L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 218

Nuovo commento
 

una breve citazione da un documento di dottorato (non mio, ovviamente, ha-ha)

На фундаментальном уровне статистический анализ и моделирование высокочастотных данных могут дать представление о взаимосвязях между потоками заявок, ликвидностью и динамикой цен, что может заполнить пробел между работами в области анализа рыночной микроструктуры, которые сосредоточены на моделях, описывающих механизмы образования цены в моделях равновесия, и стохастическими моделями типа "черный ящик", используемыми в финансовом риск-менеджменте, которые представляют цену как экзогенный случайный процесс. На уровне приложений модели высокочастотных данных дают количественные инструменты для маркет-мейкинга и алгоритмов оптимального исполнения больших заявок

. Другое очевидное приложение - это разработка статистических моделей для прогнозирования краткосрочного поведения рыночных переменных, таких как цена, торговый объем и потоки заявок.

C'è qualcuno che segue tali pubblicazioni, o preferisce cuocere nel proprio succo, seguendo i propri ragionamenti?

solo chiedendo))

 
ivanivan_11:

una breve citazione da un documento di dottorato (non mio, ovviamente, haha)

На фундаментальном уровне статистический анализ и моделирование высокочастотных данных могут дать представление о взаимосвязях между потоками заявок, ликвидностью и динамикой цен, что может заполнить пробел между работами в области анализа рыночной микроструктуры, которые сосредоточены на моделях, описывающих механизмы образования цены в моделях равновесия, и стохастическими моделями типа "черный ящик", используемыми в финансовом риск-менеджменте, которые представляют цену как экзогенный случайный процесс. На уровне приложений модели высокочастотных данных дают количественные инструменты для маркет-мейкинга и алгоритмов оптимального исполнения больших заявок

. Другое очевидное приложение - это разработка статистических моделей для прогнозирования краткосрочного поведения рыночных переменных, таких как цена, торговый объем и потоки заявок.

C'è qualcuno che segue tali pubblicazioni o preferisce cuocere nel proprio succo, seguendo i propri ragionamenti?

solo per curiosità))

Il dottorato è un livello per te?

Cosa consideri "il tuo succo" - mi chiedevo?

 
Vladimir Perervenko:

Il livello di dottorato è per voi?

Cosa consideri "il tuo succo" - per curiosità?

Come al solito, lo stesso di tutti gli altri. soprattutto nel mondo accademico, come immagino le discussioni tra avversari, ognuno pensa che la sua bicicletta sia quella giusta, e quella dell'avversario una merda...)

Tutti sono sciocchi, solo io sono d'Artagnan)), quindi si cuociono nel loro stesso succo.

Mi chiedevo solo se seguono opere simili per prendere idee da lì e svilupparle, o addirittura stravolgerle. tutto sommato, ci sono più idee e più originali che sui forum. possono apparire cose che poi non vengono discusse negli editori ma trovano applicazione nei fondi quantistici, ecc.

 
ivanivan_11:

una breve citazione da un documento di dottorato (non mio, ovviamente, ha-ha)

На фундаментальном уровне статистический анализ и моделирование высокочастотных данных могут дать представление о взаимосвязях между потоками заявок, ликвидностью и динамикой цен, что может заполнить пробел между работами в области анализа рыночной микроструктуры, которые сосредоточены на моделях, описывающих механизмы образования цены в моделях равновесия, и стохастическими моделями типа "черный ящик", используемыми в финансовом риск-менеджменте, которые представляют цену как экзогенный случайный процесс. На уровне приложений модели высокочастотных данных дают количественные инструменты для маркет-мейкинга и алгоритмов оптимального исполнения больших заявок

. Другое очевидное приложение - это разработка статистических моделей для прогнозирования краткосрочного поведения рыночных переменных, таких как цена, торговый объем и потоки заявок.

C'è qualcuno che segue tali pubblicazioni, o preferisce cuocere nel proprio succo, seguendo i propri ragionamenti?

solo per curiosità))


Ho letto... È utile. Il prezzo è generato dal flusso di offerte eseguite. E questo flusso è un processo molto complicato. Ci sono tutti i tipi di dipendenze, ed è per questo che le statistiche dei fenomeni indipendenti non funzionano. Questa è la classica statistica.
 
ivanivan_11:

una breve citazione da una tesi di dottorato (non mia, ovviamente, haha)

На фундаментальном уровне статистический анализ и моделирование высокочастотных данных могут дать представление о взаимосвязях между потоками заявок, ликвидностью и динамикой цен, что может заполнить пробел между работами в области анализа рыночной микроструктуры, которые сосредоточены на моделях, описывающих механизмы образования цены в моделях равновесия, и стохастическими моделями типа "черный ящик", используемыми в финансовом риск-менеджменте, которые представляют цену как экзогенный случайный процесс. На уровне приложений модели высокочастотных данных дают количественные инструменты для маркет-мейкинга и алгоритмов оптимального исполнения больших заявок

. Другое очевидное приложение - это разработка статистических моделей для прогнозирования краткосрочного поведения рыночных переменных, таких как цена, торговый объем и потоки заявок.

