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The only way I've been able to get accurate backtests is to store all the spread costs in a variable, and print them to a log. Then I subtract the spread from the profits generated.
Et si l'on veut être VRAIMENT précis, on utilise une autre variable appelée balance et on la règle :
balance = AccountBalance() - spread ;
Ensuite, vous utilisez la variable balance pour définir vos lots fixes au lieu de AccountBalance().
Plutôt complexe, peut nécessiter une relecture ou deux.Je n'ai pas l'expertise nécessaire pour remettre en question ce que vous dites et je ne serais pas surpris si vous aviez raison. Il semble simplement que si c'était entièrement vrai, je n'aurais pas obtenu les résultats que j'ai obtenus. Pouvez-vous expliquer pourquoi les backtests ont montré -4$ pour pratiquement chaque entrée jusqu'à ce que le solde soit épuisé en utilisant un SL de 0 ?
Merci pour toute lumière que vous apporterez sur cette question,
saintmo
Bonjour
Santimo, décrivez tous les problèmes que vous avez rencontrés et j'essaierai de trouver des solutions.
master001
master001,
Je ne suis pas sûr de pouvoir décrire mes problèmes spécifiques, mais plutôt l'état d'avancement de mes tests. Je peux seulement vous dire que j'ai récemment pris votre nouvelle version du programme et que je l'ai essayé en utilisant le cadre temporel 4HR avec des données de 2007. (Tant pour FXDD que pour IBFX, où je négocie en direct). L'année 2007 représente non seulement la période la plus récente mais aussi la période la plus difficile pour cet EA dans mes tests.
À titre de comparaison, la version originale de T-JMA (pour gbp/usd) a produit une perte de 10 055 $ avec un draw-down de 23,21 % (compte de 50 000 $ négociant des lots de 0,1). La nouvelle version avec les paramètres par défaut a produit une perte de 9 255 $, également avec un draw-down de 23 %. Une légère amélioration. Après avoir examiné les graphiques et comparé les résultats de l'indicateur ATR manuellement, j'ai sélectionné des paramètres différents qui ont produit une perte de 10 400 $ avec un draw-down de 24 %. Résultats dans la mauvaise direction.
J'ai également effectué plusieurs optimisations pour le cadre temporel 4HR et aucune d'entre elles n'a produit de résultats positifs pour la période 2007.
Je ne sais vraiment pas quoi faire à ce stade. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a testé et obtenu des résultats positifs ? Si oui, quels paramètres, paires et cadres temporels utilisez-vous ?
Merci,
saintmo
Rmi
Merci pour l'info, mais comme il y a plusieurs versions, pourriez-vous poster celle que vous utilisez ? Ou bien indiquer le numéro de poste où vous pouvez la trouver.
Merci,
saintmoVous pouvez le trouver ici :
https://www.mql5.com/en/forum/174975/page160
Thierry
Vous pouvez le trouver là :
https://www.mql5.com/en/forum/174975/page160
ThierryQuel TF utilise ?
Rmi
Quel TF utilise-t-il ?
Je l'utilise sur le H1
bonjour
Saintmo j'utilise neuimex pour 2007.
allez télécharger le fichier d'installation ici :
Users Area -> NEUIMEX Trading Terminal : : NEXTT Trading Systems
login : asteroida5@wp.pl
pass : asteraster
Je ne sais pas pourquoi ce serveur refuse que je télécharge le fichier.
master001
master001,
Je le ferai lorsque certains des tests gourmands en mémoire que j'exécute actuellement seront terminés.
Je ne l'ai pas fait à l'origine parce que je me suis dit pourquoi charger et tester sur une plateforme sur laquelle il est peu probable que je fasse du commerce. Mais je vais jeter un coup d'oeil à ce que vous avez.
Merci,
saintmo
Vous trouverez ci-joint une mise à jour couvrant cette semaine pour la version originale de T-JMA utilisant FXDD pour gbp/usd et eur/usd.
Je pensais qu'il y aurait une reprise à quelques reprises cette semaine, mais seulement pour se retourner dans l'autre sens. C'était probablement une erreur d'inclure le gbp/usd.
Test final après 2 semaines...