L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 660
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Perché il prezzo cambia non in tempi, ma meno del 10
Sì, non è interessante in quella forma.
Ma il logaritmo delle differenze è interessante, forse, come caratteristica di classificazione - lì il grafico si blocca su tendenze in uno stato, come comprare/vendere senza perdita :)
Qualcuno ha consigliato. Possono avere un obiettivo completamente diverso.
Personalmente adoro le code: più sono, meglio è)))). E tu li combatti con tutto il mondo.))) È divertente.
Quando si normalizza con gli outlier, il centro si allontanerà molto.
Per esempio, hai preso un campione di 10000 bar e hai trovato il centro tra il massimo e il minimo. Prossimo allenamento: aggiungere 1000 barre e questa barra da 100 sarà più forte delle precedenti. Sarà un nuovo centro. Di conseguenza i dati saranno incompatibili.
Per esempio, l'ultima barra del primo campione risulta essere =0, quando si normalizza per il primo campione. Nel secondo campione è già 1000° dalla fine e nella nuova normalizzazione può spostarsi a 0,2, per esempio. E le previsioni dal primo campione con la sua normalizzazione e dal secondo saranno diverse, perché anche i dati di input per loro sono spostati verticalmente.
Quando i dati vengono cancellati o sottovalutati, zero sarà a posto o vagherà, ma non così tanto.
Finora ho tagliato l'1% della quantità di dati sopra e sotto. In questo modo, lo zero rimane, ma è molto più debole. Se si impostano livelli di assetto rigidi, lo zero/centro sarà sempre nello stesso posto. Ma non so quali livelli scegliere, e per decine di predittori ognuno è diverso.
Ma il logaritmo delle differenze è interessante, forse come caratteristica di classificazione - il grafico è bloccato sulle tendenze in uno stato, come comprare/vendere senza perdere soldi :)
Probabilmente... Ma prevede almeno 1 barra avanti? O mostra solo il passato come al solito?
forse... Ma prevede almeno 1 barra avanti? O si tratta solo di mostrare il passato come al solito?
non prevedere in alcun modo da solo... ma se c'è qualche combinazione di diversi ritardi allora forse
Se lo normalizzo con gli outlier, il centro fluttuerà molto.
Per esempio, prendete un campione di 10000 bar, trovate il centro tra il massimo e il minimo. Prossimo insegnamento: aggiungere 1000 bar, in questi 100 bar c'è un superamento più forte di prima. Sarà un nuovo centro. Di conseguenza i dati saranno incoerenti.
Per esempio, l'ultima barra del primo campione risulta essere =0, quando si normalizza per il primo campione. Nel secondo campione è già 1000° dalla fine e nella nuova normalizzazione può spostarsi a 0,2, per esempio. E le previsioni dal primo campione con la sua normalizzazione e dal secondo saranno diverse, perché anche i dati di input per loro sono spostati verticalmente.
Sì, ho capito, va bene. Ma c'è una tendenza! E il centro andrà lì insieme alla distribuzione.
Ho una distribuzione stimata a soli 600-1000 punti Tf 1 min. E il detrend è molto breve, e il centro si sposta molto rapidamente. Sì, ma questo è ai futures di scambio. Non ho intenzione di provarlo sul forex.
A proposito. Per le settimane la varianza è quasi la stessa -+/- alcuni punti.
Sì, ho capito, va bene. Ma c'è una tendenza! E il centro andrà lì insieme alla distribuzione.
Ho una distribuzione stimata a soli 600-1000 punti Tf 1 min. E il detrend è molto breve, e il centro si sposta molto rapidamente. Sì, ma questo è ai futures di scambio. Non ho intenzione di provarlo sul forex.
A proposito. Non so come cambiarlo per alcune settimane.
Ma forse mi sbaglio... Dovrò sperimentare di più, se mi ricorderò di fare qualcos'altro.
Mi sembra che il centro dovrebbe preferibilmente non muoversi da nessuna parte, tanto più operativamente).
Ma forse mi sbaglio... Dovrò sperimentare ancora un po', se non mi dimentico di fare altre cose.
Beh, questo è un approccio diverso da affrontare)).
Ancora una volta pubblico una foto.
Per X - tempo, per Y - prezzo, normalizzato da 0 a 60 - il solito grafico tempo-prezzo. Con Z - distribuzione di densità di probabilità del prezzo nel tempo.
Possiamo vedere che la distribuzione si forma intorno ad un certo prezzo, poi il prezzo "salta" ad un altro livello e la distribuzione si forma intorno ad un altro prezzo.
Se ci teniamo al passo, siamo sempre nelle vicinanze del centro della distribuzione.
Sì, ho dimenticato di dire, tra movimenti diretti da un prezzo all'altro.
Beh, questo è un approccio diverso da affrontare)).
Ancora una volta pubblico una foto.
Per X - tempo, per Y - prezzo, normalizzato da 0 a 60 - normale grafico tempo-prezzo. Per Z - distribuzione di probabilità del prezzo nel tempo.
Possiamo vedere che una distribuzione si forma intorno ad un certo prezzo, e poi il prezzo "salta" ad un altro livello e la distribuzione si forma intorno ad un altro prezzo.
In caso di detrending, siamo sempre nelle vicinanze del centro di distribuzione.
Stai alimentando i prezzi nel NS esattamente?
elibrario:
Beh, sono i prezzi stessi che devono essere analizzati per ottenere la probabilità dei prezzi. E la maggior parte delle persone sembra dilettarsi con gli incrementi, e lavorando solo con gli incrementi si può ottenere solo la probabilità degli incrementi.
Stai alimentando i prezzi nel NS esattamente?
Gesù, sposta il centro di distribuzione a zero e ottieni degli incrementi. Non c'è differenza.
Nel NS, sì, i prezzi sono relativi all'affitto. Cioè il prezzo è detrended. Più il razionamento.
Gesù, sposta il centro di distribuzione a zero e ottieni degli incrementi. Non c'è differenza.
Nel NS, sì, il prezzo è relativo all'affitto. Cioè il prezzo è detrended. Più il razionamento.