L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 223
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Anche se non lo uso ancora... Ma il lavoro è titanico
A proposito, oggi abbiamo rilasciato la build 1485 di MetaTrader 5 con una libreria matematica aggiornata dove abbiamo aggiunto più di qualche dozzina di funzioni da R + un set di operazioni matematiche di alto livello + una libreria grafica di tipo plot.
La quantità totale di codice sorgente in \include\math è già 6617 kb.
Nel solo \include\math\stat c'è un'implementazione di 461 funzioni matematiche con una buona copertura delle capacità di R:
Quindi, MQL5 ha già una funzionalità matematica di base molto buona. Non era affatto presente di recente, ma l'abbiamo implementato molto rapidamente.Si noti che questo non specifica le capacità delle librerie regolari Alglib e Fuzzy, che sono anche presentate nel codice sorgente.
Grande! )
Sembra che presto i sostenitori di R non avranno più argomenti).
E grazie per tutto questo lavoro.
Quindi lei conferma che R non è stato originariamente progettato come un linguaggio che supporta pienamente il trading algoritmico?
In altre parole, non è originariamente progettato per il trading. Ha uno scopo originale diverso. Quindi nessuno ha mai pensato all'efficienza nel risolvere i problemi del commercio?
Il C++ non è stato creato per il trading. JAVA non è stato creato per il trading. R non è stato creato per il trading, il mondo non gira intorno al trading.
MQL è stato creato per il trading, ma MQL gestisce tutto il denaro nel trading algoritmico? Ne dubito, è più probabile che C/C++ non abbia considerato affatto le esigenze del trading algoritmico.
Il fatto è che non è l'insieme standard delle funzioni del linguaggio, ma le sue possibilità sintattiche e la disponibilità di nuove librerie necessarie create per estendere le funzionalità.
Per me il compito del trading è quello di raccogliere molti dati, elaborarli, addestrare un modello e poi usare questo modello per prendere decisioni. Questo è il 99% del volume di lavoro e del tempo, R è perfetto per tale compito, perché è stato sviluppato proprio per lavorare comodamente con i dati.
Il restante 1% è per dare un ordine di scambio. Metaquotes è una piattaforma chiusa, nessun programma può connettersi ai loro server, quindi ho un Expert Advisor con un paio di dozzine di righe di codice per la ricezione dei dati da R e l'invio di ordini di trading. Tutti i compiti sono risolti nel modo più efficiente, niente di cui lamentarsi.
Il C++ non è stato creato per il trading. JAVA non è stato creato per il trading. R non è stato creato per il trading.
MQL è stato creato per il trading, ma MQL gestisce tutto il denaro nel trading algoritmico? Ne dubito, è più probabile che C/C++ non abbia considerato affatto le esigenze del trading algoritmico.
Il fatto è che non è l'insieme standard delle funzioni del linguaggio, ma le sue possibilità sintattiche e la disponibilità di nuove librerie necessarie create per estendere le funzionalità.
Per me il compito del trading è quello di raccogliere molti dati, elaborarli, addestrare un modello e poi usare questo modello per prendere decisioni. Questo è il 99% del volume di lavoro e del tempo, R è perfetto per tale compito, perché è stato sviluppato proprio per lavorare comodamente con i dati.
Il restante 1% è per dare un ordine di scambio. Metaquotes è una piattaforma chiusa, nessun programma può connettersi ai loro server, quindi ho un Expert Advisor con un paio di dozzine di righe di codice per la ricezione dei dati da R e l'invio di ordini di trading. Funziona molto bene, non c'è bisogno di lamentarsi.
Non chiamate il bianco nero, per favore.
Attraverso MQL5 si ha una porta aperta a tutti i dati dei server pubblici. E niente stampelle come in altre lingue. Le prestazioni e la bassa latenza (in termini di accesso ai dati e operazioni di trading) del linguaggio sono state dimostrate da tempo.
Inoltre, MQL5 è già la quarta generazione di linguaggi di trading che abbiamo sviluppato dal 2001. C'erano MQL, MQL2, MQL4, e tutti sono stati sviluppati come linguaggi di accesso all'ambiente di mercato e al commercio. Siamo nel business dell'automazione del trading algoritmico da 15 anni.
Mi mancano ancora le informazioni pubbliche sul protocollo di scambio dati tra il server di trading e il terminale mt5. Questo renderebbe possibile la creazione di una propria libreria per connettersi dal server mt5 a R direttamente.
La piattaforma MT5 è gratuita e disponibile per tutti, sono d'accordo, scusate se sono stato impreciso.
Mi mancano ancora le informazioni pubbliche sul protocollo di scambio dati tra il server di trading e il terminale mt5. Questo renderebbe possibile la creazione di una propria libreria per connettersi dal server mt5 a R direttamente.
