Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force. - page 81
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n1. en excursion
il n'est pas nécessaire de le prévoir, il suffit de le savoir.
PS/ au fait, sur l'écran, vous pouvez clairement voir la "bicéphalité" de la distribution. Ou comment les quotas diffèrent du SB chaotique.
Quel est cet indicateur ?
Quel est cet indicateur ?
C'est moi qui me tourne les pouces sur la "convergence des monnaies vers une échelle unique". J'étudie les relations et les dynamiques.
Si vous lisez le fil de discussion, vous y trouverez des informations sur la façon dont l'indicateur a été créé à l'aide de Yoxel
, ainsi que la version initiale de l'indicateur et la source.
Sur la capture d'écran, ce n'est pas du tout la version initiale, mais je n'aime pas la publier :-) non pas parce que c'est un secret, mais parce que le logiciel lui-même a besoin d'être repensé.
Il y a une tonne de béquilles et de correctifs, tout a été corrigé presque en temps réel à partir d'idées nouvelles.
C'est moi qui me suis penché sur la "convergence des monnaies vers une échelle unique". J'étudie les relations et les dynamiques
si vous lisez le fil de discussion, vous y trouverez des informations sur la façon dont
a été créé via Yoxel et la version initiale de l'indicateur, ainsi que la source.
L'écran n'est pas la version initiale, mais je n'aime pas la publier :-) non pas parce que c'est un secret, mais parce que le logiciel lui-même a besoin d'être redessiné.
Il y a une tonne de béquilles et de rustines, tout a été corrigé presque en temps réel à partir d'idées nouvelles.
Quelle est donc la complexité de l'indicateur et pourquoi y a-t-il une tonne de béquilles ?
Il y aurait dû y avoir beaucoup de hors sujet ici, qui auraient été supprimés de toute façon, et même avec un bannissement.
Mais ce n'est pas le cas :-)) et il y a une tonne de béquilles.
afin que la branche ne soit pas perdue :
puisque toutes les monnaies ayant une dénomination x croient comme ~ln(x), nous pouvons essayer de construire un triangle de panier (le préféré de quelqu'un) pour commencer.
peut-être essayer de trouver une troisième solution autre que les solutions dégénérées "personne rien du tout" et "tout à un".
PS/ (ajouté un peu après la publication) il vaut la peine d'ajouter ce que nous voulons exactement du triangle. Sans conditions aux limites, le problème semble insoluble. Ou de définir la zone des conditions limites (les fantaisies peuvent être de et à et les bords sont mutuellement limités).
afin que la branche ne soit pas perdue :
Si par triangle vous entendez 3 paires de valeurs, alors, IMHO, cela n'en vaut pas la peine. Plus il y a de paires, plus vous donnerez d'écart et plus vous paierez de swap.
Je pense que vous devez réfléchir à la condition d'entrée.
Si par triangle vous entendez 3 paires de valeurs, alors, IMHO, cela n'en vaut pas la peine. Plus il y a de paires, plus l'écart est important et plus le swap est payant.
Je pense que vous devez réfléchir à la condition d'entrée.
Tout d'abord, l'analyse, c'est-à-dire déterminer de quoi il s'agit.
Ensuite, les méthodes d'entrée et de sortie.
En ce qui concerne les triangles, dans les exemples, nous décidons de négocier l'USDJPY contre l'USDCAD(JPY contre CAD).
Nous ouvrons 1 lot sur CADJPY.
Nous sommes surpris de constater que le profit/la perte sur la transaction dépend fortement de l'effet de levier. (Les personnes qui calculent les corrélations depuis plusieurs années ne sont pas moins surprises).
Pourquoi ? volume mal calculé - USDJPY et USDCAD fluctuent avec le même %, mais le prix d'intérêt est différent.
D'une manière ou d'une autre, nous recalculons les volumes, nous obtenons des lots d'épaules différents pour l'USDJPY et l'USDCAD, mais nous négocions réellement le JPY contre le CAD.
Mais les lots d'épaules sont différents, le dollar est sorti - nous avons un triangle (panier ) JPY-CAD-(USD).
l'analyser d'abord, c'est-à-dire savoir de quoi il s'agit.
et ensuite les méthodes d'entrée, de sortie.
D'accord, analyser :
Supposons que nous voulions prendre l'USDJPY contre l'USDCAD "au hasard". Tout d'abord, nous devons vérifier comment les devises évoluent l'une par rapport à l'autre. Quelle est la période considérée ? Une semaine, un mois, une année ? Disons que nous prenons un mois et un an :
Il est immédiatement évident que les devises sont faiblement corrélées entre elles. Question : Sont-elles adaptées au trading de paires ?
Nous pouvons, bien sûr, essayer de les négocier en fonction de la divergence plutôt que de la convergence.....D'accord, j'analyse :
Supposons que nous voulions prendre l'USDJPY contre l'USDCAD "au hasard". Tout d'abord, nous devons vérifier comment les devises évoluent l'une par rapport à l'autre. Quelle est la période considérée ? Une semaine, un mois, une année ? Disons que nous prenons un mois et un an :
Il est immédiatement évident que les devises sont faiblement corrélées entre elles. Question : Ces devises se prêtent-elles au trading par paire ?
Nous pouvons certainement essayer de les négocier en fonction de la divergence plutôt que de la convergence....Plus haut, le thème était "tous, tous les paquets divergent". En augmentant l'horizon temporel, on obtient un rendement décevant de 3 à 5 % par an.
pour ceux qui cherchent des points d'entrée immédiats, à titre indicatif :