L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 882
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La binarizzazione ha ucciso molte informazioni utili.
Legni normali o legni casuali, o entrambi?
Ho messo Rattle e R (che glitch è tutta questa cosa...), e ora non riesco a capire come fare impostazioni comparabili, come nello screenshot qui sotto? Perché le impostazioni predefinite di Rattle hanno dato risultati peggiori del programma che stavo usando prima.
Foresta normale o foresta casuale, o entrambe?
In rattle eseguire entrambi i modelli di foresta chiamato albero e ada. Aprite la scheda del registro e vedete il codice R, i riferimenti ai pacchetti utilizzati e potete capire le loro differenze.
Ho messo Rattle e R (che glitch è tutta la faccenda...),
Non so cosa sia il glitch, ho eseguito un numero enorme di modelli ultimamente - tutto va bene
E ora non riesco a capire come fare impostazioni comparabili, come nello screenshot qui sotto? Non riesco a capire come fare impostazioni comparabili, perché ho ottenuto risultati peggiori con Rattle di default che con il programma che usavo prima.
L'immagine che avete da rattle è incompleta. Come minimo, dovrei passare alla scheda di valutazione adiacente e vedere i risultati lì.
Ma la cosa più importante è che dovete dividere il file sorgente in due parti con nomi diversi (molto probabilmente dovrete farlo in R).
Nel primo file si costruiscono TUTTI e sei i modelli e si guarda il loro test di stima, validare. Poi si scrive il nome del secondo file nel campo R Dataset. E su di esso si ottengono di nuovo dei segni. Tutte le stime devono essere approssimativamente uguali!
Se queste stime non coincidono, e il secondo file mostra risultati peggiori dei modelli, allora significa che i modelli sono sovrallenati e la ragione di ciò è il rumore (non legato alla variabile obiettivo) dei predittori.
Questo è il momento della verità: o avete un insieme di predittori rilevanti per una particolare variabile obiettivo o non lo avete. E nessun modello può risolvere questa sfortunata circostanza. Poi inizia il lavoro stupido di selezionare una coppia di "target-predittori", i modelli non sono per niente interessanti, trova una coppia, poi i modelli sono solo semi in R, ne otterrai una dozzina in un giorno e ne farai degli ensemble.
PS.
1. Non ascoltate i forumer che non conoscono R: i loro risultati non solo sono impossibili da ripetere, ma anche da capire.
2. Nessun problema con R advisor: tutto funziona ed è molto stabile.
3. Non dimenticate che rattle registra tutte le vostre azioni su R. Potete usarlo come il solito codice R.
PS.
1. Non ascoltate i forumisti che non parlano R: non solo i loro risultati sono impossibili da replicare, ma non possono nemmeno essere capiti.
2. Nessun problema con R EA: tutto funziona ed è molto stabile.
3. Non dimenticate che rattle registra tutte le vostre azioni su R. Potete usare questo protocollo come il solito codice R
SanSanych, qui ho una domanda. Attualmente hai qualcosa che funziona davvero e fa soldi? Basta - sì o no.
E se sì, cosa c'entra R. E se no, a maggior ragione, dove e cosa c'entra R?
ZZY La risposta può essere indovinata con 0,95 di probabilità).
SanSanych, qui ho una domanda. Attualmente hai qualcosa che funziona veramente e che genera denaro? È sufficiente - sì o no.
E se sì, cosa c'entra R. E se no, a maggior ragione, dove e cosa c'entra R?
ZZY La risposta può essere indovinata con 0,95 di probabilità).
Ho avuto problemi finanziari 2 anni fa. Li ho risolti in un anno. L'Expert Advisor che ha risolto questi problemi aveva un'unità di decisione = foresta casuale + indicatori. Non c'erano garanzie teoriche che il futuro sarebbe stato simile al passato.
I problemi finanziari sono riapparsi. Finitura di un nuovo sviluppo con un blocco decisionale SOLO su R. Nessun dettaglio da rivelare, tranne uno: ci sono giustificazioni teoriche e test a sostegno della teoria che il futuro sarà simile al passato. I tempi non sono ancora chiari.