Naturalmente, questo non accadrà.
Non è che siamo pazzi a far entrare tutti in un ecosistema così difficile costruito in tutto il mondo. È un business.Quindi lei conferma che R non è stato originariamente creato come un linguaggio che supporta pienamente il trading algoritmico?
In altre parole, non è stato originariamente progettato per il trading. Ha un altro scopo originale. Quindi nessuno ha mai pensato all'efficienza nel risolvere i compiti del trading?
Tuttavia, a causa della sua costante estensione e aggregazione di un gran numero di funzioni, ha iniziato a risolvere problemi di cointegrazione, astronomia, fisica nucleare, elettronica di consumo, in parallelo con la risoluzione di problemi statistici, e ha raggiunto il trading algoritmico?
In altre parole, l'algotrading in R esiste come un "condimento"? Come seguendo la logica: - "se R ha tutto, perché non anche l'algotrading?"?
E voi opponete questo strumento "per tutte le occasioni" al linguaggio di programmazione professionale MQL, che è strettamente finalizzato al trading?
È un po' imprudente .... (Non è professionale). ))
Emettere ordini di compravendita è solo una piccola parte del trading, e così piccola.... che non ha senso discuterne.
Il trading riguarda prima di tutto i cervelli che formulano gli ordini di compravendita. Il trading deve necessariamente contenere una prova che in futuro sarà lo stesso che sui dati storici. Nel trading, questi cervelli si chiamano STATISTICA, ECONOMETRIA. Quindi R, o meglio una parte di R (la sua applicazione è molto più ampia dell'economia), è stato originariamente affinato per risolvere problemi di trading.
Considerando che sei troppo pigro per cercare la composizione di R, mi dispiace, la tua ignoranza è fuori scala. Se siete interessati a qualcosa sull'argomento di questo ramo, nei miei post in questo ramo e siete in grado di formulare un problema - per favore. Non mi interessa educarvi.
1. Emettere ordini di compravendita è solo una piccola parte del trading, e così piccola.... che non ha senso discuterne.
2) Il trading riguarda prima di tutto i cervelli che formulano gli ordini di compravendita. Il trading deve necessariamente contenere una prova che in futuro sarà lo stesso che sui dati storici. Nel trading, questi cervelli si chiamano STATISTICA, ECONOMETRIA. Quindi R, o meglio una parte di R (la sua applicazione è molto più ampia dell'economia), è stato originariamente affinato per risolvere problemi di trading.
3. Considerando che sei semplicemente troppo pigro per cercare la composizione di R, scusa, la tua ignoranza è fuori scala. Se siete interessati a qualcosa sull'argomento di questo ramo, nei miei post in questo ramo e siete in grado di formulare un problema, per favore. Non mi interessa educarvi.
1. Ho mai detto il contrario? Dove ho parlato di ordini commerciali? Di cosa stai parlando?
2. Beh, non è da ignoranti cercare le prove che il futuro sarà uguale ai dati storici?) Le statistiche raccolgono dati come base per identificare i modelli, ma non possono servire come "prova" di essi. Un modello rivelato dalle statistiche è speculativo. Tu puoi vedere il modello, io no. E viceversa. Quindi, la vostra "prova" basata sulle statistiche è una conclusione errata e l'accettazione di una visione soggettiva come realtà oggettiva.
Nel trading, la statistica è uno strumento di analisi al pari degli indicatori, dei pattern e di altri tipi di individuazione dei modelli. Ognuno decide da solo come usarlo. Per molte persone le statistiche sono necessarie solo per la valutazione dei loro risultati di trading, per altri - per la ricerca di ripetizioni di dinamiche di mercato, per altri - per controllare la qualità dei segnali degli indicatori ecc. Tuttavia, qualsiasi conclusione univoca sul futuro basata sulle statistiche raccolte è fuorviante. Quindi, non "idolatrate" le statistiche - il loro valore nella previsione delle recidive dovrebbe essere verificato anche statisticamente. Quindi, - raccogliete statistiche sull'accuratezza delle vostre previsioni statistiche, e poi statistiche su quelle statistiche e così via...)
Ora riguardo al machine learning: dove sono i frutti della sua efficacia? Puoi scrivere un codice universale in R per riconoscere le formazioni di prezzo classiche? Ho bisogno di un algoritmo che deve trovare accuratamente tendenze, flats, livelli, rotture, rimbalzi, correzioni, curve paraboliche, canali e molto altro. Tutto questo è analisi tecnica. Se R è stato originariamente progettato per il trading, tali algoritmi devono essere implementati di default. Dove sono? Se ci sono, di cosa stiamo discutendo? - R è il miglior linguaggio per il trading!
