Asymmetry999
- Experts
- Kai Wei Luo
- Version: 1.1
- Mise à jour: 25 juillet 2024
- Activations: 10
三币对冲非平衡套利是在三角套利的基础上的拓展与延续。三角套利作为一种比较常见的套利方式,不少投资人在外汇交易中都有用到过。三角套利是基于交叉汇率实现的,它是三角套利的基础,所谓交叉汇率,是指用一种非美元的货币表示另一种非美元货币的价格。如某个外汇市场上美元/日元=142.840,欧元/美元=1.00435,欧元/日元=143.375,当(美元/日元)×(欧元/美元)不等于(欧元/日元)时,这就为三角套利提供了可能。
然而,严格的三角套利由于点差、滑点、隔夜利息、手续费等原因,并不能获利。
如果在以上的三个货币对上增加不平衡系数,打破这种对称性,便有了获利的可能性。
如:同时下单 1、sellA手eurusd,
2、sellB手usdjpy,
3、buy C手eurjpy,
4、A、B、C系数通过计算获得。
如果Ask_EURUSD * Ask_USDJPY - Bid_EURJPY < - 300, 同时交易三个订单 Ask_EURUSD,Ask_USDJPY , Bid_EURJPY;
如果 Bid _EURUSD * Bid _USDJPY - Ask _EURJPY > +300, 同时交易三个订单 Bid _EURUSD, Bid _USDJPY , Ask _EURJPY;
当以上三个订单总体盈利时,平仓。从而获利。