L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 117
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Il mercato cammina contro le sue stesse statistiche
Beh, c'è del vero in questo, ma solo se per "statistiche" intendiamo certi tipi di approssimazioni, in senso figurato tipi "ovvi", perché effettivamente la folla deve perdere, ma un'altra questione è come questa folla agisce in media, cosa usa come punto di riferimento, ci sono infinite variazioni, si possono trovare tipi di statistiche con cui il mercato in futuro è correlato positivamente e trovare facilmente quelle che sono negative. Tuttavia, se si intende principalmente solo la storia della serie di prezzi attuale e i suoi modelli, allora sì, è più probabile che ripetano il contrario. Ma ci sono molti predittori, e le funzioni dei prezzi passati sono solo una piccola parte di essi e non la più importante. Tuttavia, se si nota un tale schema, che il mercato si muove contro le statistiche ingenue, questa conoscenza può diventare un nuovo predittore! Invertiamo le statistiche ingenue e commerciamo!)) Resta da formalizzare i tipi di statistiche ingenue e verificare la validità statistica di questa fonte di informazione.
3) E tu cerchi di confutarlo ;) perché quello che dici che le mie parole sono finzione è anche finzione, ma è solo tuo, caro... non sei d'accordo?
Sì, è facile. Ho già pubblicato sul mio blog dei risultati di regressione su serie temporali di mercato basate su modelli di "scatola nera" appresi. Su tutte le 5 coppie di valute su un periodo fuori campione di 25 anni la regressione dà una previsione non casuale.
Se la previsione fosse peggiore del valore medio (zero), allora non parlerei nemmeno di costruire sistemi di trading. Ma è meglio, questo è il punto.
Allora, almeno questa foto: https://c.mql5.com/1/37/teaser2.JPG
Accuratezza della previsione del segno di aumento del prezzo. È costantemente al di sopra del 50%, ma cade leggermente al di sotto della zona di profitto. Ma le dipendenze sono riproducibili.
Ho esempi specifici di mercato che vanno nello stesso schema. Pigro per estrarre i dati e prepararli per te ). Prova a sentirlo tu stesso. Il fenomeno della reversione - avete sentito? Prendete 10 anni di verbali, basta con i prezzi di apertura. Guardate il modo in cui si esprimono gli aumenti di prezzo dei vicini. Vedrete la reversione su tutti i 10 anni.
In breve, smettete di fare rumore! )
1) Beh, c'è un po' di verità in questo, ma solo se per "statistiche" intendiamo certi tipi di approssimazioni figurativamente parlando "ovvie" i loro tipi....
2) Ma è un'altra questione calcolare come agisce questa folla in media, cosa usa come punto di riferimento, ci sono infinite variazioni, si possono trovare tipi di statistiche, con cui il mercato in futuro è correlato positivamente e trovare facilmente quelle che sono negative. Tuttavia, se si ha in mente principalmente solo la storia della serie di prezzi corrente e i suoi modelli, allora sì, è più probabile che ripetano il contrario che lo stesso.
3) Tuttavia, se si nota questo schema, che il mercato si muove contro le statistiche ingenue, questa conoscenza può diventare un nuovo predittore! Invertiamo le statistiche ingenue e commerciamo!)) Resta da formalizzare i tipi di statistiche ingenue e verificare la validità statistica di questa fonte di informazione.
1) per statistiche intendevo tutti i valori dei dati che una rete neurale considererà come regolarità quando si allena su questi dati
2) sì, mentre si usa la storia delle serie di prezzi, la folla sta usando questa storia ?
3) complimenti, l'hai azzeccata la prima volta, ma non è così facile rendere questo predittore leader, e non so come, ho alcune idee, ma sono così incasinate che non so nemmeno come registrarle
Il vantaggio di questo predittore sarà che sarà stabile nelle sue letture nel tempo - non avrà quell'effetto che hai allenato la rete e domani il mercato gli andrà contro.
In effetti, questo metodo assomiglia a una specie di forma critica di pensiero di rete, ma in una forma molto approssimativa, naturalmente
È come se una rete avesse imparato dalla storia e sapesse cosa succederà dopo, e poi un'altra rete (critica) la segue per vedere se le previsioni date dalla prima rete sono corrette e fa conclusioni e prende decisioni, non la prima
Raccomando di iniziare con le inversioni di destinazione (inversione verso il basso, inversione verso l'alto, nessuna inversione - quelle -1, 1, 0)
gli indicatori possono essere qualsiasi cosa tu voglia, ma non contraddittori
Se volete sperimentare sarò lieto di aiutarvi
1) Precisione nel prevedere il segno dell'aumento dei prezzi. È costantemente al di sopra del 50%, ma cade leggermente al di sotto della zona di profitto. Ma le dipendenze sono riproducibili.
2) Ho esempi specifici di mercato che vanno nello stesso schema. Pigro per estrarre i dati e prepararli per voi stessi provare a sentirli. Il fenomeno della reversione - ne avete sentito parlare? Prendete 10 anni di dati, i prezzi di apertura sono sufficienti. Guardate come sono espressi gli aumenti di prezzo adiacenti. Vedrete una reversione su tutti i 10 anni.
3) In breve, smettete di fare rumore! )
1) Non capisco perché le dipendenze che non rendono nemmeno, e si possono anche chiamare così... Non so perché dovrebbero chiamarsi così!
