L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 670

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Renat Akhtyamov:
i=i+2, non i++

Beh, su ogni tick ho solo un buffer di indicatore zero ricalcolato e questo è tutto

 
Maxim Dmitrievsky:

Beh, su ogni tick ho solo un buffer di indicatore zero ricalcolato e questo è tutto

Non ha senso, non l'ho notato in questo layout

 
Renat Akhtyamov:

sciocchezze, non ha visto che

Forse perché la risposta dell'impalcatura è lenta e mentre i buffer si riempiono, non emette valori? Non lo so

Non critico, ma sgradevole.

 
Nikolay Demko:

Mostrami il codice.

L'ho inviato nel mio messaggio personale in modo che nessuno lo copiasse)

 
Maxim Dmitrievsky:

e cos'è il backtest e il forward bot?

Sto testando con il trading virtuale, ti ho inviato la lib una volta. L'ho testato per la seconda settimana e mi piacciono i risultati. Ma non ve lo mostrerò per non portare sfortuna).

Elibrarius:
Ed è ancora più interessante vedere il segnale).

Il segnale è stato mostrato prima. È la MA del 2° periodo sulle inversioni più una modifica sotto forma di filtro.
Con la classificazione a due classi la previsione dà anche dei segnali, ma vale la pena fare trading solo quando filtra le inversioni.
La classificazione in tre classi non è istantanea. Tuttavia, il risultato è più chiaro, come potete vedere. Visivamente il numero di classi non è uguale, ma simile in numero.
Codice:

double iBouncedMA(const int bar, 
                  const string symbol = NULL, const int period = PERIOD_CURRENT,
                  const int mode = MODE_EMA, const int emaPeriod = 2)
{   // Generate signals for ML ©Aleksey Terentyev 2017-2018
    if( bar >= Bars-2 || 2 >= bar ) {
        return 0.0;
    }
    double ema1, ema0, ema_1, ema_2, result = 0.0;
    ema1 = iMA(symbol, period, emaPeriod, 0, mode, PRICE_OPEN, bar+1);
    ema0 = iMA(symbol, period, emaPeriod, 0, mode, PRICE_OPEN, bar);
    ema_1 = iMA(symbol, period, emaPeriod, 0, mode, PRICE_OPEN, bar-1);
    ema_2 = iMA(symbol, period, emaPeriod, 0, mode, PRICE_OPEN, bar-2);
    if( ema0 < ema_1 ) {
        result = 1.0;
        if( ema1 < ema0 ) {
            result = 0.95; // 0.5
        }
        if( ema_1 > ema_2 ) {
            result = 0.0;
        }
    } else if( ema0 > ema_1 ) {
        result = -1.0;
        if( ema1 > ema0 ) {
            result = -0.95; // -0.5
        }
        if( ema_1 < ema_2 ) {
            result = -0.0;
        }
    }
    return result;
};

double iBouncedMAFiltered(const int bar, 
                          const string symbol = NULL, const int period = PERIOD_CURRENT,
                          const int mode = MODE_EMA, const int emaPeriod = 2,
                          const int filterPeriod = 5)
{   // Generate signals for ML ©Aleksey Terentyev 2017-2018
    double bounce = iBouncedMA(bar, symbol, period, mode, emaPeriod);
    double filter0 = iMA(symbol, period, filterPeriod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, bar-2);
    double filter1 = iMA(symbol, period, filterPeriod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, bar-1);
    if( bounce > 0.0 ) {
        if( filter1 < filter0 || MathAbs(bounce) == 1.0 ) {
            return bounce;
        }
    } else if( bounce < 0.0 ) {
        if( filter1 > filter0 || MathAbs(bounce) == 1.0 ) {
            return bounce;
        }
    }
    return 0.0;
};
 
Aleksey Terentev:

Sto testando con il trading virtuale, ti ho inviato la lib una volta. Ho testato per la seconda settimana finora, e mi piacciono i risultati. Ma non li mostrerò ancora, per non portare sfortuna).

Vorrei non avervi disturbato con i miei fotoni :)

Ho anche finalizzato l'indicatore a mio piacimento, quindi testerò presto il bot

 

Sto leggendo un libro.

Elliott_Timmermann.A_handbook_of_economic_forecasting

Ho letto:

1. Perché le difficoltà di previsione?

  • incertezza del modello
  • instabilità dei parametri


2. Cosa fare?

  • Vincoli economicamente giustificati sui parametri del modello
  • Combinare le previsioni
  • Aggiungere strumenti sintetici (nel libro - componenti principali, indici)
  • Spostamenti di modalità
 
SanSanych Fomenko:

Sto leggendo un libro.

Elliott_Timmermann.A_handbook_of_economic_forecasting

Ho letto:

1. Perché le difficoltà di previsione?

  • incertezza del modello
  • instabilità dei parametri


2. Cosa fare?

  • Vincoli economicamente validi sui parametri del modello
  • Combinare le previsioni
  • Aggiungere strumenti sintetici (nel libro - componenti principali, indici)
  • Spostamenti di modalità.

Nel mercato azionario tutto funziona meglio e ci sono buone correlazioni interdirezionali.

il forex è il mercato più stretto in questo senso

 
Maxim Dmitrievsky:

Il mercato azionario/indici sono più equilibrati e c'è una buona correlazione tra gli indici.

Il forex è il mercato più stretto da questo punto di vista.

Perché preoccuparsi se il mercato delle azioni/indici è più facile? Vai al mercato azionario - futures, opzioni. Tutto è più facile, dici. O non potete separarvi da MT? ))

Ci sono molti che dicono che le condizioni della borsa sono peggiori. Sapete perché? La leva è più piccola, cioè con $.00 non c'è niente da fare. Penso che con 100 dollari non c'è niente da fare neanche nel Forex). D'altra parte, se perdete, non vi dispiacerà). E quando si vince è una miseria, ma bello.

 
Non so che tipo di pietra hanno:

Perché preoccuparsi quando il mercato delle azioni/indici è più facile? Andare in borsa - futures, opzioni. Tutto è più facile, lo dici tu stesso. O non potete separarvi da MT? ))

Ci sono molti che dicono che le condizioni della borsa sono peggiori. Sapete perché? La leva è più piccola, cioè con $.00 non c'è niente da fare. Penso che con 100 dollari non c'è niente da fare neanche nel Forex). D'altra parte, se perdete, non vi dispiacerà). E quando si vince - un'inezia, ma piacevole.

Se si vince, è bello vincere. Quindi ci sono anche strumenti Forex in MT, nessun problema, sto testando il sistema su diversi) e solo di recente ho iniziato ad occuparmi più o meno consapevolmente del trading multivaluta.

Sto testando diversi sistemi, solo di recente ho iniziato a entrare in sistemi multi valuta più o meno consapevolmente.

Yuriy Asaulenko: Solo recentemente ho iniziato a trattare con la multivaluta, non molto sensato, in generale, MO è prescritto dalla multivaluta, perché i segni sono molto stabili e fondamentali... Se vuoi fare trading con AMP futures su CME, dovresti usare MT5 per aprire posizioni... Ma l'ingresso non è per il plancton, preferibilmente da 10k$... Naturalmente, tutto non è chiaro lì, MT5 è collegato al CQG europeo, ma AMP ha server in America e non in colonia con la borsa... Quindi, confusione totale e esecuzione non molto veloce

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