Calcul de position ... Encore ... ?

[mcorgnet]

Bonjour à tous, 

Je suis tout nouveau ici :)

Je me suis remis au dév il y a peu (ça faisait environ 12 ans que j'avais pas fait une ligne) - afin d'établir un script de trading. Tout va bien jusqu'au moment ou j'essaie d'établir ma position, je finis par reprendre un bout de code d'ici : https://www.mql5.com/en/forum/388742

      // Calculate Max Lot Size based on Maximum Risk
      double dblLotsRisk( double dbStopLoss, double dbRiskRatio )
      {
         double
            dbLotsMinimum  = SymbolInfoDouble( _Symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN       ),
            dbLotsMaximum  = SymbolInfoDouble( _Symbol, SYMBOL_VOLUME_MAX       ),
            dbLotsStep     = SymbolInfoDouble( _Symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP      ),
            dbTickSize     = SymbolInfoDouble( _Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE  ),
            dbTickValue    = SymbolInfoDouble( _Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ),
            dbValueAccount = fmin( fmin( 
                             AccountInfoDouble( ACCOUNT_EQUITY      )  , 
                             AccountInfoDouble( ACCOUNT_BALANCE     ) ),
                             AccountInfoDouble( ACCOUNT_MARGIN_FREE ) ),
            dbValueRisk    = dbValueAccount * dbRiskRatio,
            dbLossOrder    = dbStopLoss * dbTickValue / dbTickSize,
            dbCalcLot      = fmin(  dbLotsMaximum,                  // Prevent too greater volume
                             fmax(  dbLotsMinimum,                  // Prevent too smaller volume
                             round( dbValueRisk / dbLossOrder       // Calculate stop risk
                             / dbLotsStep ) * dbLotsStep ) );       // Align to step value
         
         
         Print("dbLotsMinimum :                 ", dbLotsMinimum);
         Print("dbLotsMaximum :                 ", dbLotsMaximum);
         Print("dbLotsStep :                    ", dbLotsStep);
         Print("dbTickSize :                    ", dbTickSize);
         Print("dbTickValue :                   ", dbTickValue);
         Print("dbValueAccount :                ", dbValueAccount);
         Print("dbValueRisk :                   ", dbValueRisk);
         Print("dbStopLoss :                    ", dbStopLoss);
         Print("dbRiskRatio :                   ", dbRiskRatio);
         Print("dbLossOrder :                   ", dbLossOrder);
         Print("dbLotsStep :                    ", dbLotsStep);
         Print("dbCalcLot :                     ", dbCalcLot);
         
         return ( dbCalcLot );
      };

Il semble bien connu ... 

Quand je l'exécute, j'obtiens toujours le lot minimal (dbLotsMinimum), quelque soit la taille de ma position - mon risque, etc ... 

2023.08.11 14:45:27.220 2023.08.07 00:00:00   dbLotsMinimum :                 0.01
2023.08.11 14:45:27.220 2023.08.07 00:00:00   dbLotsMaximum :                 10000.0
2023.08.11 14:45:27.220 2023.08.07 00:00:00   dbLotsStep :                    0.01
2023.08.11 14:45:27.220 2023.08.07 00:00:00   dbTickSize :                    0.00001
2023.08.11 14:45:27.220 2023.08.07 00:00:00   dbTickValue :                   0.9081909743980966
2023.08.11 14:45:27.220 2023.08.07 00:00:00   dbValueAccount :                10000.0
2023.08.11 14:45:27.220 2023.08.07 00:00:00   dbValueRisk :                   300.0
2023.08.11 14:45:27.220 2023.08.07 00:00:00   dbStopLoss :                    0.655
2023.08.11 14:45:27.220 2023.08.07 00:00:00   dbRiskRatio :                   0.03
2023.08.11 14:45:27.220 2023.08.07 00:00:00   dbLossOrder :                   59486.50882307533
2023.08.11 14:45:27.220 2023.08.07 00:00:00   dbLotsStep :                    0.01
2023.08.11 14:45:27.220 2023.08.07 00:00:00   dbCalcLot :                     0.01

Je vous avoue que ça fait maintenant une semaine que je cherche, j'ai fini par partir dans tous les sens et écrire des codes qui n'ont rien à voir, et maintenant je suis un peu perdu, je ne trouve pas de solution. Un peu d'aide si possible ? 

Merci d'avance ;)

[Alain Verleyen]

2023.08.11 14:45:27.220 2023.08.07 00:00:00   dbStopLoss :                    0.655

La valeur de ce paramètre attendue est une distance, pas une valeur absolue. Par example si le prix d'entrée est 0.66, et votre stoploss 0.655, dbStopLoss serait 0.005

[mcorgnet]

Merci beaucoup de ce retour, je vais tester ça très vite et vous tiens informé :)

[mcorgnet]

Bonjour, 

Encore une fois merci de votre aide, le calcul de positions fonctionne. 

[Alain Verleyen]

mcorgnet #:

Bonjour, 

Encore une fois merci de votre aide, le calcul de positions fonctionne. 

Bienvenu.