Excellent EA en backtest ! - page 144

Nouveau commentaire
 

Je ne connais pas bien cet EA mais je reçois les erreurs suivantes

2008.02.07 19:30:23 2007.05.29 20:00 CyberiaTrader_v1.85g-p142 EURUSD,H4 : ErrorValues:Symbol=EURUSD,Lots=2,Bid=1.3475,Ask=1.3478,SlipPage=3StopLoss=1.346,TakeProfit=40

2008.02.07 19:30:23 2007.05.29 20:00 CyberiaTrader_v1.85g-p142 EURUSD,H4 : Erreur sur l'entrée longue : 130

2008.02.07 19:30:23 2007.05.29 20:00 CyberiaTrader_v1.85g-p142 EURUSD,H4 : Erreur OrderSend 130

2008.02.07 19:30:23 2007.05.29 20:00 CyberiaTrader_v1.85g-p142 EURUSD,H4 : StopLevel:1.346

2008.02.07 19:30:17 CyberiaTrader_v1.85g-p142 entrées : ReverseIndex=3.82 ; MoneyTrainLevel=4 ; MACDLevel=10 ; MAXLots=2 ; ValuesPeriodCount=7 ; ValuesPeriodCountMax=7 ; SlipPage=3 ; Lots=0.01 ; StopLoss=30 ; TakeProfit=40 ; SymbolsCount=2 ; Risk=5 ; StopLossIndex=2.5 ; StaticStopLoss=15 ; StopLevel=0 ; TrailingStopFactor=15 ; GMT=0 ; MagicNumber=123000 ;

2008.02.07 19:30:16 CyberiaTrader_v1.85g-p142 EURUSD,H4 : chargement réussi

 
Beno:
Je ne connais pas bien cet EA, mais je reçois les erreurs suivantes

2008.02.07 19:30:23 2007.05.29 20:00 CyberiaTrader_v1.85g-p142 EURUSD,H4 : ErrorValues:Symbol=EURUSD,Lots=2,Bid=1.3475,Ask=1.3478,SlipPage=3StopLoss=1.346,TakeProfit=40

2008.02.07 19:30:23 2007.05.29 20:00 CyberiaTrader_v1.85g-p142 EURUSD,H4 : Erreur sur l'entrée longue : 130

2008.02.07 19:30:23 2007.05.29 20:00 CyberiaTrader_v1.85g-p142 EURUSD,H4 : Erreur OrderSend 130

2008.02.07 19:30:23 2007.05.29 20:00 CyberiaTrader_v1.85g-p142 EURUSD,H4 : StopLevel:1.346

2008.02.07 19:30:17 CyberiaTrader_v1.85g-p142 entrées : ReverseIndex=3.82 ; MoneyTrainLevel=4 ; MACDLevel=10 ; MAXLots=2 ; ValuesPeriodCount=7 ; ValuesPeriodCountMax=7 ; SlipPage=3 ; Lots=0.01 ; StopLoss=30 ; TakeProfit=40 ; SymbolsCount=2 ; Risk=5 ; StopLossIndex=2.5 ; StaticStopLoss=15 ; StopLevel=0 ; TrailingStopFactor=15 ; GMT=0 ; MagicNumber=123000 ;

2008.02.07 19:30:16 CyberiaTrader_v1.85g-p142 EURUSD,H4 : chargé avec succès

Ha ! vous avez trouvé que mon correctif a empiré les choses - merci pour le post. Cette fois, je ne dirai pas que j'ai corrigé, mais simplement que j'ai fait un changement.

Le problème était que le calcul du take-profit produisait un nombre inférieur au Ask Price lors d'un achat.

Pourriez-vous réessayer ?

Dossiers :
cyberiatrader_v1.85g-p142_1.mq4  61 kb
 

Bonjour à tous :

J'utilise "v1.85g jpy" avec un autre nom dans mon mini-compte live sans erreurs, depuis quelques jours.

J'ai une question : Dois-je faire une optimisation de cet EA ?

