L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 799
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Avete un sistema che ha funzionato bene nella medicina legale e vi viene offerto di usarlo in medicina. Cosa? Vuoi dire di no?
È una reazione un po' eccessiva.
Si guadagna denaro, lo si toglie, lo si guadagna di nuovo, lo si toglie di nuovo.
allora...
Che tipo di prova ti serve? Non capisco... Il trading in tempo reale non è la prova più affidabile. O vuoi ancora vedere tutto sulla storia nel tester....
Hai perdite costanti sul reale, e l'ultimo pezzo non si stacca dalla statistica generale.
Questa è la 1000000esima volta! è una cosa molto semplice, hai avuto periodi migliori in passato
Statisticamente non è cambiato nulla. E le sue conclusioni sulla robustezza sono premature e false.
Di solito, una persona ha bisogno di sentirselo dire otto volte perché capisca.
avete perdite costanti sul reale, e l'ultimo pezzo della dinamica non è fuori posto nelle statistiche complessive
L'ho scritto per la centomillesima volta! È una cosa molto semplice, hai avuto periodi migliori in passato
Statisticamente non è cambiato nulla. E le sue conclusioni sulla robustezza sono premature e false.
Normalmente, una persona ha bisogno di sentirselo dire otto volte prima di capire.
Tutto qui... chinare la testa e scontare la mia pena in un angolo. Non un'altra parola. Davvero, cosa sono io.... cartone idiota....
l'unica cosa che qualcuno ha suggerito è Alexander, ma penso che dovremmo cercare da qualche parte nelle vicinanze piuttosto che lì
l'approccio probabilistico è stato anche menzionato qui da Yuri Asaulenko, ma né lui né nessun altro potrebbe mostrare o rivelare il potenziale dell'argomento
Ora sto scrivendo dei metodi non parametrici, dove il prezzo e i suoi derivati sono l'unico predittore
Beh, perché no? Vi ho detto tutto sulla metodologia, vi ho mostrato come si fa e come si vende. Ho anche dimostrato alcuni trade in tempo reale. Ho dimostrato che l'approccio funziona davvero. E non ho pianificato di dirvi come costruire un sistema - sta a voi se siete interessati all'approccio. Il forum è per lo scambio di opinioni, non di sistemi.
Inoltre, ho mostrato un paio di test grails)).
Uno per dimostrare che anche con il 30-40% di trade di successo si può avere un buon profitto. E solo allora, per qualche motivo tutti vogliono più del 50% di trade di successo, non si capisce perché. Anche se, naturalmente, più ce n'è - meglio è, ma per il profitto non è necessario.
Il secondo test graal è un sistema come A_K2, ma molto più semplice. Non deve essere complicato come A_K2 - l'approccio non è nuovo. Concettualmente, è solo una modifica del gioco di Bollinger.
In termini di implementazione questi Grails non valgono, non ce n'è bisogno. Anche se, se implementati, i sistemi funzioneranno, ma sono solo esperimenti e niente di più.
Beh, perché no? Vi ho detto tutto sulla metodologia, vi ho mostrato come camminare e come trattare. Ho anche dimostrato alcuni accordi in tempo reale. Ho dimostrato che l'approccio funziona davvero. E non ho pianificato di dirvi come costruire un sistema - sta a voi se siete interessati all'approccio. Il forum è per lo scambio di opinioni, non di sistemi.
Inoltre, ho mostrato un paio di test grails)).
Uno per dimostrare che anche con il 30-40% di trade di successo si può avere un buon profitto. E solo allora, per qualche motivo tutti vogliono più del 50% di trade di successo, non si capisce perché. Anche se, naturalmente, più ce n'è - meglio è, ma per il profitto non è necessario.
Il secondo test graal è un sistema come A_K2, ma molto più semplice. Non deve essere complicato come A_K2 - l'approccio non è nuovo. Concettualmente, è solo una modifica del gioco di Bollinger.