E così, il proverbiale apprendimento automatico: i neuroni devono essere in grado di riconoscere facilmente le cifre dei prezzi, e non cedere agli umani in questa abilità. Possono farlo? Dove sono le prove? Mostratemi un robot R che riconosca tutti i modelli e vi dirò dopo che avete ragione su tutto.
3. R Non lo so, e la mia ignoranza è sicuramente presente. Tuttavia, se mi dimostrate la sua efficienza nella pratica (presentando risultati di trading, o un robot che può risolvere i problemi di cui sopra), allora sarò felice di studiare R.
Ma mentre i sostenitori di R che dicono "perché reinventare i velocipedi?" suggeriscono di usare le stampelle, gli aderenti a MQL si faranno la loro bicicletta, sulla quale sicuramente supereranno gli avversari che sgambettano).
Tag Konow:
Ora riguardo al machine learning: dove sono i frutti della sua efficacia? Puoi scrivere un codice R universale per rilevare le formazioni di prezzo classiche? Ho bisogno che l'algoritmo trovi tendenze, flotsam, livelli, rotture, rimbalzi, correzioni, curve paraboliche, canali e molte altre cose senza errori. Tutto questo è analisi tecnica. Se R è stato originariamente progettato per il trading, tali algoritmi devono essere implementati di default. Dove sono? Se ci sono, di cosa stiamo discutendo? - R è il miglior linguaggio per il trading!
E così, il proverbiale apprendimento automatico: i neuroni devono essere in grado di riconoscere facilmente le cifre dei prezzi, e non cedere agli umani in questa abilità. Possono farlo? Dove sono le prove? Mostratemi un R-robot che riconosca tutti i modelli e allora dirò che avete ragione su tutto.
3. R Non lo so, e la mia ignoranza è sicuramente lì. Tuttavia, se dimostrate la sua efficienza nella pratica (mostrandomi risultati di trading, o un robot che può risolvere i problemi di cui sopra), allora sarò felice di studiare R.
Ma mentre i sostenitori di R che dicono "perché reinventare i velocipedi?" suggeriscono di usare le stampelle, gli aderenti a MQL si faranno la loro bicicletta, sulla quale sicuramente supereranno i loro avversari zoppicanti).
Quando lo dici tu, sembra che tu stia delirando.
mostratemi le risposte ai vostri punti in qualsiasi lingua! avete tali risposte? cosa ha a che fare questo con R?
o hai un grOal su mql?1. Il C++ non è stato creato per il trading. JAVA non è stato creato per il trading. R non è stato creato per il trading, il mondo non gira intorno al trading.
MQL è stato creato per il trading, ma MQL gestisce tutto il denaro nel trading algoritmico? Ne dubito, è più probabile che C/C++ non abbia considerato affatto le esigenze del trading algoritmico.
La questione è che non si tratta di un insieme standard di funzioni del linguaggio, ma delle sue possibilità sintattiche e della disponibilità di nuove librerie per estendere le funzionalità.
2. Per me il compito del trading è quello di raccogliere molti dati, elaborarli, addestrare un modello e poi usare questo modello per prendere decisioni. Questo è il 99% del volume di lavoro e del tempo, R è perfetto per tale compito, poiché è progettato per lavorare con i dati comodamente.
Il restante 1% è per dare un ordine di scambio. Metaquotes è una piattaforma chiusa, nessun programma può connettersi ai loro server, quindi ho un Expert Advisor con un paio di dozzine di righe di codice per la ricezione dei dati da R e l'invio di ordini di trading. Funziona molto bene, non c'è bisogno di lamentarsi.
1. Non c'è bisogno di discutere. MQL è un linguaggio in via di sviluppo e certamente non è diventato il padrone di tutta l'area del trading automatizzato. Tuttavia, si sta espandendo e aggiungendo librerie cercando di occupare la propria posizione tra le altre lingue come un linguaggio più adatto per l'algotrading. Coloro che sottolineano i difetti di MQL per incoraggiare gli altri a rifiutarlo, piuttosto che contribuire al suo miglioramento, stanno semplicemente martellando il suo sviluppo. La critica deve essere costruttiva, altrimenti è solo una denigrazione maliziosa e infondata.
Solo le persone che sono brave a confrontare MQL e R possono confrontarli obiettivamente, ma i seguaci locali di R hanno un atteggiamento prevenuto verso MQL, che non possono giustificare con codici in entrambi i linguaggi. Non possono provare la dipendenza dell'efficacia di un EA dalla scelta di una particolare lingua con i codici, i test e le statistiche commerciali. Quindi sono critico nei confronti delle loro affermazioni.
2. Se si vede il trading come la raccolta di un mucchio di dati e il caricamento della potenza della macchina per pulire questo mucchio, allora il processo di tale trading sembra piuttosto patetico...