2) Non ho sentito, sto parlando di cose più comuni che tutti usano
3) Quando dopo ogni 10 pagine del forum le persone scrivono che hanno addestrato il modello, lo hanno testato su nuovi dati e tutto sembra buono, ma il terzo campione o i dati reali li hanno scaricati, e poi fanno di nuovo la stessa cosa, e poi scrivono di nuovo la stessa cosa e si ripete, si ripete, si ripete
wall - pea - bounce, wall - pea - bounce.... ecc.
Penso che davvero non viene nemmeno in mente che non funziona perché è chiaro come il giorno, ma diavolo, lui stesso ha scritto su di esso, forse in modo diverso?
Non potevo proprio resistere.....
Mi dispiace, volevo aiutarti a risparmiare qualche anno di ricerca infruttuosa...
mytarmailS:
Ma il punto è che la vostra "teoria" non è sempre confermata nella pratica, ma solo quando si passa dalla tendenza alla controtendenza e viceversa.
Il grafico blu andrà contro i piccoli movimenti così come contro quelli grandi, quindi se si guarda un grafico a 200 candele andrà contro il prezzo e se si guardano 20 000 candele il quadro sarà lo stesso
Beh, se l'immagine rimane la stessa e stabile, complimenti!
Hai trovato una "miniera d'oro" (se non è photoshoppata, ovviamente).
Ciò che rimane è una semplice inezia: monetizzare le cifre.
...
Si possono usare tutti i predittori, ma non quelli contraddittori.
...
Non sono predittori incoerenti o indicatori che non sono altro che, cosa sono? Quelli andranno bene:
Togliete quello che non vi serve e scrivete quello che vi serve.
Non l'unico. Ce ne sono altri confermati dalla pratica. E sono fermi... Dovete cercarlo.
L'ultima volta che questa idea mi è stata espressa in una discussione simile è stata da Matemat il 4.
Era scontato - il tè, ancora in cerca, povero ragazzo....
1) Beh, se l'immagine rimane la stessa e stabile, complimenti!
Hai trovato una miniera d'oro (se non è photoshoppato, ovviamente).
Rimane solo un'inezia: monetizzare le cifre.
2) Non sono predittori incoerenti o indicatori che non sono altro che, cosa sono? Quelli andranno bene:
Inutile cancellare, aggiungere il necessario.
1) Yuri, questo è il nocciolo della questione, non è stato ancora monetizzato, questa linea blu non ha proprietà previsionali, non è realistico fare soldi su di essa MA c'è una comprensione del processo, e questo non è indifferente ... Se ne avete bisogno, posso dirvi come l'ho ottenuto e potete provarlo voi stessi, non mi dispiace
2) per esempio, abbiamo un indicatore RSI, tutti i libri scrivono l'indicatore sopra 80 - vendere, sotto 20 - comprare
questo è un esempio dalla vita, tutti sanno ...
un indicatore sopra 80 - tutti guardano, il prezzo è sceso
il secondo giorno - indicatore sopra 80 - tutti gli occhi sono su di esso, il prezzo è sceso
terzo giorno - indicatore sopra 80 - tutti gli occhi sono puntati, il prezzo è sceso
il quarto giorno - l'indicatore è sopra 80 - tutti hanno venduto, l'indicatore è stato sopra 80 tutto il giorno e il prezzo è salito, tutti erano morti
così
quinto giorno - l'indicatore è superiore a 80 - cosa fate?
Io personalmente - elimino la RSI
può essere 80 quando il prezzo scende e può essere 80 quando sale e non possiamo capirlo proprio come la rete neurale non può farlo perché quello che ha imparato nel passato non funzionerà nel futuro con questo predittore...
E se prendiamo semplicemente un prezzo ordinario - diciamo una serie di 20 valori, e il mercato ha una tendenza al rialzo - allora la tendenza è al rialzo e non c'è una seconda, tutto è chiaro e non contraddittorio, capite cosa voglio dire?
1) Yuri, questo è il punto, non è ancora monetizzato, questa linea blu non ha un vantaggio, non è realistico fare soldi su di essa ancora, ma c'è una comprensione del processo e questo non è indifferente ... Se ne avete bisogno, posso dirvi come l'ho ottenuto e potete provarlo voi stessi, non mi dispiace
2) per esempio, abbiamo un indicatore RSI, tutti i libri scrivono l'indicatore sopra 80 - vendere, sotto 20 - comprare
questo è un esempio dalla vita, tutti sanno ...
un indicatore sopra 80 - tutti guardano, il prezzo è sceso
il secondo giorno - indicatore sopra 80 - tutti gli occhi sono su di esso, il prezzo è sceso
terzo giorno - indicatore sopra 80 - tutti gli occhi sono puntati, il prezzo è sceso
il quarto giorno - l'indicatore è sopra 80 - tutti hanno venduto, l'indicatore è stato sopra 80 tutto il giorno e il prezzo è salito, tutti erano morti
così
quinto giorno - l'indicatore è superiore a 80 - cosa fate?
Io personalmente - elimino la RSI
può essere 80 quando il prezzo scende e può essere 80 quando sale e non possiamo capirlo proprio come la rete neurale non può farlo perché quello che ha imparato nel passato non funzionerà nel futuro con questo predittore...
Se prendiamo semplicemente un prezzo ordinario - diciamo una serie di 20 valori, e il mercato ha una tendenza al rialzo - allora la tendenza è al rialzo e non ci sono due modi per dirlo, tutto è chiaro e non contraddittorio, capite cosa intendo?
2read: https://medium.com/@alexrachnog/neural-networks-for-algorithmic-trading-part-one-simple-time-series-forecasting-f992daa1045a#.qw3t34d4w
la regressione funziona meglio? dalle sue conclusioni