Tous les indicateurs de John Ehlers... - page 60
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Quelqu'un pourrait-il afficher un RSI MTF LaGuerre avec des alertes sur les croisements ? Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à ce fil de discussion.
Est-ce que quelqu'un pourrait poster un RSI MTF LaGuerre avec des alertes sur les croisements ? Un grand merci à tous les grands contributeurs de ce fil de discussion.
Quels types de croisements ?
Il existe des indicateurs RSI LaGuerre sur ce fil de discussion : https://www.mql5.com/en/forum/173022 ou sur ce fil de discussion : https://www.mql5.com/en/forum/180648 qui pourraient correspondre à ce que vous recherchez.
Merci beaucoup pour ces réponses. Je suis en train de parcourir le dernier livre de M. Ehler. Dans un autre ordre d'idées, vers la fin du livre, il déclare que "la transformée inverse de fisher de l'indicateur stochastique adaptatif donne des indications claires et sans ambiguïté sur les points d'achat et de vente appropriés".
Le code est également donné (en format de code simple) comme suit :
Étape 1 le code de l'indicateur stochastique adaptatif est :
{
Stochastique adaptatif
(c) 2013 John F. Ehlers
}
Vars :
AvgLength(3),
M(0),
N(0),
X(0),
Y(0),
alpha1(0),
HP(0),
a1(0),
b1(0),
c1(0),
c2(0),
c3(0),
Filt(0),
Lag(0),
count(0),
Sx(0),
Sy(0),
Sxx(0),
Syy(0),
Sxy(0),
Période(0),
Sp(0),
Spx(0),
MaxPwr(0),
DominantCycle(0) ;
Tableaux :
Corr[48](0),
CosinusPart [48](0),
SinePart [48](0),
SqSum[48](0),
R[48, 2](0),
Pwr[48](0) ;
/Filtre passe-haut des composantes cycliques dont les périodes sont inférieures à 48 mesures
alpha1 = (Cosinus(.707*360 / 48) + Sinus (.707*360 / 48) - 1) / Cosinus(.707*360 / 48) ;
HP = (1 - alpha1 / 2)*(1 - alpha1 / 2)*(Close - 2*Close[1] + Close[2]) + 2*(1 - alpha1)*HP[1] - (1 - alpha1)*(1 - alpha1)*HP[2] ;
//Le lissage avec un filtre Super Smoother à partir de l'équation 3-3
a1 = expvalue(-1.414*3.14159 / 10) ;
b1 = 2*a1*Cosine(1.414*180 / 10) ;
c2 = b1 ;
c3 = -a1*a1 ;
c1 = 1 - c2 - c3 ;
Filt = c1*(HP + HP[1]) / 2 + c2*Filt[1] + c3*Filt[2] ;
//Corrélation de Pearson pour chaque valeur de lag
For Lag = 0 to 48 Begin
//Définir la longueur de calcul de la moyenne comme M
M = LongueurMoyenne ;
Si AvgLength = 0 Alors M = Lag ;
Sx = 0 ;
Sy = 0 ;
Sxx = 0 ;
Syy = 0 ;
Sxy = 0 ;
For count = 0 to M - 1 Begin
X = Filt[count] ;
Y = Filt[Lag + compte] ;
Sx = Sx + X ;
Sy = Sy + Y ;
Sxx = Sxx + X*X ;
Sxy = Sxy + X*Y ;
Syy = Syy + Y*Y ;
Fin ;
Si (M*Sxx - Sx*Sx)*(M*Syy - Sy*Sy) > 0 Alors Corr[Lag] = (M*Sxy - Sx*Sy)/SquareRoot((M*Sxx - Sx*Sx)*(M*Syy - Sy*Sy)) ;
Fin ;
For Period = 10 to 48 Begin
CosinusPart[Période] = 0 ;
SinePart[Period] = 0 ;
For N = 3 to 48 Begin
CosinePart[Période] = CosinePart[Période] + Corr[N]*Cosine(360*N / Période) ;
SinePart[Period] = SinePart[Period] + Corr[N]*Sine(360*N / Period) ;
Fin ;
SqSum[Période] = CosinePart[Période]*CosinePart[Période] + SinePart[Période]*SinePart[Période] ;
Fin ;
For Period = 10 to 48 Begin
R[Période, 2] = R[Période, 1] ;
R[Période, 1] = .2*SqSum[Période]*SqSum[Période] + .8*R[Période, 2] ;
Fin ;
//Trouve le niveau de puissance maximum pour la normalisation
MaxPwr = .995*MaxPwr ;
For Period = 10 to 48 Begin
Si R[Période, 1] > MaxPwr Alors MaxPwr = R[Période, 1] ;
Fin ;
For Period = 3 to 48 Begin
Pwr[Période] = R[Période, 1] / MaxPwr ;
End ;
//Calculer le cycle dominant en utilisant le CG du spectre
Spx = 0 ;
Sp = 0 ;
For Period = 10 to 48 Begin
Si Pwr[Period] >= .5 Alors Commencer
Spx = Spx + Période*Pwr[Période] ;
Sp = Sp + Pwr[Period] ;
End ;
Fin ;
Si Sp 0 Alors DominantCycle = Spx / Sp ;
Si DominantCycle < 10, alors DominantCycle = 10 ;
