L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 943
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TF settimanale scomposto, 1400 barre (quasi tutta la storia disponibile nel terminale)
Le date non sono visualizzate qui, quindi non è molto conveniente. Dovrò riscriverlo tramite Plot o indicatore per segnarlo su un grafico, finora solo visivamente
Ci sono tscc più pronunciati sulle mod più piccole. E il più grande è +- 14 anni (2 semiperiodi da 28 anni), che si divide in 4 cicli di 7 anni (come ho detto). Inoltre, l'ultimo ciclo di 7 anni si è concluso all'inizio di quest'anno (più o meno), suggerendo che non ha molto senso insegnare la griglia in date precedenti
Nel mezzo i cicli non sono così pronunciati
E non per scervellarci, abbiamo solo bisogno di far entrare tutti i mod nella NS, in più non sono correlati.
Allora riconoscerà i diversi cicli, e forse no, una questione filosofica, come fai tu e sarà :)
Grazie per aver condiviso i risultati della tua analisi.
Lo guardo e penso, sono tutte balle :) Come possiamo parlare dei cicli di 14 anni, se non abbiamo almeno un centinaio di osservazioni - è più probabile per caso, beh, forse è legato in qualche modo alle obbligazioni statunitensi a 7 anni, penso subito, ma come aspettare la continuazione del banchetto - un mistero. Periodi di osservazione più piccoli indicano rumore, che vediamo quotidianamente in qualsiasi TF.
Bene, il cambiamento dei grandi cicli allora può essere colto dal solito ondeggiamento, se non ci sono forti tendenze...
Supponiamo che le valute abbiano dei cicli - diciamo. Allora sorge la domanda: tutte le coppie di valute hanno cicli diversi o gli stessi? È possibile prendere informazioni da tutte le coppie di valute e insegnare un modello se i predittori usano indicatori relativi?
Grazie per aver condiviso i risultati della tua analisi.
Lo guardo e penso, sono tutte balle :) Come possiamo parlare di cicli di 14 anni, se non abbiamo almeno un centinaio di osservazioni - è più probabile un colpo di fortuna, beh, forse è in qualche modo legato alle obbligazioni USA a 7 anni, penso subito, ma come aspettare la continuazione del banchetto - un mistero. Periodi di osservazione più piccoli indicano rumore, che vediamo quotidianamente in qualsiasi TF.
Beh, il cambiamento di grandi cicli poi possiamo prendere il solito ondeggiamento, se non ci sono forti tendenze...
Supponiamo che le valute abbiano dei cicli - diciamo. Allora sorge la domanda: tutte le coppie di valute hanno cicli diversi o gli stessi? È possibile prendere le informazioni per la formazione da tutte le coppie di valute e formare un modello se i predittori usano indicatori relativi?
Qui i cicli non significano cambiamenti nei grafici, ma cambiamenti nei modelli, quindi cosa c'entrano i wizard e le dashboard. La decomposizione è probabilmente un po' fuorviante perché visualizza i cicli sbagliati, che possono essere leggermente diversi da quelli in questione
Ho già scritto sopra quali sono i cicli e possiamo partire da questo per costruire dei predittori e quali periodi insegnare. Poi tu stesso pensi se ne hai bisogno o no, se non sei troppo pigro per pensare :)
Se non ci sono cicli e cicli annidati, allora stai cercando di fare trading con il rumore, il che non è realistico. Ecco perché è meglio che prenda questa domanda più seriamente).
I cicli qui non significano un cambiamento nel grafico, ma un cambiamento nei modelli
Ho già scritto sopra quali sono i cicli e possiamo partire da essi per costruire i predittori e quali periodi insegnare. Dopo di che puoi decidere da solo, se non sei troppo pigro per pensare :)
Se non ci sono cicli e cicli annidati, allora stai cercando di fare trading con il rumore, il che non è realistico. Ecco perché farei questa domanda più seriamente :)
Naturalmente può essere implicito, ma visivamente possiamo vedere che il cambiamento del vettore di movimento è colto. Se vogliamo parlare del cambiamento della regolarità nel nostro business, dobbiamo determinarlo ed escludere la tendenza come regolarità, che il metodo sembra cogliere.
Faccio trading di controtendenze sul forex, che è reale, e molte sono state testate sullo storico di 10 anni e funzionano ancora.
Io, invece, commercio le emozioni della folla sul mercato dei futures, e per me è importante solo capire il range in cui la folla darà una forte eccitazione. Cioè, traccio i limiti imposti dalla tendenza globale.
Il programma che sto usando ha la seguente immagine - solo il 30,81% dei risultati
Tuttavia, se sommiamo per esempio gli errori -2 e -1 e aggiungiamo le soluzioni trovate correttamente e poi le contrapponiamo a quelle errate e ignoriamo il numero 3 perché è un filtro e non influenzerà il risultato finanziario, otterremo il seguente quadro
in questo caso, l'errore sarà del 49,19% per entrare nella posizione, che non è così male!
Credo che abbiate fatto un'operazione non valida. Una tale tabella riassuntiva dopo il fatto mostra quali classi sono meglio previste, ma nel trading reale anche ignorando tutte le classi tranne -1 e 1 non saprete in anticipo se effettivamente si riveleranno essere -1 e 1.
Questo è il modo giusto per farlo.
Nella logica del robot si può facilmente disabilitare il trading quando si prevede "-2", "2", "3". Ma non disattiverete il risultato effettivo, sarà chiaramente visibile sul grafico del saldo del conto.
p.s. con le tre classi finora, non ho ottenuto alcun risultato. La prima volta che ho eseguito lo script - è risultato che nell'errore del codice. La seconda volta che ho eseguito lo script per un paio d'ore, il risultato intermedio è qui sotto. Poi avevo bisogno di un computer per le mie esigenze, quindi ho smesso di imparare l'albero, lo eseguirò di nuovo stasera.
y_predy_true503746470313597569Questo mi piace già di più. L'albero restituisce quasi sempre "0" e i segnali di ingresso reali sono abbastanza rari. Quindi non ci saranno molti input falsi. Quei rari segnali di entrata dovrebbero avere successo.