Merci d'avance

 

Je joue avec cet EA depuis plus d'un an maintenant et je trouve toujours que c'est le système le plus intriguant jamais sorti ! Pour des raisons que je ne vais pas détailler maintenant, cette EA a atteint un sommet puis a commencé à échouer vers août 2006. Pendant les 5 années précédentes, cette EA aurait fait fortune, mais le marché a changé à travers toutes les majorités et le dollar a sombré rapidement. Je connais maintenant chaque bout de code de cet EA, je pourrais presque l'écrire les yeux fermés et je l'ai utilisé avec parcimonie sur des comptes réels.

J'ai eu la chance d'assister à 2 mois de profits au quatrième trimestre 2006 mais au moment où nous avons vu Noël 2006, cette chose est morte avec les rallyes. Toutes les majors ont été touchées. J'espérais que les choses se normaliseraient en janvier 2007, mais hélas non. Cependant, le backtest sur cette période a également montré que cet EA était mort, ce qui exclut totalement que le backtest soit défectueux. Quand le backtest montre de l'argent, j'ai gagné de l'argent. Je sais qu'il y a beaucoup à dire sur le fait que le backtester est défectueux mais vous devez obtenir 90% sur le testeur. Ensuite, sur un système en direct, vous pouvez exécuter cela pendant un mois, peut-être deux. Puis faites un backtest sur la même période et c'est TRES TRES proche. Presque sans faute, les trades s'ouvrent et se ferment aux mêmes endroits, sauf quand un stop est touché d'un pip, le live change un peu les choses. Tant pour la période où il gagne de l'argent que pour celle où il en perd. Si vous ne voyez pas cela, alors votre courtier est mauvais. Il doit y avoir 2 pips sur l'euro et 3 spreads sur les autres majors, en permanence, quelles que soient les nouvelles qui sortent, et les transactions en direct doivent être exécutées en moins de 3 secondes.

Tout au long de l'année 2007, je l'ai allumé et parfois exécuté toutes mes routines, mais toujours rien de bon.

Le résultat final est le suivant. Aucune quantité de filtres ne peut changer les conditions du marché. C'est un système de fausse tendance. Il attend une impulsion et saisit quelques pips sur le pullback. Ces pullbacks ont diminué à presque zéro. Il y a une certaine qualité de pullback que ce système exige, pas seulement un balayage visuel de l'œil. Il se peut que le marché se rétablisse un jour, mais il se peut aussi que cela prenne encore 4 ou 5 ans. Le fait que la bonne tendance ait duré de 1999 à 2006 ne me surprendrait pas si j'attendais encore 5 ans, même si je ne le ferai pas : on peut braquer une banque et faire moins de prison.

Toute tentative d'ajout d'ADX, madc, rsi, etc., en fait TOUT ce que vous y jetez, n'y changera rien et cela s'applique à toutes les majors. Mais vous pouvez le simuler avec des filtres et le lancer dans un mode d'ajustement de courbe pure où il semble bon mais il échoue dans les jours ou les semaines à venir en essayant de l'utiliser en direct en raison de l'ajustement de courbe induit. Vous savez quand vous avez atteint ce faux ajustement de profit une fois que vous avez utilisé 2 ou plusieurs filtres avec des stops et des tp's fixes. Lorsque le marché est bon, vous n'avez pas besoin de cadrans ou de filtres du tout......none ! Mais il y a quelques problèmes de codage qui doivent être résolus, y compris des ajustements à la logique de probabilité. Ensuite, il fonctionne mieux sur 1 heure.

Cet EA doit être soigneusement réglé sur une seule paire à la fois. La profondeur du marché, la volatilité, le bruit de fond, tout doit être parfait, alors ne vous lancez pas sur 6 paires en croyant que vous gagnerez de l'argent. Cela n'a jamais été le cas, ne le sera jamais, même si vous voyez à nouveau le bon marché à l'avenir. En ce moment et depuis 13 mois, le marché est en mode tendance et en mode breakout, pas en mode récursif. Les autres nombreux autres EA qui ont également cessé de fonctionner en 2007. Il va falloir attendre une autre éclipse solaire ou autre chose pour que cela fonctionne à nouveau.

