L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 777
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Qualcuno per caso sa che tipo di bastardo sta tirando l'UE e il suo come down???? Quindi... solo chiedendo ...
la sporgenza di rischio di qualcuno o piuttosto la rete
Nessun tacchino, NS ecc. sarà mai in grado di mostrare questo e sbrogliare/allenare/preparare/ecc.
Qualcuno per caso sa che tipo di bastardo sta tirando l'UE e il suo come down???? Quindi... Sto solo chiedendo...
Perdonami, per l'amor di Dio, sono uno stupido))) Non ho detto solo "Icaro")))
il rischio di qualcuno è fuori scala.
Cioè, non so se hanno ragione o torto, ma sono il vero affare.
Io lo chiamo un errore quando il TS prende un meno. Di solito in un normale TS il meno non dovrebbe essere grande, ma qui... MA... :-(
Sì... conta la deviazione standard del delta comulativo
dAmount+=(dAPrice-dMovingAverage)*(dAPrice-dMovingAverage); dove dMovingAverage è la MA del delta cumulativo
Il prezzo ha un effetto trascurabile sul risultato. Penso che il MA del delta cumulativo sia sufficiente. O solo delta cumulativo.
Io lo chiamo un errore quando un TC prende un meno. Di solito in un normale TC i minus non dovrebbero essere grandi, ma qui... BLEEP :-(
quindi voglio solo
diventano solo molti, cioè più
Il rischio di qualcuno è fuori scala.
nessun tacchino, nessun NS, ecc.
Il mio TS ha funzionato così:
Sei sicuro?... A giudicare dal codice si calcola il MA del delta cumulativo (centinaia ... migliaia di unità) e si trova la differenza con il prezzo (1,41 ... 1,42).
dAmount+=(dAPrice-dMovingAverage)*(dAPrice-dMovingAverage); dove dMovingAverage è la MA del delta cumulativo
Il prezzo ha un effetto trascurabile sul risultato. Penso che il delta cumulativo MA sia sufficiente da usare. O solo un delta cumulativo.
Oppure sottrarre il MA del delta cumulativo dal delta cumulativo stesso.
Allora la deviazione sarà