Tâche terminée
Spécifications
1- Эксперт работающий с индикатором- портфель инструментов . Индикатор уже готов.
из индикатора передаются данные:
a. Название портфеля .
b. значение индикатора-стоимость портфеля;
c. доли инструментов в портфеле;
d. кол-во инструментов (до 7 инструментов)-;
e. Диапазон отклонений стоимости портфеля на расчетном интервале;
Портфель пересчитывается при каждом пересечении индикатором нулевой линии.
Пользовательские параметры
· Тип и период MA сигнала (портфель)
· К-коэффициент шага сетки(уровней);
· N-кол-во торговых уровней(сетки);
· L-кол-во лотов портфеля;
· T-кол-во шагов(уровней) -порог на котором стоит SL портфеля stop loss на уровне + и -T шагов.
2- алгоритм -схема см рис:
2- алгоритм -описание:
2.1 формируется шаг изменения уровней пробоя индикатора:
ШАГ= Диапазон отклонений стоимости портфеля на расчетном интервале, округленный в большую сторону / К-коэффициент шага сетки(уровней);
К -коэффициент задается пользователем.
2.2 Формируется сетка уровней = +S*I (I от 1 до N) и -S (I от 1 до N); N задается пользователем
В Положительной зоне значения индикатора:
При пересечении индикатора снизу вверх 1 уровня сетки формируется 1 ордер SELL портфеля
(инструмент с положительным коэффициентом продается объемом L*V1, V1= коэффициент инструмента 1 в портфеле; инструмент с отрицательным коэффициентом покупается L*V2, V2= коэффициент инструмента 2 в портфеле; и так далее до M инструмента);
При пересечении индикатора снизу вверх 2 уровня сетки формируется 2 ордер SELL портфеля
(инструмент с положительным коэффициентом продается объемом L*V1, V1= коэффициент инструмента 1 в портфеле; инструмент с отрицательным коэффициентом покупается L*V2, V2= коэффициент инструмента 2 в портфеле; и так далее до M инструмента);
И т д до N уровня.
Если
При пересечении индикатора сверху вниз N-1 уровня сетки формируется N-1 ордер BUY (инструмент с положительным коэффициентом покупается объемом L*V1, V1= коэффициент инструмента 1 в портфеле; инструмент с отрицательным коэффициентом продается L*V2, V2= коэффициент инструмента 2 в портфеле; и так далее до M инструмента)
При пересечении индикатором 0 уровня сверху вниз формируется 1 ордер BUY (инструмент с положительным коэффициентом покупается объемом L*V1, V1= коэффициент инструмента 1 в портфеле; инструмент с отрицательным коэффициентом продается L*V2, V2= коэффициент инструмента 2 в портфеле; и так далее до M инструмента);
Таким образом при пересечении сверху вниз 0 уровня портфель =0 и все доли инструментов портфеля равны 0. Здесь обязательно производятся действия на окончании свечи. В этот момент в индикатор передается время окончание свечи для перерасчета портфеля.
Далее новые доли инструментов портфеля и диапазон берутся в алгоритм эксперта.
В Отрицательной зоне =>
При пересечении индикатора снизу вверх -1 уровня сетки формируется 1 ордер BUY (инструмент с положительным коэффициентом покупается объемом L*V1, V1= коэффициент инструмента 1 в портфеле; инструмент с отрицательным коэффициентом продается L*V2, V2= коэффициент инструмента 2 в портфеле; и так далее до M инструмента)
При пересечении индикатора снизу вверх -2 уровня сетки формируется 2 ордер BUY (инструмент с положительным коэффициентом покупается объемом L*V1, V1= коэффициент инструмента 1 в портфеле; инструмент с отрицательным коэффициентом продается L*V2, V2= коэффициент инструмента 2 в портфеле; и так далее до M инструмента)
И т д до N уровня.
Если
При пересечении индикатора сверху вниз N-1 уровня сетки формируется N-1 ордер SELL портфеля
(инструмент с положительным коэффициентом продается объемом L*V1, V1= коэффициент инструмента 1 в портфеле; инструмент с отрицательным коэффициентом покупается L*V2, V2= коэффициент инструмента 2 в портфеле; и так далее до M инструмента);
При пересечении индикатором 0 уровня сверху вниз формируется 1 ордер SELL портфеля
(инструмент с положительным коэффициентом продается объемом L*V1, V1= коэффициент инструмента 1 в портфеле; инструмент с отрицательным коэффициентом покупается L*V2, V2= коэффициент инструмента 2 в портфеле; и так далее до M инструмента);
Таким образом при пересечении снизу вверх 0 уровня портфель =0 и все инструменты равны 0. Здесь обязательно на окончании свечи. В этот момент в индикатор передается время окончание свечи для перерасчета портфеля.
Далее новые доли инструментов портфеля и диапазон берутся в алгоритм эксперта.
После срабатывания SL на следующей свече производится перерасчет портфеля;
Далее новые доли инструментов портфеля и диапазон берутся в алгоритм эксперта.
Дополнительно :
1-вывести на график все торговые уровни;
2-при начале работы проверить открытые позиции по инструментам портфеля;
3- при начале работы проверить поступление данных индикатора;
4 -эксперт передается в исходных кодах