Si DominantCycle > 48 Alors DominantCycle = 48 ;
//Le calcul stochastique commence ici
Vars :
HighestC(0),
LowestC(0),
Stoc(0),
SmoothNum(0),
SmoothDenom(0),
AdaptiveStochastic(0) ;
HighestC = Filt ;
LowestC = Filt ;
For count = 0 to DominantCycle - 1 Begin
Si Filt[count] > HighestC alors HighestC = Filt[count] ;
Si Filt[nombre] < LowestC alors LowestC = Filt[nombre] ;
Fin ;
Stoc = (Filt - LowestC) / (HighestC - LowestC) ;
AdaptiveStochastic = c1*(Stoc + Stoc[1]) / 2 + c2*AdaptiveStochastic[1] + c3*AdaptiveStochastic[2] ;
Plot1(AdaptiveStochastic) ;
Plot2(.7) ;
Plot6(.3) ;
Etape 2 pour implémenter la transformée de fisher inverse sur l'indicateur stochastique adaptatif :
Vars :
IFish(0) ;
Valeur1 = 2*(AdaptiveStochastic - .5) ;
IFish = (ExpValue(2*3*Value1) - 1) / (ExpValue(2*3*Value1) + 1) ;
Plot1(IFish) ;
Plot4(.9*IFish[1]) ;
Étape 3 Ajout des signaux d'achat et de vente :
On ajoute une ligne de déclenchement qui est la transformée de Fisher retardée d'une barre et atténuée à 90 %.
Étape 4 Un développement ajouté par moi :
Si possible, une variante de l'indicateur ci-dessus (indicateur stochastique adaptatif Inverse Fisher) devrait être développée qui est MTF afin que les versions à plus haute échelle de temps puissent être affichées également.
Je pense que ces 2 indicateurs, l'indicateur stochastique adaptatif Inverse Fisher et l'indicateur stochastique adaptatif MTF Inverse Fisher, seraient potentiellement des indicateurs très intéressants à tester si quelqu'un est capable de les produire dans MT4 ?
Meilleures salutations
NigelCher Mladen,
Je me demandais simplement si vous pensiez que cela était possible ou utile ?
Salutations
Nigel
C'est juste mon opinion, Nigel,
C'est la limite de la période de 48 bars qui va vous tuer. Si vous consultez le fil de discussion sur l'extraction des cycles, vous trouverez des outils pour vous aider. Les cycles les plus forts sont beaucoup plus longs que 48 barres. Ehlers a cette tendance à considérer les périodes plus longues comme des tendances. Il a fait la même chose avec ses graphiques Corona et tout le monde se demande pourquoi ils ne fonctionnent pas très bien.
Je pense que vous êtes sur la bonne voie, mais ce n'est peut-être pas l'endroit où chercher.
Bien à vous,
Alex
Edit : Je commencerais par étudier le navigateur Goerzel dans la section Elite avancée et ensuite régler manuellement les indicateurs pour voir comment ils réagissent à différentes longueurs de période. Je pense que ce serait un meilleur endroit pour commencer que de sauter la tête la première dans les indicateurs adaptatifs. Il y a aussi une section sur les "indicateurs de retour" qui sera utile.
Quels types de croisements ? Il y a des indicateurs RSI laguerre sur ce fil : https://www.mql5.com/en/forum/173022 ou sur ce fil : https://www.mql5.com/en/forum/180648 qui pourraient correspondre à ce que vous recherchez.
C'est gentil de votre part de répondre à MLaden. Et je remarque que vous avez écrit les deux exemplaires que j'utilise actuellement - grand mérite pour vous.
Je suis à la recherche d'un logiciel avec des alertes pour les croisements gamma dans la fenêtre séparée de l'indicateur et qui soit également MTF. Je regarde les liens que vous avez suggérés mais je n'en ai pas encore trouvé.
Je télécharge ici une belle version qui est MTF, mais qui n'a pas d'alertes gamma - peut-être que quelqu'un d'un peu moins occupé peut y écrire une alerte.
Merci encore mladen.
C'est gentil de votre part de répondre à MLaden. Et je remarque que vous avez écrit les deux copies que j'utilise actuellement - grand mérite pour vous.
