L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 939
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Questo è quello che voglio dire.
Per trovare i coefficienti, bisogna prima vedere il risultato.
E vi dico che corrisponde alla previsione.
Giusto?
Certo che lo fa. In che altro modo si può insegnare? L'insegnamento richiede input e output. Con un insegnante - senza un insegnante, in ogni caso l'uscita è necessaria.
Non ci daranno ciò di cui abbiamo bisogno.
Naturalmente. In che altro modo si può insegnare? L'apprendimento richiede un'entrata e un'uscita. Con o senza insegnante, avete bisogno di un'entrata.
Ecco una citazione:
"È possibile un'altra variante di adattamento, in cui il segnale di riferimento non viene utilizzato. Questa modalità di funzionamento è chiamata adattamento cieco o apprendimento non supervisionato".
Ecco una citazione:
"È possibile un'altra variante di adattamento, in cui il segnale di riferimento non viene utilizzato. Questa modalità di funzionamento è chiamata adattamento cieco o apprendimento non supervisionato".
Allora? Hai guardato la struttura dell'apprendimento senza un insegnante? In poche parole - assolutamente non diverso da un insegnante. Un sistema ordinario con un sistema operativo è un insegnante.
Allora? Hai guardato la struttura dell'apprendimento senza un insegnante? In poche parole - assolutamente non diverso da un insegnante. Un sistema ordinario con un sistema operativo è un insegnante.
Qualcuno è stato in grado di ottenere un errore di 0,2 o 0,3 sull'oscillatore? Il minimo è da qualche parte intorno a 0,45. Inoltre, funziona spesso su OOS.
Ma la differenza di 2-2,5 volte con trayne è un po' fastidiosa.
Non riesco a capire quando finire lo sviluppo e iniziare la pratica ))
Non riesco a identificare le notizie con giorno+ora, probabilmente a causa del fattore di cambio dell'ora - inverno/estate...
Forse alcuni predittori stanno interferendo...Fatto un raggruppamento per ore
Ora il raggruppamento temporale per predittori è molto meglio definito!
Lo screenshot è un campione di prova su tutti i predittori senza selezione, se selezionato il risultato potrebbe essere migliore.
Ma il gruppo 2 e 4 non sono così buoni, forse possono essere scambiati, ma il gruppo 1 e 3 non sono così male.
Fatto un raggruppamento per ore
Ora il raggruppamento temporale per predittori è molto meglio definito!
Lo screenshot è un campione di prova su tutti i predittori senza selezione, se selezionato, il risultato potrebbe essere migliore.
I gruppi 2 e 4 non funzionano bene, forse possono essere campionati in modo incrociato, ma i gruppi 1 e 3 sono abbastanza buoni.
Provare ad aggiungere letture di volatilità ad ogni orologio? Oppure rimuovete le ore e lasciate la volatilità che cicla attraverso le sessioni
o raggruppamento per sessioni di trading
globalmente dovrebbe essere 0,5, ma trimestralmente +- dovrebbe esserci una sovraperformance positiva
Notate i cicli trimestrali nel forex
provare ad aggiungere una lettura di volatilità ad ogni ora? per esempio, Chaykin. Oppure togliete le ore e lasciate la volatilità che cicla attraverso le sessioni
Per indicatore, naturalmente, è possibile, ma sono andato subito oltre e ho cercato la causa della volatilità - notizie statistiche - ho supposto che l'avrei visto quando si rompe a giorni + ore, ma non funziona - forse ho bisogno di prendere in considerazione la traduzione di ore per il raggruppamento corretto, perché ho tempo russo, e le notizie dall'America hanno un effetto più forte sul rublo che il nostro statistico...
globalmente dovrebbe essere 0,5, ma su base trimestrale +- dovrebbe essere positivo
Nota i cicli trimestrali sul forex
Trimestrale - interessante, forse ha senso, vedremo, grazie.
Tuttavia, più lunghi sono gli intervalli di tempo, meno dati ci saranno da misurare - può essere un puro adattamento.
L'indicatore, naturalmente, può essere usato, ma sono andato subito oltre e ho cercato la causa della volatilità - notizie statistiche - ho supposto che l'avrei vista quando la suddivisione in giorni+ore, ma non funziona - forse dovremmo prendere in considerazione la traduzione del tempo per un corretto raggruppamento, perché io ho tempo RF, e le notizie dall'America hanno un'influenza più forte sul tasso di cambio del rublo che le nostre statistiche...
Trimestrale - interessante, forse ha senso, vediamo, grazie.
Tuttavia, più lunghi sono gli intervalli di tempo, meno dati ci saranno da misurare - potrebbe essere una misura netta.
Mi riferivo al fatto che ogni trimestre gli schemi cambiano come regola. I 7 anni sono ancora chiaramente tracciabili, ma questo è troppo posizionale
forse è possibile identificare frattalmente altre periodicità, non l'ho fatto, devo cercare informazioni.
si riferiva al fatto che ogni trimestre i modelli cambiano, di regola. I 7 anni sono ancora chiaramente visibili, ma questo è troppo posizionale.
È possibile che in qualche modo i modelli frattali possano essere identificati lì, non li ho studiati, ho bisogno di cercare informazioni.
Cioè cambiare indipendentemente dalla storia, cioè il 1° trimestre 2016 non è come il 1° trimestre 2017?
E frattali, quindi ho quasi un sistema frattale per misurare le fluttuazioni dei prezzi nell'intervallo di 1 ora, 4 ore, 1 giorno, 1 settimana, 1 mese. Si calcola la scala di fluttuazione prevista e si guarda dove si trova il prezzo al momento (a quale livello).