PZ Triangular Arbitrage EA MT5

Une stratégie d'arbitrage triangulaire exploite les inefficacités entre trois paires de devises liées, plaçant des transactions compensatoires qui s'annulent pour un bénéfice net lorsque l'inefficacité est résolue. Un accord implique trois transactions, échangeant la devise initiale contre une seconde, la deuxième devise contre une troisième et la troisième devise contre la première. Avec la troisième transaction, l'arbitragiste s'assure un profit sans risque de l'écart qui existe lorsque le taux de change croisé du marché n'est pas aligné sur le taux de change croisé implicite.

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Un exemple d'anneau d'arbitrage triangulaire est l'USD, le GBP et l'EUR. Les paires de devises impliquées dans une telle opportunité d'arbitrage sont EUR/USD, GBP/USD et EUR/GBP. Ces paires peuvent être considérées comme une formule algébrique avec un numérateur et un dénominateur. Le numérateur de l'EUR/USD est l'EUR, tandis que le dénominateur de cette paire est l'USD. Cette équation correspond à EUR divisé par USD. Ces trois paires de devises forment un anneau tri arb qui peut être exprimé comme suit :

La moyenne est approximativement centrée autour de zéro mais présente parfois de sérieuses déviations par rapport à cette valeur. Une moyenne inférieure à zéro signifie qu'un profit est possible en achetant l'EURUSD, en vendant l'EURGBP et en se couvrant avec la GBPUSD. De même, une moyenne supérieure à zéro signifie qu'un profit est possible en vendant de l'EURUSD, en achetant de l'EURGBP et en se couvrant avec GBPUSD. Si les coûts de transaction combinés sont inférieurs à l'écart, l'accord peut être conclu et des bénéfices peuvent être réalisés. Si le glissement est trop élevé en plaçant les deux premières transactions, la transaction peut toujours être rentable bien que non couverte.

Avantages de cette évaluation environnementale

• Facile à configurer et à superviser
• Négociez des bagues forex, crypto et paires de métaux
  
• S'adapte à l'écart, aux commissions et au dérapage
• La stratégie est indépendante du temps
• Une stratégie de risque zéro théorique

Caractéristiques

• 25 paires d'anneaux intégrés ou...
  
• Entrez votre bague de paire souhaitée dans les entrées
  
• Possibilité de se couvrir ou de ne pas se couvrir
• Jours de la semaine et heures de négociation personnalisables
• Déclencheur commercial personnalisable et objectif de profit
• Effet de levier et risque personnalisables
  

Conseils d'utilisation

• Négociez avec un courtier "d'exécution instantanée"
• Tradez depuis un VPS ou un bon point de réseau
• Backtest en mode M1 HLOC/Every Tick avec et sans délais aléatoires
  
• Dans les comptes de compensation : n'échangez pas simultanément des anneaux avec des paires qui se chevauchent
  
• Dans les comptes de couverture : échangez plusieurs anneaux en même temps sans restriction
  

Paramètres d'entrée

• Sonnerie de paire : sélectionnez une sonnerie de paire intégrée à échanger ou sélectionnez « Entrées manuelles ».
• 1er Symbole : Le premier symbole de la paire sonne. Par exemple, EURUSD.
• 2e symbole : le deuxième symbole de la paire sonne. Par exemple, EURGBP.
• Symbole de haie : Le symbole de haie de l'anneau de la paire. Par exemple, GBPUSD.
• Trade Trigger : L'écart de prix minimum pour échanger des pips. Un déclencheur plus élevé entraînera une fréquence de négociation moindre.
• Objectif de profit : L'objectif de profit pour les transactions en pips. Un objectif de profit plus élevé entraînera plus de variance dans les résultats commerciaux.
• Couverture : activez ou désactivez la couverture des transactions. Les transactions peuvent également être rentables sans couverture et les coûts de transaction sont plus faibles.
• Jours de la semaine de trading : activez ou désactivez le trading n'importe quel jour de la semaine, du lundi au dimanche.
• Heures de négociation : définissez les heures de négociation pour l'EA. Par défaut, il se négocie de 00 à 21 heures.
• Effet de levier : sélectionnez l'effet de levier que l'EA doit utiliser lors de la négociation de l'anneau de paire.
• Slippage : Slippage maximum sur les ordres en points.
  

Auteur

Arturo Lopez Perez, investisseur privé et spéculateur, ingénieur logiciel et fondateur de PZ Trading Solutions.