelli nel mercato, per esempio quando compri qualcosa a 100, il prezzo si è spremuto e non sei stato chiuso da stop a 99 e il prezzo è ora a 75 e sei seduto in perdita pregando che il prezzo torni indietro. Questo è il livello, non gli estremi.
Naturalmente, non sarete soli, perché la folla entra + o - negli stessi punti.
Nessuno prende in considerazione i livelli quando verifica la presenza o meno di un moto browniano.
Guarda, non sono molto aggiornato su questo, ad essere onesti non lo sono per niente... ma stai dicendo che il mercato è casuale, il che non è vero.
Sto chiedendo della terminologia. Il moto browniano generalizzato è SB o no, e perché
Mandelbrot dice che lo è. Le code spesse da qui non sono un'indicazione che il mercato non è casuale e non è SBSto chiedendo della terminologia. Il moto browniano generalizzato è SB o no, e perché
Mandelbrot dice che lo è. Le code grasse da qui non sono un'indicazione che il mercato non è casuale e non è un SBNon lo so (sono un nerd in questo).
Ciao Maxim, ho già ottenuto il moto browniano ....
Copiate il codice se volete...si chiama "processo di Weiner" che è la base del "moto browniano".Sì, lo so. La questione del moto browniano generalizzato con diversi parametri H. È una passeggiata casuale
Sì, un po'...Ma ho un codice completo di algo random walk usando la simulazione "Monte carlo"))
Non si può usare RDF in una passeggiata casuale...:))
Quindi se anche il mercato è casuale... )
Guarda, non sono molto appassionato di queste cose, ad essere onesto non lo sono per niente... ma tu dici che il mercato è casuale e non lo è.
I movimenti del mercato dipendono dalle azioni dei partecipanti al mercato, dall'acquisto e dalla vendita, giusto?
Certo che è vero, si scopre che i partecipanti fanno accordi casuali, non hanno ragione e logica, non sono persone ma atomi in acqua bollente che fanno qualcosa di caotico
hai un TF M5 sullo screenshot, significa che hai già nascosto alcuni dei movimenti M1 in una barra M5, perché?
molti esempi di casualità su questo forum, vuoi chiamare la casualità una sorpresa? :
- non possiamo indovinare quando un grande giocatore si presenterà? - sorpresa?
- non possiamo indovinare l'obiettivo del grande giocatore? - oggi 5 pips, domani 10 pips - sorpresa?
- Guardiamo i grafici forex pensando che l'obiettivo dei giocatori sia quello di ottenere un profitto sui movimenti di prezzo, mentre i giocatori spesso vanno sul mercato interbancario per comprare valuta e poi se ne vanno.
Bene, a proposito del TF, torniamo agli esempi: ecco un motore a combustione interna, non conosciamo i suoi principi, e la sequenza di accensione della miscela di lavoro 2-3-4-1- 2-3-4-1 non sembra logica e ... casuale? OK, prendiamo TF M5 per questa sequenza, ottenendo 1-1-2-2-3-3-4-4
Allora, cosa abbiamo capito del motore a combustione interna? - no, è ancora un meccanismo incomprensibile per noi, ma siamo sicuri che non è casuale ora.... e poi la frequenza del motore è cambiata e invece del logico 1-1-2-2-3-3-4-4 abbiamo ottenuto 1-4-2-3-1-1-3-4 - di nuovo dobbiamo regolare TF?
;)