C'è qualcuno che segue tali pubblicazioni, o preferisce cuocere nel proprio succo, seguendo i propri ragionamenti?

solo per curiosità))

Vediamo, ci sono alcuni buoni documenti pubblicati qui:https://www.r-bloggers.com


Non mi piacciono molto i documenti universitari di vari studenti di master e di dottorato. Di solito c'è molta acqua, gli esempi sono adattati al miglior risultato, è tutto molto accademico e poco pratico.
Per esempio ecco la tua citazione abbreviata più volte, senza perdere il significato -.

В HFT трейдинге можно использовать анализ стакана, а в обычном - нет. Торговля внутри спреда это вообще отлично. HFT алгоритмы могут предсказывать цену, объём, поток заявок в коротком промежутке времени.
Niente di nuovo o di erudito, solo un normale post da blogger di un "guru" che per 100 dollari a seminario vi insegnerà come fare milioni. Oppure no.
 
Dr.Trader:

Seguiamo, ci sono alcuni buoni articoli pubblicati qui:https://www.r-bloggers.com


Non mi piacciono molto i documenti universitari di vari studenti di master e di dottorato. Di solito c'è molta acqua, gli esempi sono adattati al miglior risultato, è tutto molto accademico e poco pratico.
Per esempio ecco la tua citazione abbreviata più volte, senza perdere il significato -.

В HFT трейдинге можно использовать анализ стакана, а в обычном - нет. Торговля внутри спреда это вообще отлично. HFT алгоритмы могут предсказывать цену, объём, поток заявок в коротком промежутке времени.
Niente di nuovo o di erudito, solo un normale post da blogger di un "guru" che a 100 dollari a seminario vi insegnerà come fare milioni. O non lo farà.
Se dovessi pagare 100 mila dollari per insegnare adepti inutili che possono guadagnare milioni, li insegneresti?
 

A proposito, se non ti interessa seguire i documenti accademici, dovresti passare direttamente alla pratica).

https://www.google.ru/?tbm=pts&gws_rd=ssl#newwindow=1&tbm=pts&q=High-frequency+trading

è improbabile che brevettino cose inutili. e i brevetti possono anche contenere (??) informazioni interessanti.

Google
Google
  • www.google.ru
Поиск информации в интернете: веб страницы, картинки, видео и многое другое.
 
ivanivan_11:

A proposito, se non ti interessa seguire i documenti accademici, dovresti passare direttamente alla pratica).

https://www.google.ru/?tbm=pts&gws_rd=ssl#newwindow=1&tbm=pts&q=High-frequency+trading

è improbabile che brevettino cose inutili. e i brevetti possono anche contenere (??) informazioni interessanti.

buon punto...

=========

Hai capito il codice? Hai provato qualcosa?

 
mytarmailS:

un'idea sensata...

=========

Hai capito il codice? Hai provato qualcosa?

Grazie per i file. Li ho chiesti subito, per non dimenticarli più tardi. Quindi sono in attesa.
 
ivanivan_11:

una breve citazione da un documento di dottorato (non mio, ovviamente, ha-ha)

На фундаментальном уровне статистический анализ и моделирование высокочастотных данных могут дать представление о взаимосвязях между потоками заявок, ликвидностью и динамикой цен, что может заполнить пробел между работами в области анализа рыночной микроструктуры, которые сосредоточены на моделях, описывающих механизмы образования цены в моделях равновесия, и стохастическими моделями типа "черный ящик", используемыми в финансовом риск-менеджменте, которые представляют цену как экзогенный случайный процесс. На уровне приложений модели высокочастотных данных дают количественные инструменты для маркет-мейкинга и алгоритмов оптимального исполнения больших заявок

. Другое очевидное приложение - это разработка статистических моделей для прогнозирования краткосрочного поведения рыночных переменных, таких как цена, торговый объем и потоки заявок.

C'è qualcuno che segue tali pubblicazioni, o preferisce cuocere nel proprio succo, seguendo i propri ragionamenti?

solo per curiosità))

Preferisco stufare nel mio stesso succo)). Ma la citazione è chiara e naturale per me. È vero, non dice niente di specifico. Leggi i miei post precedenti in questo thread.))) Non tutti).
1...211212213214215216217218219220221222223224225...3399
Nuovo commento