L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 984
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Maxim non è disposto ad ammettere che non ha nessun modello, il che deriva dal grafico: l'apprendimento non ha niente a che fare con i test. Il suo modello non è riqualificato - non ha imparato assolutamente nulla.
L'idea estremamente allettante di sostituire il vettore obiettivo con un qualche tipo di funzione che genera dinamicamente l'obiettivo finché non trova conferma.
è roba che funziona ed è buona come qualsiasi altra cosa mostrata qui
e ciò che non è stato dimostrato non c'è nulla di cui parlare
il modello qui nessuno )
è una cosa funzionante che è buona come qualsiasi altra cosa mostrata qui
Mi correggo:
non è una merda funzionante che non è meglio di qualsiasi altra cosa mostrata qui
L'ho aggiustato:
è un pezzo di merda disfunzionale che non è migliore di qualsiasi altra cosa mostrata qui.
bello)
Cari amanti di R, una domanda per voi, quale libreria in R può costruire un albero di classificazione con le seguenti caratteristiche:
1. Costruzione semi-automatica - decidiamo noi stessi come sarà una parte dell'albero, quali caratteristiche andranno sui rami e in quale ordine fino a un certo punto, e poi costruzione automatica.
2. Possibilità di costruire un albero non come un albero binario - sì/no, ma con ramificazione secondo il predittore, cioè il predittore ha 5 valori, quindi costruiamo cinque rami.
è roba che funziona ed è buona come qualsiasi altra cosa mostrata qui
e di quello che non è stato mostrato non c'è niente da dire
nessuno qui ha un modello).
Ecco, è servito.
Ho preso in prestito l'Expert Advisor di qualcun altro con codice open source e l'ho modificato un po'. Ho provato una tale felicità nel mio tempo sul flusso. Se è interessante, posso allegarlo. Con il tester si possono ottenere varianti molto diverse.
PS.
Molto interessante il rapporto tra operazioni redditizie e in perdita al fattore di profitto 1,36
Un rapporto molto interessante tra profitti e perdite con un fattore di profitto di 1,36
Questo è effettivamente un ottimo metodo. Cerchiamo di entrare, e se il risultato è negativo, chiudiamo rapidamente. Ma uno scambio positivo compensa più che bene tutte le perdite precedenti.
In qualche thread ho mostrato un test di sistema in cui i trade di successo erano solo circa il 30-40% con un profitto piuttosto buono. Ma il 90% dei trade perdenti è ottimo)).
Ecco, è servito.
Ho preso l'EA di qualcun altro con codice open source e ho fatto qualche ritocco. Ai miei tempi ero abituato a rivestire una tale felicità. Se è interessante, posso allegarlo.
PS.
Molto interessante il rapporto tra operazioni redditizie e in perdita al fattore di profitto 1,36
È un martire della codebase sui tic irreali. Lo stooploss è 5 o 4? 50 sta per te. Se è a 5 cifre, allora sei da solo...
E cosa c'entra il Ministero della Difesa, posso chiedere?In effetti, non è un cattivo metodo. Cerchiamo di entrare, e se il risultato è negativo, chiudiamo rapidamente. Ma uno scambio positivo compensa più che bene tutte le perdite di quelli precedenti.
In qualche thread ho mostrato un test di sistema in cui i trade di successo erano solo circa il 30-40% con un profitto piuttosto buono. Ma il 90% dei trade perdenti è ottimo)).
Sì, il loss ratio di Sanych è molto meglio...
E cosa c'entra il Ministero della Difesa, posso chiedere?
SanSanych è stanco di abbattere).
Beh, è un mart del codebase sui tick irreali. Lo stoploss è a 5 cifre o a 4 cifre? 50 è quello che hai. Se è a 5 cifre, sei sul tuo...
E cosa c'entra il MOI, lasciate che vi chiedaSono stufo delle vostre richieste di risultati!
Che cosa ha mostrato? Qualche curva di origine sconosciuta con un fico in tasca sotto forma di un periodo di formazione alla fine del grafico? Nemmeno un tester!
Ed ecco il risultato, 360% in 14 mesi, con un grafico di bilancio decente, con un mucchio di caratteristiche, con testo sorgente.
E a MO ha un risultato diretto.
Questo è un EA raffinato da qui
L'input è una variabile casuale uniformemente distribuita da cui otteniamo acquisto/vendita. Vedi - a caso.
Ma negli esercizi del modello in questo ramo l'errore è sempre inferiore al 50%, e il rapporto tra redditizio e non redditizio nel caso base è 47/53.
Allora perché avete bisogno del MO? E perché avete bisogno del MO nella vostra versione? Dopotutto, non fornisci alcuna prova che il modello non sia riqualificato! E se non sei interessato al problema della riqualificazione, ecco un Expert Advisor gratuito diPetr Voytenko.