L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1048
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Non importa quanto si torce la carota, non si trasformerà in una rapa.
Lo farà.
Era solo necessario raggiungere pazientemente la quasi-stazionarietà, e si parte dal flusso Erlang di ordine 300(!!!).
Sono stato rovinato dalla sete di ottenere il più presto possibile l'ambito Graal, e dal desiderio di mostrare a tutti i presenti come si lavora.
Come risultato - stanchezza, apatia, e un trogolo rotto...
Non si può fare una rapa da una carota finché la si torce.
Natalia... Che ne dite di questo :).
Funzionerà.
Era solo necessario raggiungere pazientemente la quasi-stazionarietà, e questo partendo dal flusso Erlang di ordine 300(!!!).
Sono stato rovinato dalla sete di ottenere il più presto possibile l'ambito Graal, e dal desiderio di mostrare a tutti i presenti come si lavora.
Come risultato - stanchezza, apatia e un trogolo rotto...
>quasi-stazionario
Parola inquietante, non potevano trovare qualcosa di più semplice?
Perché semplificano le cose per la comprensione all'estero e applicano parole intelligenti per aggiungere colore a tutto qui ....? Perché dovrebbe essere così....
>quasi-stazionarietà
Parola inquietante, non potevi trovare qualcosa di più semplice?
Perché loro semplificano le cose per farle capire all'estero, ma noi usiamo parole intelligenti per aggiungere colore .... Perché dovrebbero fare questo....?
È interessante che tutte le parole intelligenti siano state inventate all'estero).
Dalla mia giovinezza ricordo che cercavo di leggere la letteratura psicologica, con parole molto, molto astruse. E tutto per cosa, per impressionare il sesso opposto :).
Sto solo dicendo che usando parole di cui poche persone capiscono il significato, quello che stai scrivendo non diventa più significativo di quello che è in realtà.
Il materiale complicato non è un marchio di qualità. (mia opinione)
Dalla mia giovinezza ricordo che cercavo di leggere la letteratura psicologica, con parole molto, molto astruse. E tutto per cosa, per impressionare il sesso opposto :).
Il mio punto è che usando parole di cui poche persone capiscono il significato, ciò che si scrive non diventa più significativo di quello che è in realtà.
Materiale difficile da presentare, questo non è un segno di qualità. (mia opinione).
Tuttavia, la psicologia è simile alla medicina, dove ci sono molte parole incomprensibili. E questo è normale, perché hanno un senso.
Qui, al contrario, non c'è alcun significato.
Quindi bisogna scegliere il mezzo originale, che è MKUL. Yelman di Dock è stato usato perché aveva un convertitore da R a MKUL, ecco perché l'ho provato, ma per il resto sì. Costruire TC in R per cazzeggiare con MKUL più tardi, è una causa persa IMHO.
E quali sono i problemi con R/mql4(5)? Tutto è messo a punto e funziona come un orologio.
Non pensavo di suggerire questo, ma comunque...
Ho creato un sistema (indicatore) basato su una rete neurale che costruisce alcuni livelli, funziona abbastanza bene.
La filosofia dell'indicatore è quella di trovare qualche reale ipercomprato/ipervenduto o centimetro.
Dà circa 1-2 segnali a settimana, se il segnale è identificato correttamente funziona con una probabilità vicina al 100%.
Il problema è che non sono esperto di mql e l'indicatore è scritto in R (con l'uso di diverse librerie), non sono in grado di imparare mql.
Se c'è uno sviluppatore mql disposto a integrare il codice in mql e visualizzarlo in mt4 sono pronto a discutere e aiutare in futuro.
Se avete il codice nel vostro messaggio personale vedrò cosa si può fare. Lo farò per uso personale o con accesso libero per tutti?
Volendo dare vita a questo thread e riempire le tasche su un segnale di trading a rete neurale, do:
Algoritmo per preparare i dati di input per il Graal
1. Il flusso Erlang dell'ordine 300 e superiori per le quotazioni in tick (analogo OPEN/CLOSE M5) ha una distribuzione Laplace stabile sugli incrementi.
2. La somma dei moduli di tali incrementi darà una distribuzione xy-squared.
Nel limite, sarà una distribuzione normale.
3. Così, la somma dei moduli per un dato flusso, in una finestra scorrevole, diciamo 1440 tali valori = settimana (definita dalla disuguaglianza di Chebyshev), formerà una distribuzione quasi-normale con una funzione quantile e un'aspettativa note.
4. Sicuramente da un tale processo si possono estrarre reti di denaro impensabili.
Allora perché non uso questo algoritmo per calcolare scorci, outlier, ecc. senza senso?
Sì, perché è un processo di attesa MOLTO lungo per un singolo scambio. La finestra è una settimana! No, non ho la pazienza per questo.
E la neuronet deve solo portare il Graal in fretta su tali input.
Buona fortuna a tutti!
Volendo dare vita a questo thread e riempire le tasche su un segnale di trading a rete neurale, do:
Algoritmo per preparare i dati di input per il Graal
1. Il flusso Erlang dell'ordine 300 e superiori per le quotazioni in tick (analogo OPEN/CLOSE M5) ha una distribuzione Laplace stabile sugli incrementi.
2. La somma dei moduli di tali incrementi darà una distribuzione xy-squared.
Nel limite, sarà una distribuzione normale.
3. Così la somma dei moduli per un dato flusso, in una finestra scorrevole, diciamo 1440 tali valori = settimana (definita dalla disuguaglianza di Chebyshev), formerà una distribuzione quasi-normale con una funzione quantile e un'aspettativa note.
4. Sicuramente da un tale processo si possono estrarre reti di denaro impensabili.
Allora perché non uso questo algoritmo per calcolare scorci, outlier, ecc. senza senso?
Sì, perché è un processo di attesa MOLTO lungo per un singolo scambio. La finestra è una settimana! No, non ho la pazienza per questo.
E la neuronet deve solo portare il Graal in fretta su tali input.
Buona fortuna a tutti voi!
Se quello che stai descrivendo dà il risultato di un'entrata corretta dal 75% al 25% una volta alla settimana, allora ti assicuro che non dovrai fare trading sul tuo denaro duramente guadagnato, perché troverai un investitore al 100%.
Puoi scambiare 7 o più simboli con una voce ciascuno e sarai ricco in un anno.