L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 240
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allenato kohonen sui prezzi
O, H, L, C,
O[-1], H[-1], L[-1], C[-1]
l'intero calcolo è stato fatto relativamente all'apertura corrente come nei nomi delle colonne
H/O L/O C/O O1/O H1/O L1/O C1/O
1 1.004326 0.9986890 1.0011799 0.0000000 0.000000 0.0000000 0.0000000
2 1.000000 0.9962027 0.9968574 0.9988215 1.003143 0.9975121 1.0000000
3 1.005518 0.9989490 1.0045980 1.0032843 1.003284 0.9994745 1.0001314
4 1.000392 0.9966000 0.9975154 0.9954230 1.000915 0.9943769 1.0000000
5 1.006949 1.0000000 1.0038023 1.0026223 1.003016 0.9992133 1.0001311
6 1.005877 0.9993470 1.0045710 0.9960820 1.003004 0.9960820 0.9998694
è così che è stato fatto nei link che ho dato
kohonen ha diviso i dati in 100 cluster, è un bel po', su quei siti li hanno divisi in 5-6 cluster, la precisione dei pattern candlestick avrebbe dovuto essere molto più alta...
Ma in realtà la qualità del riconoscimento è terribile, non si può nemmeno chiamare riconoscimento
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Ho avuto più fortuna con il clustering con il metodo del vicino più vicino (kmeans) ma i risultati non sono ancora soddisfacenti
poi ha deciso di visualizzare il cluster
Idealmente dovrebbe essere così
ma con 50 cluster, è così
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Conclusione
Quindi, prima di parlare di rumore, dovresti prima trasformare i dati in modo che MO possa capire i dati, forse è per questo che MO è stato addestrato meglio sul casuale, perché il casuale non è esattamente casuale, quando viene generato è soggetto ad alcune restrizioni dure sulla varianza, dispersione, ecc. quindi è più stazionario, ho ragionevizard?
Beh, i ragazzi hanno appena capito, con semplici esempi, che è più facile entrare in meno cluster)))
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Sì, è per questo che suggerivo di guardare il boscaiolo costruire gli alberi...
che senso ha avere meno cluster se questa cosa con cento cluster a volte confonde il colore della candela, per non parlare delle combinazioni di candele
Non ricordo nulla del legno.
Non lo capisco, però.
Come è stato fatto l'obiettivo?
Da dove viene la formula?
Non so nemmeno questo. Ecco perché è un mago :)
Il punto è che mi ha detto quali caratteristiche delle candele usare per riconoscere i modelli, tutto il resto è una realizzazione sfumata.
Non posso creare formule, ma per esempio voglio fare quanto segue - raggruppare questi predittori (caratteristiche delle candele), stimare la redditività del commercio per ogni singolo cluster, dividerli in tre gruppi comprare/vendere/uscire secondo il movimento medio del prezzo dopo ogni cluster. E poi qualcosa come una foresta può ottenere regole logiche invece di clustering, ma non è davvero necessario, qualsiasi nuovo dato può essere clusterizzato da regole precedentemente ottenute secondo il modello, e dal numero del cluster per prendere una decisione.
Voglio raggruppare questi predittori (caratteristiche delle candele), stimare la redditività del commercio per ogni singolo cluster, dividerli in tre gruppi di acquisto/vendita/uscita secondo il movimento medio del prezzo dopo ogni cluster. E poi qualcosa come una foresta può ottenere regole logiche invece di clustering, ma non è davvero necessario, qualsiasi nuovo dato può essere clusterizzato da regole precedentemente ottenute secondo il modello, e dal numero del cluster per prendere una decisione.
Beh, ho fatto qualcosa di molto simile, non so che tipo di bersaglio hai intenzione di mappare i cluster
Ho preso degli spread... L'ho suddiviso in 100-200 cluster.
Su citazioni trovato 2-10 +- cluster interessanti che hanno guadagnato qualcosa, su oos tutti crollati
Su randoms ho trovato 2-7 +- cluster interessanti, su oos (su quotazioni reali) circa 30-60% di cluster guadagnati, alcuni molto stabili
Ma il primo posto qui è il problema della corretta pre-elaborazione dei dati, quando ho analizzato visivamente ciò che è in quei cluster poi mi sono arrabbiato, per esempio se abbiamo un cluster di due candele, può benissimo essere in un cluster due candele bianche e due nere, cioè due situazioni diametralmente opposte in un cluster, si sa quanto è male, quindi è necessario un buon pre-processing dei dati in modo che non stallo così difficile, perché il bene da tali cluster non è lo stesso di lanciare una moneta
Dai un'occhiata a questo articolo, penso che ti sarà utile.
