L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 113
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Ho provato un approccio simile con i miei dati. Ho più di due modelli nel mio comitato. Non ho potuto ottenere una risposta unanime da loro, ma se fai trading quando almeno l'80% dei modelli sono d'accordo con la risposta si ottengono risultati di trading migliori, ti consiglio di provare.
discutibile....
Quanto meglio?
I parametri del modello e i predittori vengono ora eseguiti, prendendo i risultati intermedi da lì. Il comitato stesso è ancora debole, abbiamo bisogno di regolare ulteriormente i parametri, la precisione di previsione è di circa il 55%, non è sufficiente per superare lo spread. Ho aggiunto il requisito del 90% di accordo (terzo grafico) - il profitto è salito.
Grafici - profitto in pip eurusd, trading su d1 per gli ultimi sei mesi.
I parametri del modello e i predittori vengono ora eseguiti, prendendo i risultati intermedi da lì. Il comitato stesso è ancora debole, abbiamo bisogno di regolare ulteriormente i parametri, la precisione di previsione è di circa il 55%, non è sufficiente per superare lo spread. Ho aggiunto il requisito del 90% di accordo (terzo grafico) - il profitto è salito.
Grafici - profitto in pip eurusd, trading su d1 per gli ultimi sei mesi.
bello...
Voglio sapere se ha senso farlo con RF o è lo stesso che aggiungere alberi allo stesso modello
aggiunto
Voglio anche sapere come trattare questi comitati, c'è un pacchetto o a mano?
dubbio....
quanto meglio?
Per noi non è noto ed ecco perché.
Il punto è che Michael non è affatto della nostra specie: non ha prove sul futuro. La sua rete fa parte della ST, e le decisioni della NS sembrano essere interconnesse con altri elementi della ST. Quindi non è possibile isolare l'efficacia del NS stesso, e non è interessante per lui.
Questo TS è usuale per l'AT, ma con fiocchi e gingilli e non risolve il problema principale: la completa incertezza sul futuro. Sì, ottimizzate ogni barra/giorno/settimana e tutto va bene. Una volta che ci fidiamo completamente del TS, il prossimo prelievo non si rivelerà un prelievo, ma un drenaggio.
Per noi non è noto ed ecco perché.
Il fatto è che Mikhail non è affatto del nostro settore.
Non riesci ancora a capire la differenza tra un classificatore e un previsore. Per esempio, questa mattina mi sono allenato a comprare separatamente, a vendere separatamente..... Ho avuto il risultato oggi - può essere così fortunato, ma è così bello).
Anche se forse il tuo sistema si applica ai previsori, non lo so.......
bello...
Mi chiedo se ha senso fare questo con RF o è lo stesso che aggiungere un albero allo stesso modello?
Se non capite la differenza tra classificatore e previsore. Per esempio, questa mattina mi sono allenato separatamente a comprare e vendere..... Ho avuto il risultato oggi - può essere così fortunato, ma è così bello).
Anche se forse il tuo sistema si applica ai previsori, non lo so.......
Non hai ancora scritto il tuo articolo su come la classificazione differisce dalla regressione e dalla previsione. In attesa ;)
Inoltre, come sono fatti questi comitati, ci sono pacchetti o manualmente?
Puoi sempre provare una commissione con rf. Non credo che il pacchetto applicato abbia importanza, purché i modelli del comitato abbiano già una certa capacità di prevedere i nuovi dati, altrimenti questo filtro percentuale è inutile (perché ascoltare la maggioranza se non è giusta? :)
Non hai ancora scritto il tuo articolo su come la classificazione differisce dalla regressione e dalla previsione. In attesa ;)