In termini di implementazione questi Grails non valgono, non ce n'è bisogno. Anche se, se implementati, i sistemi funzioneranno, ma sono solo esperimenti e niente di più.
Se gli approcci non sono nuovi, dovrebbero avere dei nomi da molto tempo.
Non intendo l'approccio probabilistico quando la probabilità di un trade in profitto è inferiore a 0,5, ma il profitto medio per loro è superiore alla perdita media per gli altri.
Intendo la distribuzione delle citazioni, diciamo, come prevedere la densità attesa della distribuzione o qualcosa del genere. Bollinger in piano funziona solo
Se gli approcci non sono nuovi, dovrebbero avere dei nomi da molto tempo, non sulle dita ma per nome.
Non intendo l'approccio probabilistico quando la probabilità di profitto è inferiore a 0,5, ma il profitto medio di queste operazioni è maggiore della perdita media di altre operazioni
ma sulle distribuzioni delle citazioni stesse, ad esempio come prevedere la densità attesa della distribuzione o qualcosa del genere.
Intendo l'approccio A_K2. Non è un concetto nuovo. L'implementazione, sì, è diversa, ma il concetto non è cambiato molto - un ritorno alla media.
Mi dispiace, non mi occupo di prevedere le densità di distribuzione.
Se gli approcci non sono nuovi, dovrebbero avere dei nomi da molto tempo, non sulle dita ma per nome.
Non intendo l'approccio probabilistico quando la probabilità di profitto del commercio è inferiore a 0,5, ma il profitto medio per loro è superiore alla perdita media per gli altri.
Intendo la distribuzione delle citazioni, diciamo, come prevedere la densità attesa della distribuzione o qualcosa del genere. Bollinger in piano funziona solo
Grazie, lo leggerò.
Ecco l'appendice al video di Kuznetsov di cui sopra, a proposito. 2018 qualcosa di interessante, ma non l'ho ancora capito. Ci sono esempi di previsione di bitcoin, forex, ecc. E un confronto del suo metodo con Arima.
https://arxiv.org/pdf/1803.05814.pdf
Bollinger nel piatto funziona solo
Questo è un malinteso. Le nozioni di trend-flat sono molto relative. Ciò che è un appartamento per una persona può essere una tendenza per un'altra). E viceversa).
Naturalmente, le strategie tipo Bolinger hanno i loro limiti. Proprio come qualsiasi altra strategia.
Questo è un malinteso. La nozione di trend-flazione è molto relativa. Ciò che è un appartamento per una persona può essere una tendenza per un'altra). E viceversa).
Naturalmente, le strategie tipo Bolinger hanno i loro limiti. Proprio come qualsiasi altro.
Penso che le strategie di Bolinger non funzionino affatto, perché sono la conseguenza del prezzo. Significa che cambiano dopo che il prezzo è cambiato non nel tempo, ovviamente, ma causalmente. E la percentuale di 30-40 accordi è una stronzata. Mi baso sul rapporto di oltre il 70% di quelli redditizi. Lo facevo finché non ho sbagliato questo rapporto e ho ottenuto le stesse medie di perdite e profitti. Questa è quella che chiamo una strategia di cui ci si può fidare. E si può vedere tutto sulla curva di equilibrio quando si ha abbastanza esperienza. Solo dal suo aspetto si può dire molto sulla ST, perché ci sono certe condizioni a cui deve aderire. E se tu fossi più esperto l'avresti visto su quegli screenshot che ho buttato via, ho appena lasciato deliberatamente due accordi, codificati per così dire... ...e quindi confondendoti, dicendo che TC è una merda, ma non è proprio la stessa cosa... Infatti, chi se ne frega se alcuni scambi sono sufficienti e il 30-40%. Non capisco come si possa lavorare quando TS è in un terribile drawdown. Guardate il mio schermo sezioni separate prima e seconda. Solo su, solo avanti.....
Dovrei aggiungere che questo è il periodo di cambiamento dei futures e del fuso orario....