L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 658

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

perché il secondo?

 ReturnsBuffer[i]=log(pr2);

[Maxim Dmitrievsky]

Mi sbaglio, ho preso il logaritmo due volte, nell'ultima riga se lo togli, è così:

[Maxim Dmitrievsky]

elibrario:

perché il secondo?

Sì, l'ho trovato).

come si fa a insegnare qualcosa su un gioco del genere?

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

Sì, l'ho trovato).

Allora, come si fa a insegnare qualcosa su un gioco del genere?

Non lo so. Ma nel primo caso, sia con il log che senza, i grafici sono identici

[Maxim Dmitrievsky]

elibrario:
non lo so. Ma nel primo caso, con o senza log, i grafici sono identici

sì, nel primo caso solo se avete bisogno di -1 a 1 ingressi in NS e fare un detrend

nel caso della sottrazione non è come il detrend

[Dr. Trader]

Maxim Dmitrievsky:

for(int i=start;i<rates_total;i++) 
     {
      bool invert = false;
      double pr = close[i]-close[i-ReturnsPeriod];
      if(pr<0)
       {
        pr = pr*-1;
        invert = true;
       }
      double pr2 = log(pr);
      if(invert) pr2 = pr2*-1;
      ReturnsBuffer[i]=log(pr2);
     
     }

C'è qualcosa di sbagliato nel logaritmo. Quello che vuoi può essere ottenuto con sqrt() invece di log()

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

sì, nel primo caso solo se avete bisogno di -1 a 1 ingressi in NS e fare un detrend

in caso di sottrazione non sembra un detrend

Beh, se il log è usato solo per il detrending, allora sì. Pensavo che volessi rimuovere anche le punte...

Posso giocare con il logaritmo, forse un decimale sarà più interessante? O calcolare con un'altra base... 1000 per esempio

[Maxim Dmitrievsky]

Ildottor Trader:

C'è qualcosa di sbagliato nel logaritmo. Quello che vuoi può essere ottenuto con sqrt() invece di log()

Non voglio niente da esso )) Voglio solo che il centro sia zero.

[Maxim Dmitrievsky]

Elibrarius:
Beh, se il log è usato solo per il detrending, allora sì. Pensavo che volessi rimuovere anche le punte...

Possiamo giocare con il logaritmo, forse un decimale sarebbe più interessante? O con una base diversa... 1000 per esempio

Per rimuovere gli outlier, hai bisogno di una scala temporale logaritmica, non di una scala dei prezzi

http://berg.com.ua/graph/logarythmic-scale-trend-lines/

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

Per rimuovere gli outlier hai bisogno di una scala temporale logaritmica, non di una scala dei prezzi

Si dovrebbe rimuovere il outliers))))