L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 246

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Scrittore di Awl:

1)Addestriamo una rete neurale con N ingressi su una certa area (nuvola di dati di input) in uno spazio N-dimensionale. La rete neurale non ha idea di cosa fare con i dati che si trovano al di fuori di questa nuvola. Ma lo alimentiamo con questi dati e ci aspettiamo che produca qualche risultato.



2)Cari professionisti, c'è qualche menzione di queste cose nella letteratura MO e la trovate utile? I commenti sono benvenuti.

1) questo è chiamato retraining, come risolvere questo problema è descritto in ogni letteratura sulle reti

2) NON sono un esperto, ma so come fanno gli esperti... meglio sostituire immediatamente la funzione prezzo con qualcos'altro ma molto approssimativo con caratteristiche più adatte a voi... questo si chiama approssimazione di funzione.

 
mytarmailS:

2) NON sono un esperto, ma so come fanno gli esperti... È meglio sostituire la funzione prezzo con qualcos'altro ma molto approssimativo con caratteristiche più adatte... questo si chiama approssimazione di funzione

Ho sempre detto che il miglior predittore è il MA. Non hai bisogno di nessuna rete. Tutto è chiaro così com'è. E lo 0,5 di probabilità con la sola MA non è un problema. È chiaro, "se si aggiunge dell'olio al legno", possiamo ottenere più probabilità - 0,6-0,65. È abbastanza. E questo è abbastanza. Sì, a proposito, anche 0,5 è già abbastanza buono.
 
Yuriy Asaulenko:
Sì, a proposito, anche 0,5 è già molto buono.
0,5 è accidentalmente una prugna, anche io lo so, quindi cosa c'è di buono qui?
 
panturale:
0,5 è casuale, è un flop, lo so persino io, quindi a cosa serve?

Sei sicuro? È al tavolo della roulette che è un flop. Se vinci 3-4 unità a 0,5 di probabilità e ne perdi una, è un fallimento?

Leggete questo forum, molte strategie redditizie funzionano bene con 0,5 di probabilità.

Per tua informazione, nel poker 1/6 e anche 1/9 di probabilità è abbastanza buono per vincere)).

 
È possibile calcolare che alcune serie temporali possano in qualche modo essere previste o meno?
 
panturale:
È possibile calcolare che alcune serie temporali in qualche modo possano essere previste o meno?
La migliore previsione è lo stato attuale. Dato che non rimarrà quasi mai così.
 
Yuriy Asaulenko:

Sei sicuro? È al tavolo della roulette che è un flop. Se vinci 3-4 unità a 0,5 di probabilità e ne perdi una, è un fallimento?

Leggete questo forum, molte strategie redditizie funzionano bene con 0,5 di probabilità.

Con una probabilità di 0,5 sarete in media a zero se non contate i costi di transazione. 3-4 contro uno è circa il 70% (0,7) nessuna strategia vince con 0,5 in linea di principio
 
panturale:
È possibile calcolare che una certa serie temporale sia in qualche modo prevedibile o meno?
Ci sono vari test per il grado di casualità, ma non, per quanto ne so, per il grado di prevedibilità.
 
panturale:
Con una probabilità di 0,5 si avrà una media di zero se non si contano i costi di transazione. 3-4 contro uno è circa il 70% (0.7) Non ci sono strategie vincenti con 0.5 in linea di principio.
Stai confondendo il mercato con la roulette o il lancio di una moneta. La probabilità di 0,5 è la probabilità di un'entrata corretta, non il rapporto profitto/perdita. E nel poker, con una probabilità di vincere 1/6-1/9 è meglio non sedersi affatto)).
 
Yuriy Asaulenko:
Lei confonde il mercato con la roulette o il lancio di una moneta. La probabilità di 0,5 è la probabilità di un'entrata corretta, non il rapporto profitto/perdita.
Sto parlando delle statistiche di previsione, quanto spesso si indovina la direzione del mercato
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