L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 241
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Provato, non ha funzionato. Puoi raccogliere cluster per un bel commercio su sample, ma su oos crolla quasi sempre, cattiva strategia.
Che cosa è stato raggruppato esattamente?
e qual era l'obiettivo?
L'articolo mi è piaciuto molto.
Intendo tutta la serie di post sulle candele.
Sanych, vai avanti e fallo!!!
1) dire il succo dell'idea
2) scrivere e pubblicare il codice
3) mostrare le immagini del commercio sull'oos
solo blah-blah...
Dovresti fare almeno un vero post che confermi il tuo punto di vista, che sostieni con tanta passione, e che puoi toccare, ma non lo farai, vero? Io so perché...
Beh, ti sbagli.
Datemi l'obiettivo e i predittori e io vi darò una stima della loro importanza per l'obiettivo. Ho pochi esempi (penso di averne fatti più di 10 su ordinazione), ma il risultato è sempre lo stesso: il modello non si è riaddestrato sui predittori selezionati. E l'errore di classificazione è determinato dalla lista dei predittori. Se l'errore è grande, allora è necessario cambiare la composizione dei predittori.
In attesa. Meglio se .RData. Questo formato è abbastanza disponibile per voi.
A proposito, lo offro a tutti. Gratuito.
Beh, è una perdita di tempo.
Datemi l'obiettivo e i predittori, e io vi darò una stima della loro importanza per l'obiettivo. Ho pochi esempi (penso di averne fatti più di 10 su ordinazione), ma il risultato è sempre lo stesso: il modello non si è riaddestrato sui predittori selezionati. E l'errore di classificazione è determinato dalla lista dei predittori. Se l'errore è grande, allora è necessario cambiare la composizione dei predittori.
In attesa. Meglio se .RData. Questo formato è abbastanza disponibile per voi.
A proposito, lo offro a tutti. Gratuito.
Cosa c'entra questo con quello che ho scritto?
Eh, Sanych, Sanych...
Cosa c'entra questo con quello che ho scritto?
Uh, Sanych, Sanych...
1. Che non sto pubblicando nulla. Ti sbagli.
2. Sono pronto ad applicare le mie competenze e i miei algoritmi ai dati di altre persone per confermare i pensieri che ho ripetutamente affermato.
3. e sul tuo alcuni dei tuoi post, così come alcuni altri post.
State cercando di formare dei predittori. Sì, questo è un problema, e un problema fin dall'inizio, e tutti i tipi di pensieri sull'argomento sono interessanti.
Ma.
Un sacco di post in cui la formazione dei predittori si è riversata per il bene della formazione stessa.
Prima si definisce l'obiettivo della ricerca e poi si esegue la ricerca. Come può essere altrimenti?
Esilarante:
"Ho chiesto al forum cosa c'era di sbagliato nel mio codice. Ho imparato molto su me stesso".
I messaggi non riguardavano le candele...
C'è un odore persistente di sciamanesimo che viene da tutti questi esercizi a lume di candela. Non c'è nessun pensiero regolare! È solo un'incredibile combinazione di algoritmi di apprendimento automatico di alto livello e le tipiche sciocchezze dell'analisi tecnica.
Il punto è nei pattern, quando diverse candele in fila formano un pattern. Funziona davvero, ma questi modelli sono molto difficili da trovare. Per esempio, la strategia di pattern che conosco funziona su D1 su alcune coppie e ha bisogno di più di due candele. Quando il pattern coincide, non dovremmo solo aprire una posizione, ma anche piazzare un ordine pendente ad un certo livello e poi tracciare con un metodo speciale. Tutto questo non è molto redditizio, non mi piace il D1 ed è difficile cercare modelli alternativi da soli. Ma è comunque redditizio.
Che cosa era esattamente il clustering?
Qual era l'obiettivo?
Si tratta di modelli, dove diverse candele in fila formano una sorta di schema. Funziona davvero, ma questi modelli sono molto difficili da trovare. Per esempio, la strategia di pattern che conosco funziona su D1 su alcune coppie, e hai bisogno di molto più di due candele, e quando un pattern corrisponde, non devi solo aprire una posizione, ma devi mettere una pausa ad un certo livello e poi trailing con una tecnica speciale. Tutto questo non è molto redditizio, non mi piace il D1 ed è difficile cercare modelli alternativi da soli. Ma è comunque redditizio.
Come ho scritto prima - ho preso le candele, ho fatto 4 predittori da esse come descritto da _Vizard, ho addestrato som, ho trovato un numero di cluster per ogni linea nella tabella e ho usato un metodo di corrispondenza per trovare l'azione più redditizia in ogni cluster (comprare/vendere/uscire). Non c'è un obiettivo, c'è una selezione di azioni secondo il numero del cluster ottenuto.Il mio scoppio di emozioni non è legato ai candelabri come si potrebbe avere l'impressione.
Si tratta di qualcos'altro.
Quando si tratta di candelieri, sono stati scritti molti libri che elencano numerose combinazioni di candelieri. Inoltre, ci sono persone che affermano che è possibile fare trading con profitto.
La mia lamentela con tutte queste candele in particolare, e con l'analisi tecnica in generale, è che la redditività del passato non ha nulla a che fare con il futuro. E se prendiamo modelli molto più complessi dei "tre soldati", dovremmo ottenere qualcosa in cambio. E per me questa è la prova che il futuro sarà simile al passato.
Se ci addentriamo in R, o più precisamente nell'apprendimento automatico, nella statistica matematica, è solo per il gusto di farlo:
1. Per i modelli di regressione costruiamo previsioni su predittori stazionari
2. Per i modelli di classificazione, sappiamo come proteggerli dall'overtraining, almeno prefiltrare i predittori di rumore.
Se sappiamo fare queste cose, allora abbiamo uno strumento che è qualitativamente diverso dall'analisi tecnica. Se non possiamo, non dobbiamo preoccuparci.