Discussion de l'article "Combinatoire et théorie des probabilités pour le trading (Partie I) : L'essentiel"
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Un nouvel article Combinatoire et théorie des probabilités pour le trading (Partie I) : L'essentiel a été publié :
Dans cette série d'articles, nous tenterons de trouver une application pratique de la théorie des probabilités pour décrire les processus de trading et de fixation des prix. Dans le premier article, nous examinerons les bases de la combinatoire et des probabilités, et nous analyserons le premier exemple d'application des fractales dans le cadre de la théorie des probabilités.
Cet exemple est proche du marché. Il calcule la probabilité que, sur n étapes, le marché progresse de u étapes. Un pas est le mouvement du prix à un certain nombre de points vers le haut ou vers le bas, par rapport au pas précédent. Le tableau graphique des probabilités pour chaque "u" peut être représenté comme suit :
Par souci de simplicité, j'ai utilisé un schéma de Bernoulli à 10 étapes. Le fichier est attaché ci-dessous, afin que vous puissiez le tester. Il n'est pas nécessaire d'appliquer ce schéma aux prix. Il peut également s'appliquer aux ordres ou à toute autre chose.
Auteur : Evgeniy Ilin