Il y a une dernière explication. Metaquotes a peut-être émis un correctif pour tous les courtiers MT4 afin de se protéger contre l'utilisation de ce système. De nombreux courtiers ont interdit son utilisation lorsqu'il est apparu. Il est plutôt ironique que l'EA ait cessé de fonctionner quelques semaines après son lancement public. Le correctif peut également affecter les méta-citations collectées dans les données de backtest qui ont été en quelque sorte filtrées. Nous savons que des filtres de systèmes spéciaux existent, car ils ont été oubliés lors du concours metaquotes 2007, permettant à un système de pipster de faire une tonne jusqu'à ce qu'il soit filtré. L'un des filtres les plus courants est que chaque tick vous est transmis avec une seconde de retard. Le courtier a donc un recul. Imaginons que vous fassiez un pips up sur l'euro. Le courtier sait déjà que le prochain ticks est à la baisse avant vous, il accepte donc votre offre sur l'ancien prix puis descend de 2 ticks pour se synchroniser avec le prix du marché. Cela n'a rien à voir avec le spread, c'est l'astuce du pip volé. L'autre façon est que le marché saute de 3 ticks vers le haut alors que votre prix est dans le comparateur. Vous voyez le prix retardé mais le courtier sait que le marché est en hausse. La solution est maintenant de vous requalifier :)

 

Commentaire fascinant. J'ai beaucoup apprécié et appris un peu.

ES

bolt:
Je joue avec cet EA depuis plus d'un an maintenant et je trouve toujours que c'est le système le plus intriguant jamais publié ! Pour des raisons que je ne vais pas détailler maintenant, cette EA a atteint un sommet puis a commencé à échouer vers août 2006. Pendant les 5 années précédentes, cette EA aurait fait fortune, mais le marché a changé à travers toutes les majorités et le dollar a sombré rapidement. Je connais maintenant chaque bout de code de cet EA, je pourrais presque l'écrire les yeux fermés et je l'ai utilisé avec parcimonie sur des comptes réels.

J'ai eu la chance d'assister à deux mois de bénéfices au quatrième trimestre 2006, mais au moment où nous avons vu Noël 2006, tout est mort avec les reprises. Toutes les majors ont été touchées. J'espérais qu'en janvier 2007 les choses se normaliseraient, mais hélas non. Cependant, le backtest sur cette période a également montré que cet EA était mort, ce qui exclut totalement que le backtest soit défectueux. Quand le backtest montre de l'argent, j'ai gagné de l'argent. Je sais qu'il y a beaucoup à dire sur le fait que le backtester est défectueux mais vous devez obtenir 90% sur le testeur. Ensuite, sur un système en direct, vous pouvez exécuter cela pendant un mois, peut-être deux. Puis faites un backtest sur la même période et c'est TRES TRES proche. Presque sans faute, les trades s'ouvrent et se ferment aux mêmes endroits, sauf quand un stop est touché d'un pip, le live change un peu les choses. Tant pour la période où il gagne de l'argent que pour celle où il en perd. Si vous ne voyez pas cela, alors votre courtier est mauvais. Il doit y avoir 2 pips sur l'euro et 3 spreads sur les autres majors, en permanence, quelles que soient les nouvelles qui sortent, et les transactions en direct doivent être exécutées en moins de 3 secondes.

Tout au long de l'année 2007, je l'ai relancé parfois, j'ai exécuté toutes mes routines et toujours rien de bon.