J'en cherche un avec des alertes pour les croisements gamma dans la fenêtre séparée de l'indicateur et qui soit également MTF. Je regarde les liens que vous avez suggérés mais je n'en ai pas encore trouvé.
Je télécharge ici une belle version qui est MTF, mais qui n'a pas d'alertes gamma - peut-être que quelqu'un d'un peu moins occupé peut y écrire une alerte.
Merci encore mladen.Pips4Fun
Pour commencer, je pense que vous devriez utiliser la version postée ici : https://www.mql5.com/en/forum/178416/page21 (elle est compatible avec le nouveau metatrader 4). De plus, je suppose que vous voulez parler de croisements de niveaux (puisque, après tout, c'est un RSI). N'ai-je pas raison ?
Pips4Fun Pour commencer, je pense que vous devriez utiliser la version postée ici : https://www.mql5.com/en/forum/178416/page21 (elle est compatible avec le nouveau metatrader 4). De plus, je suppose que vous voulez parler de croisements de niveaux (puisque, après tout, c'est un RSI). Est-ce que j'ai raison ?
Ah, merveilleux ! Merci beaucoup.
Oui, je veux parler des passages à niveau (réglables par l'utilisateur). Ermmm........ Je ne pouvais pas vous ennuyer avec cette demande, n'est-ce pas ? Quoi qu'il en soit, merci beaucoup pour votre aide.
Cordialement.
Ce n'est que mon avis, Nigel,
C'est la limite de la période de 48 bars qui va vous tuer. Si vous consultez le fil de discussion sur l'extraction de cycles, vous trouverez des outils pour vous aider. Les cycles les plus forts sont beaucoup plus longs que 48 barres. Ehlers a cette tendance à considérer les périodes plus longues comme des tendances. Il a fait la même chose avec ses graphiques Corona et tout le monde se demande pourquoi ils ne fonctionnent pas très bien.
Je pense que vous êtes sur la bonne voie, mais ce n'est peut-être pas l'endroit où chercher.
Bien à vous,
Alex
Edit : Je commencerais par étudier le navigateur Goerzel dans la section Elite avancée et ensuite régler manuellement les indicateurs pour voir comment ils réagissent à différentes longueurs de période. Je pense que ce serait un meilleur endroit pour commencer que de sauter la tête la première dans les indicateurs adaptatifs. Il y a aussi une section sur les "indicateurs de retour" qui sera utile.La longueur 48 peut être optimisée et modifiée, personnellement j'ai essayé la longueur jusqu'à 400 sur le graphique 1 min.
Ce qu'il appelle le 'roofing filter' est juste un filtre passe-bande qui passe les cycles en longueur.
48-10 par exemple, cette idée a commencé dans les années 90 pour l'utiliser pour le trading, maintenant c'est juste un nouveau nom.
Quoi qu'il en soit, j'ai évalué le filtre roofing et le super smoother de manière assez approfondie. J'ai un système d'IA avec 170
J'ai donc essayé de lisser les séries d'entrée avant le prétraitement par SS puis par le filtre roofing.
Dans le premier cas, le facteur de profit était le même que sans lissage, dans le deuxième cas, le PF
était TOUJOURS PLUS BAS que pour les données brutes.
J'ai ensuite examiné de plus près le comportement du filtre roofing lui-même et j'ai découvert qu'il avait une très forte tendance à dépasser les limites.
Il suffit de le tracer avec, par exemple, le RSI et vous verrez ce que je veux dire.
Il s'agit d'un comportement très indésirable qui introduit du bruit supplémentaire et des transactions en dents de scie.
Il est donc probable que ce comportement et le fait de couper les cycles plus longs ont fait chuter le facteur de profit. Ce système effectue plusieurs milliers de transactions, les résultats sont donc significatifs.
Krzysztof
Hilbert Sine Wave...
Bonjour chers traders, quelqu'un pourrait-il m'aider à trouver un indicateur original Hilbert Sine Wave qui fonctionne sur le nouveau MT4/5 ? Ceux trouvés sur le forum de TSD (MLaden) n'apparaissent pas dans le navigateur.
Merci pour votre aide.
Hermès
P.S. et le même problème avec l'indicateur de Coppock.
Bonjour chers traders, quelqu'un pourrait-il m'aider à trouver un indicateur original Hilbert Sine Wave qui fonctionne sur le nouveau MT4/5 ? Ceux trouvés sur le forum de TSD (MLaden) n'apparaissent pas dans le navigateur.
Merci pour l'aide.
Hermès
P.S. et le même problème avec l'indicateur de Coppock.Hermès
Quel indicateur essayez-vous d'utiliser exactement ? J'essaie de me souvenir, mais je ne me souviens pas d'avoir créé un indicateur d'onde sinusoïdale et je ne peux pas en trouver un sur mon PC.