Stop loss: proche ou éloigné ?

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Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui a déjà obtenu des résultats réels en utilisant la stratégie classique risque/rendement de 1:2 / 1:3 / 1:5 ou des choses similaires ?

Personnellement, d'après tous les tests que j'ai effectués au fil des années, je constate que la meilleure stratégie n'est pas tant de placer le TP à un rendement tel qu'il soit au moins le double du SL, mais de raisonner d'une manière complètement différente, à savoir, placer le SL très loin et le TP plus proche.

J'opère sur EUR/GBP et GBP/USD en plaçant le SL à 1500 pips pour EUR/GBP et à 2500 pips pour GBP/USD. Ensuite, après avoir atteint environ 80 pips de profit, j'active un trailing stop.

La stratégie, mêlée à d'autres mesures de risque, se révèle être profitable.

À quelle école appartenez-vous ? SL proche et Take profit éloigné ? ou SL éloigné et TP proche ?

 
Bonjour
je pense que tu vas au murs avec ce raisonnement

Faut toujours avoir un RR supérieur à 1.

Si tes SL se font toucher c'est que le point d'entrée n'est pas bon.
Plus le sélection de ce point sera bon, plus le sl sera proche, plus le RR sera bon.

Je n'ai pas encore testé, mais je pense déplacer/protéger mes profits de la manière suivante

Quand le gain latent fait un RR de 1, je mets BE
Quant le gain fait un RR de 2, je déplace le SL à RR1, etc
 
Gerard Willia G J B M Dinh Sy #:
Bonjour
je pense que tu vas au murs avec ce raisonnement

Faut toujours avoir un RR supérieur à 1.

Si tes SL se font toucher c'est que le point d'entrée n'est pas bon.
Plus le sélection de ce point sera bon, plus le sl sera proche, plus le RR sera bon.

Je n'ai pas encore testé, mais je pense déplacer/protéger mes profits de la manière suivante

Quand le gain latent fait un RR de 1, je mets BE
Quant le gain fait un RR de 2, je déplace le SL à RR1, etc
Je comprends parfaitement... La logique fait penser que c'est la meilleure voie à suivre, mais en réalité, en appliquant cette logique, as-tu vraiment réussi à générer des profits de manière constante pendant au moins 6 mois consécutifs?

Probablement, comme tu dis, je me trompe dans le point d'entrée, mais chaque fois que j'ai essayé, j'ai seulement pris beaucoup de stop loss (SL) et généré des pertes. Depuis que j'opère avec des SL éloignés, je génère beaucoup d'ordres profitables et mon drawdown, en tout cas, n'a jamais dépassé 10%. (Pour comprendre ce que je veux dire, tu peux jeter un œil à mon signal que je vais te laisser ci-dessous)

Mon doute concerne le fait que cette logique de RR 1 à 2 ou 1 à 3 ou autre, n'est peut-être qu'une légende.

As-tu vraiment réussi à générer des profits en raisonnant ainsi?

 
Bonjour. Quand tu regarde les EA dans la marketplace des EA les plus performants tu peux voir qu'ils ne sont pas vieux. 

Tôt ou tard ils finissent pas faire un gros dd et disparaissent. 

La performance n'est pas mon objectif, mon objectif est de durer longtemps. 

C'est pas un sprint, c'est un marathon
 
Le seul moyen d'y arriver à mon sens est de gagner plus que la perte en connaissant les statistiques de pertes et de gains

C'est plus un problème de math et de statistiques qu'autre chose

Le rr est une grosse pierre dans cette construction
 

Il n'y a pas que le RR qui est important. Vous oubliez le taux de réussite.

Si tu fais du R4 avec un taux de réussite de 20% ... 

Il faut mieux faire du 1:1 voir un peu moins avec un taux de 70% par ex


Mais pour ca, seul un BT te donnera ton taux de réussite

 
illustration
 
Bonjour
oui tout à fait
c'est pour cela que je disais

" en connaissant les statistiques de pertes et de gains"
 

À titre personnel, j'ai un stop-loss relativement proche et un take-profit très loin.

Je gère la clôture de l'ordre en fonction de quelques calculs,ou d'un contexte

et donc cela qui se résume à trouver ou estimer les bonnes conditions ou le bon contexte pour entrer ou placer un ordre.

en gros


 if((PositionsTotal()<1))
  {
              
               if(....) {achat();Print("achat");}
               if(....){vente();Print("vente ");}
              
  }else{
               gain=calculGain(currentPrice);
  
           if(...)  {
                     trade.PositionClose(PositionGetTicket(0));
                     }
                   
    }
          
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