L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 810
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Già stanco di scrivere. Il volume delta e l'interesse aperto sono la ragione del prezzo. Prima vi si formano le precondizioni per il movimento, e poi questo movimento inizia.....
Guardate il grafico del delta cumulativo...
Classicamente, se il delta è in aumento (il volume di mercato degli acquisti è superiore alle vendite), il prezzo è in aumento. Ma a volte ci sono aree in cui il delta sta salendo e il prezzo sta scendendo e viceversa. I proprietari di grandi somme non fanno trading con ordini di mercato, ma con ordini pendenti.
Un comportamento delta così diverso non predice, ma confonde solo il NS.
Purtroppo per noi i burattinai non stanno solo manipolando il prezzo ma anche il delta.
Osservate il grafico delta cumulativo...
Secondo i classici, se il delta è in aumento (il volume di mercato degli acquisti è superiore alle vendite), il prezzo è in aumento. Ma a volte ci sono aree in cui il delta sta salendo e il prezzo sta scendendo e viceversa. I proprietari di grandi somme non fanno trading con ordini di mercato, ma con ordini pendenti.
Un comportamento delta così diverso non predice, ma confonde solo il NS.
Soprattutto perché i futures fanno parte del mercato del CME e questi volumi possono fondamentalmente solo influenzare la deviazione dei prezzi dei contratti.
Soprattutto perché i futures sono parte del mercato del CME e questi volumi possono fondamentalmente solo influenzare la deviazione dei prezzi dei contratti.
Non solo contratti. I prezzi del forex e del CME, anche se spostati, sono sincronizzati. Penso che ci sia una redistribuzione reciproca di denaro tra di loro, sul principio dell'arbitraggio tra i broker.
non c'è distribuzione, la quotazione è presa dal forfait, lo stesso che nel brokeraggio ed è controllata dal market maker.
Il futures è un derivato, non ha effetto su nulla, proprio come un'opzione
perché va sempre contro il delta? (in realtà non è sempre così, l'hanno inventato i teorici della cospirazione). Perché al mercato non interessa affatto :)
o crediamo ancora ingenuamente che i futures di mosca bzhi influenzino in qualche modo le quotazioni forex :D
un futures è un derivato, non ha effetto su nulla, proprio come un'opzione
Una dichiarazione audace. Ha anche un impatto. Prendete i comodini per esempio - il prezzo dei comodini è legato ai futures. I movimenti di prezzo dei futures sono molto legati agli OI delle opzioni.
Non so come applicarlo all'ATS, ma il collegamento è ovvio.
Una dichiarazione audace. Ha anche un impatto. Prendete i comodini per esempio - il prezzo dei comodini è legato ai futures. I movimenti dei prezzi dei futures sono altamente correlati agli OI delle opzioni.
Non so come applicare questo all'ATS, ma le connessioni sono ovvie.
Le commodities sono merci il cui prezzo si forma in borsa (anche se neanche questo è esattamente vero, il mercato è manipolato).
Quale percentuale dei flussi di valuta estera passa attraverso la borsa? 1%? Quante ricerche non sono riuscito a trovare informazioni adeguate, anche dai fan di OM e altre stronzate))
Quale percentuale dei flussi di valuta passa attraverso lo scambio? 1%? Non sono riuscito a trovare informazioni adeguate da nessuna parte, nemmeno dai fan di OI e altre stronzate)).
Non ho sentito parlare del mercato delle valute non contanti OTC - il mercato OTC sono gli scambiatori.
Il mercato degli scambi si presenta così:
Le commodities sono merci il cui prezzo si forma in borsa (anche se neanche questo è esattamente vero, il mercato è manipolato)
Quale percentuale dei flussi di valuta passa attraverso la borsa? 1%? Quante ricerche non ho trovato informazioni adeguate, anche dai fan di OM e altre stronzate))
La valuta è la stessa della cassettiera. Non so quanta % viene scambiata in borsa, ma le banche scambiano valute a prezzi di cambio + commissioni. La nostra Banca Centrale nativa fissa il tasso di cambio del rublo anche ai prezzi di scambio.
Non ho sentito parlare di un mercato di valuta non contante OTC - OTC è case di scambio.
Il mercato di scambio si presenta così:
il fornitore di quotazioni per i futures fx per la borsa russa Goldman Sachs, se non mi sbaglio
c'è scritto da qualche parte sul loro sito web.
cioè viene presa una quotazione di riferimento e il prezzo viene allineato dal market maker (non so come funziona la tecnologia in dettaglio)