Buona fortuna
C'è un odore persistente di sciamanesimo che viene da tutti questi esercizi a lume di candela. Non c'è nessun pensiero regolare! Solo un sorprendente composto di algoritmi di apprendimento automatico di alto livello e le tipiche sciocchezze dell'analisi tecnica.
Per qualche ragione non c'è alcuno sforzo per usare altre coppie di valute come predittori. Dopo tutto, ci sono molte coppie di valute correlate. La più semplice: per una coppia di valute, che è un target, selezioniamo i predittori derivati da questa coppia di valute. Poi prendiamo gli stessi predittori da altre coppie di valute.
Otteniamo un mucchio di predittori e poi controlliamo l'intero mucchio di predittori ottenuti per la loro influenza sulla variabile obiettivo. Questo passo è obbligatorio. Perché inseguire la spazzatura per la stanza con una scopa?
E poi tutto il resto.
Noto che c'è una certa idea di "collegare le coppie di valute tra loro" nella mia proposta.
Se stiamo cercando di generare una serie di predittori, ci deve essere un'idea. NON PUÒ ESSERE QUESTA IDEA: PRENDERE DUE CANDELE, POI IL LORO COLORE, POI DUE GIRI E INFINE TRE GIRI.
C'è un odore persistente di sciamanesimo che viene da tutti questi esercizi a lume di candela. Non c'è nessun pensiero regolare! Solo un sorprendente composto di algoritmi di apprendimento automatico di alto livello e le tipiche sciocchezze dell'analisi tecnica.
Per qualche ragione non c'è alcuno sforzo per usare altre coppie di valute come predittori. Dopo tutto, ci sono molte coppie di valute correlate. La più semplice: per una coppia di valute, che è un target, selezioniamo i predittori derivati da questa coppia di valute. Poi prendiamo gli stessi predittori da altre coppie di valute.
Otteniamo un mucchio di predittori e poi controlliamo l'intero mucchio di predittori ottenuti per la loro influenza sulla variabile obiettivo. Questo passo è obbligatorio. Perché inseguire la spazzatura per la stanza con una scopa?
E poi tutto il resto.
Noto che c'è una certa idea di "collegare le coppie di valute tra loro" nella mia proposta.
Se stiamo cercando di generare una serie di predittori, ci deve essere un'idea. NON PUÒ ESSERE QUELL'IDEA: PRENDERE DUE CANDELE, POI IL LORO COLORE, POI DUE GIRI E INFINE TRE GIRI.
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Sta parlando del materiale dell'articolo o in generale?
Quando sembra, dovresti essere battezzato. Ora ssa)))
"come le funzioni di attivazione che sono spesso utilizzate nelle reti. Possono essere utilizzati non solo all'uscita delle reti, ma anche all'ingresso" = la prefazione
di un libro (il libro non è male, lo stavo sfogliando da tempo) di venti anni fa. Neurocomputing e le sue applicazioni in economia e commercio.
p. 130. Normalizzazione dei dati individuali.
http://www.neuroproject.ru/Papers/EzSh/Lecture_7.pdf
"Una tecnica importante e ben funzionante è quella di utilizzare i parametri dell'"analisi strutturale singolare" o metodo "Caterpillar". 1996г.)))
http://www.gistatgroup.com/gus/ex1.html
Sei troppo giovane per darmi consigli.
E l'S.A. è uno strumento meraviglioso in mani capaci.
Buona fortuna
C'è un odore persistente di sciamanesimo che viene da tutti questi esercizi a lume di candela. Non c'è nessun pensiero regolare! Solo un'incredibile combinazione di algoritmi di apprendimento automatico di alto livello e le tipiche sciocchezze dell'analisi tecnica.
Sanych, vai avanti e fallo!!!
1) dire il succo dell'idea
2) scrivere e pubblicare il codice
3) mostrare le immagini del commercio sull'oos
solo blah-blah...
Dovresti fare almeno un vero post che confermi il tuo punto di vista, che sostieni con tanta passione, e che puoi toccare, ma non lo farai, vero? Io so perché ...
Non so come creare formule, ma per esempio voglio raggruppare questi predittori (caratteristiche delle candele), stimare la redditività del trading per ogni singolo cluster, dividerli in tre gruppi buy/sell/exit secondo il movimento medio del prezzo dopo ogni cluster. E poi qualcosa come una foresta può ottenere regole logiche invece di clusterizzare, ma non è davvero necessario, è possibile clusterizzare qualsiasi nuovo dato secondo le regole precedentemente ottenute secondo il modello e prendere una decisione in base al numero del cluster.