Ha avuto problemi finanziari due anni fa. Risolto in un anno. Il consulente che ha risolto questi problemi aveva un'unità di decisione = foresta casuale + indicatori. Non c'erano garanzie teoriche che il futuro sarebbe stato simile al passato.
I problemi finanziari sono riapparsi. Finitura di un nuovo sviluppo con un blocco decisionale SOLO su R. Nessun dettaglio da rivelare, tranne uno: ci sono giustificazioni teoriche e test a sostegno della teoria che il futuro sarà simile al passato. La tempistica non è ancora chiara.
Ciò che è interessante qui è che il modo in cui stavate cercando un modo per interagire con R era appena sei mesi o un anno fa - il risultato era la DLL. Prima non c'era questa possibilità.
Le foreste sono apparse anche nei tuoi post circa un anno fa. Prima era ADA ecc.
La cosa interessante qui è che stavate cercando un modo per interagire con R già sei mesi o un anno fa - il risultato era la DLL. Prima non c'era questa possibilità.
Le foreste sono apparse anche nei tuoi post circa un anno fa. Prima c'erano ADA ecc.
Non ti ricordi l'articolo sulle foreste del 2014? https://www.mql5.com/ru/articles/1165 O l'indicatore del 2012? Vai sul tuo profilo prima di inventare cose.
Non ti ricordi l'articolo sulle foreste del 2014? https://www.mql5.com/ru/articles/1165
No, non l'ho fatto. Sono guidato dal thread del Ministero della Difesa. SanSanych stava parlando di ADA qui in quel momento. Più tardi sono passato all'impalcatura.
Ma la cosa principale è che la connessione tra il terminale e il TC è impossibile senza di esso. L'argomento è apparso - Formulazione ditermini di riferimento per la comunicazione MQL4/5 con R-2017.01.02 15:59. Finito - 2017.11.30 10:16.
Quindi non ci potrebbe essere nessun sistema in qualche modo collegato a R prima del 06.2017.
Non ho nulla contro SanSanych personalmente, è un uomo molto competente e discreto, facendo qualcosa di suo sconosciuto, probabilmente ha bisogno di R
Preferisco python intuitivamente, anche se non ho ancora inventato cosa fare su di esso che sarebbe wow, ma continuo ad impararlo tranquillamente, forse mi tornerà utile :D
La cosa interessante qui è che stavate cercando un modo per interagire con R già sei mesi o un anno fa - il risultato era la DLL. Prima non c'era questa possibilità.
Ho messo l'indicatore basato su R nel maggio 2012, cioè sei anni fa. Prima ho trasferito la DLL di kodobase per la comunicazione MT4/R (da 7bit). Quindi la possibilità di utilizzare R da MT4 EA è molto lontana.
Un anno fa stavo cercando un implementatore che perfezionasse questa antica DLL per 64 bit. Ora è possibile utilizzare R da MT5.
Le foreste sono apparse anche nei tuoi post circa un anno fa. Prima c'erano ADA ecc.
Ho sempre scritto che mi piaceva di più ada, ma mancava qualcosa nel caret che usavo nello sviluppo e nel funzionamento. Ecco perché ho usato il pacchetto randomForest nel mio Expert Advisor.
Minatori del cazzo, scusa Gesù))) L'hai fatto originariamente su C4.5. Nel sonaglio hai messo
un albero debole. Maksimka stoner scrive di legno casuale in generale. Alcuni possono andare nei boschi, altri nei boschi))))).
Sui vostri dati, file Pred_004_Buy diviso a metà, di testa si può ottenere 0,85.
I dati sono spazzatura e meglio buttarli via. Il resto sta recuperando da solo. In silenzio...
Come posso eseguire questo algoritmo in Rattle o in un altro componente aggiuntivo di R, qualunque sia il suo nome? Interessato a un ulteriore utilizzo dei risultati in MT5.
Se 0,85 è fottuto, allora ci dovrebbe essere un risultato del 100% per questo algoritmo, o c'è qualche argomento di peso?