Naturalmente può essere implicito, ma visivamente possiamo vedere che stiamo catturando un cambiamento nel vettore di movimento. Per parlare del cambiamento del modello nel nostro caso, bisogna identificarlo ed escludere la tendenza, in quanto il modello su cui il metodo è catturato, a tutte le apparenze.
se si esclude una tendenza, cioè un ciclo più ampio, allora non si coglierà mai un modello che cambia
All'interno di cicli lunghi e grandi i modelli persistono perché ci sono tendenze sovrapposte a quelle più piccole. Questo aumenta la stabilità.
Non so che cosa stai commerciando con drawdowns sotto il 100% :) lo facevo con 1500% in un mese e poi tutto è crollato. Sto parlando di sistemi reali
Rileggendo, ora capisco l'aggiunta di -2 e -1 :)
Anche 1 e 2 devono essere aggiunti.
Ma la classe 3 significa comunque perdite, quindi non si può ignorare.
Credo che lei abbia fatto un'operazione inaccettabile. Una tale tabella riassuntiva mostra ex post facto quali classi sono meglio previste, ma nel trading reale anche ignorando tutte le classi tranne -1 e 1 non saprete in anticipo se si riveleranno effettivamente -1 e 1.
Questo è il modo giusto per farlo.
Nella logica del robot si può facilmente disabilitare il trading quando si prevede "-2", "2", "3". Ma non disattiverete il risultato effettivo, sarà chiaramente visibile sul grafico del saldo del conto.
Sì, mi sono reso conto a tarda notte di aver sbagliato - ho contato solo gli errori di distribuzione dei segnali giusti, ma non ho tenuto conto che anche altri segnali danno errori indicando i valori opposti.
Ieri ho anche fatto un set per il 2017 - ci sono anche entro il 30% di dati corretti, ma ciò che mi sorprende è che ottengo risultati simili su diversi (divisi in due gruppi di predittori) set di predittori. Mi chiedo se è un colpo di fortuna, o solo un'opportunità per usare la foresta?
Questo mi piace già di più. L'albero restituisce quasi sempre "0" e i segnali di ingresso reali sono abbastanza rari. Quindi non ci saranno molti input falsi. Finché quei rari segnali di entrata hanno successo.
Dovremmo vedere il risultato finale. Preferirei usare l'ultimo file allegato - la divisione è più precisa 0 - tutto ciò che non ha fatto profitto, e 0 nei file precedenti - questo e quello ha portato un profitto molto piccolo.
Ciò che mi ha sorpreso, tuttavia, è che aumentando il numero di obiettivi la classificazione ha funzionato meglio al di fuori del campione di allenamento. Forse al contrario, il numero di classificazioni diverse dovrebbe essere aumentato?
PS Posso darti l'accesso a un portatile TW così non appesantirai il tuo PC.
Rileggere, circa l'aggiunta di -2 e -1 ora capito :)
1 e 2 si sono apparentemente sommati.
Ma la classe 3 significa comunque perdite, quindi non può assolutamente essere ignorata.
Classe 3 significa un filtro.
Non ho tenuto conto che questa classe 3 è talvolta identificata come -1,-2,1,2 e la classe 1 come -1, -2 e così via - c'è un errore lì.
se si esclude una tendenza, cioè un ciclo più ampio, non si catturano mai i modelli che cambiano
All'interno di cicli lunghi e grandi, i modelli persistono perché ci sono tendenze sovrapposte a quelle più piccole. Questo aumenta la stabilità.
Non so cosa stai commerciando lì con drawdowns sotto il 100% :) l'ho fatto con il 1500% in un mese e poi tutto è crollato. Sto parlando dei sistemi normali.
Il trend è un semplice modello, non credo che MO debba essere guidato da esso.
I prelievi sotto il 100% sono un fenomeno pianificato (quasi), i grandi prelievi sono una conseguenza della ripartizione del capitale tra diversi conti e TS e vengono trasferiti come possibile/necessario su altri conti. Ci sono dei segnali con l'assunzione di perdite, ma le loro ragioni sono le seguenti:
1. Cambio di TS a caldo - ha sostituito il TS, quando il precedente TS non ha ancora chiuso tutte le sue posizioni.
2. errore in un file preparato per caricare le impostazioni - ho mischiato le impostazioni tra diversi strumenti
3. uno sperimentale (questa è la penultima serie di segnali Raznica 01), che non è stato testato su tutti i simboli con impostazioni di base e ho chiuso a mano USDCHF sull'ultimo trend rialzista, anche se vedo ora che avrei potuto chiuderlo a breakeven. Proprio qui la situazione è che questo strumento è stato laterale per molto tempo.
4. Di notte c'è stato un drawdown e non ho trasferito fondi, perché non ho monitorato questa situazione. Da allora ho fatto uno script che funziona 24 ore su 24 su tutti i conti e mi informa udibilmente (letteralmente a voce) che non ci sono abbastanza soldi nel conto che è un segnale per depositare e questa situazione non dovrebbe accadere di nuovo, tranne che per forza maggiore.
Ma ci sono quelli che hanno lavorato per 1,5 anni senza modifiche.
Ci sono molte più idee sulla carta - non c'è abbastanza tempo e sforzo per tutto.
La tendenza è un semplice modello, non credo che il Ministero della Difesa debba essere guidato da esso.
Non capisco il significato, non il livello di astrazione, lasciamo perdere).