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Pour ceux qui se sont (se sont) sérieusement engagés dans l'analyse des co-mouvements des instruments financiers (> 2)
Je constate un manque total d'opposants sérieux sur ce sujet. Je me sens comme un pionnier. Qui que ce soit sur le sujet, veuillez me contacter par PM. Mes recherches publiques sur le sujet peuvent être consultées dans mon profil
Justification de l'existence des lignes de soutien
Je ne crois pas aux lignes de soutien. Vous pouvez les voir même là où ils n'existent pas - SB (random wandering). Les voir, c'est s'inscrire dans l'histoire. Mais "croire" n'est pas une approche. C'est pourquoi j'ai décidé de mener une expérience stupide : construire un canal et voir comment le
Approches alternatives et communes dans la construction des CT
Commun : On prend FI1 (instrument financier) et on y cherche des modèles. Sur la base de ces modèles, TC1 est créé. Ensuite, on prélève FI2 et on obtient exactement de la même manière TC2. En conséquence, dans le meilleur des cas, nous obtenons un nombre de CT égal au nombre de FI. Alternatif : Un
Modèle de marché : débit constant
L'information est un ensemble de bits qui ne peuvent être comprimés d'aucune manière pour être transmis. On suppose que le marché, en tant que système relativement fermé, génère une quantité constante (ou qui change lentement) d'informations par unité de temps. Qu'est-ce que cela signifie ? Les
Avez-vous besoin des noms des instruments financiers pour les analyser et les négocier ?
Certains utilisent des noms d'instruments financiers dans leur analyse multi-financière. Par exemple, compter l'indice MXN en utilisant toutes les paires de cette devise... Imaginez que vous travaillez dans une maison de courtage qui ne dispose pas de noms d'instruments financiers. Par exemple, ils
Une corrélation nulle entre les échantillons ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas de relation linéaire.
Partout où je lis, on écrit qu'une corrélation d'échantillon nulle signifie qu'il n'y a pas de relation linéaire (on oublie généralement aussi le mot linéaire) dans cet échantillon. Dickens : Exemple de deux graphiques avec un MO de zéro, une variance de un et une corrélation de zéro. C'est-à-dire
Etude1 : analyse multi-devises pour le scalping et au-delà
Prenons 6 symboles majeurs (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY , USDCHF, USDCAD) et regardons les changements relatifs de leurs taux. Si, par exemple, au cours des 10 dernières minutes, les 6 taux majeurs ont changé de 0,05% (dans une direction par rapport à l'USD), alors nous supposons que l'USD a joué