Le résultat final est le suivant. Aucune quantité de filtres ne peut changer les conditions du marché. C'est un système de fausse tendance. Il attend une impulsion et saisit quelques pips sur le pullback. Ces pullbacks ont diminué à presque zéro. Il y a une certaine qualité de pullback que ce système exige, pas seulement un balayage visuel de l'œil. Il se peut que le marché se rétablisse un jour, mais il se peut aussi que cela prenne encore 4 ou 5 ans. Le fait que la bonne tendance ait duré de 1999 à 2006 ne me surprendrait pas si j'attendais encore 5 ans, même si je ne le ferai pas : on peut braquer une banque et faire moins de prison.

Toute tentative d'ajout d'ADX, madc, rsi, etc., en fait TOUT ce que vous y jetez, n'y changera rien et cela s'applique à toutes les majors. Mais vous pouvez le simuler avec des filtres et le lancer dans un mode d'ajustement de courbe pure où il semble bon mais il échoue dans les jours ou les semaines à venir en essayant de l'utiliser en direct en raison de l'ajustement de courbe induit. Vous savez quand vous avez atteint ce faux ajustement de profit une fois que vous avez utilisé 2 ou plusieurs filtres avec des stops et des tp's fixes. Lorsque le marché est bon, vous n'avez pas besoin de cadrans ou de filtres du tout......none ! Mais il y a quelques problèmes de codage qui doivent être résolus, y compris des ajustements à la logique de probabilité. Ensuite, il fonctionne mieux sur 1 heure.

Cet EA doit être soigneusement réglé sur une seule paire à la fois. La profondeur du marché, la volatilité, le bruit de fond, tout doit être parfait, alors ne vous lancez pas sur 6 paires en croyant que vous gagnerez de l'argent. Cela n'a jamais été le cas, ne le sera jamais, même si vous voyez à nouveau le bon marché à l'avenir. En ce moment et depuis 13 mois, le marché est en mode tendance et en mode breakout, pas en mode récursif. Les autres nombreux autres EA qui ont également cessé de fonctionner en 2007. Il va falloir attendre une autre éclipse solaire ou autre chose pour que cela fonctionne à nouveau.

Il y a une dernière explication. Metaquotes a peut-être diffusé un correctif à tous les courtiers MT4 pour les protéger contre l'utilisation de ce système. De nombreux courtiers ont interdit son utilisation lorsqu'il est apparu. Il est plutôt ironique que l'EA ait cessé de fonctionner quelques semaines après son lancement public. Le correctif peut également affecter les méta-citations collectées dans les données de backtest qui ont été en quelque sorte filtrées. Nous savons que des filtres de systèmes spéciaux existent, car ils ont été oubliés lors du concours metaquotes 2007, permettant à un système de pipster de faire une tonne jusqu'à ce qu'il soit filtré. L'un des filtres les plus courants est que chaque tick vous est transmis avec une seconde de retard. Le courtier a donc un recul. Imaginons que vous fassiez un pips up sur l'euro. Le courtier sait déjà que le prochain ticks est à la baisse avant vous, il accepte donc votre offre sur l'ancien prix puis descend de 2 ticks pour se synchroniser avec le prix du marché. Cela n'a rien à voir avec le spread, c'est l'astuce du pip volé. L'autre façon est que le marché saute de 3 ticks vers le haut alors que votre prix est dans le comparateur. Vous voyez le prix retardé mais le courtier sait que le marché est en hausse. La solution est maintenant de vous requalifier :)
 

merci bolt pour votre contribution,

très intéressant

 

Merci beaucoup, Bolt

 

peut-être que nous n'avons pas encore fini...

Et s'il était recodé pour un courtier qui n'utilise pas MT ? Disons, OandA ? le bloqueraient-ils ? le pourraient-ils ? Ce serait un voyage, mais si le marché a besoin d'être correct aussi, alors cela pourrait être un voyage infructueux. Qu'en pensez-vous ?

 

Oanda n'a pas d'automatisation gratuite. Ils ont une API mais elle est chère 600 dollars par mois ou l'était. De plus, les spreads d'Oanda sont sauvages et variables et ne fonctionneront pas de toute façon.

C'est probablement plus lié au marché qu'autre chose, car trop d'autres EA qui reposent sur le retracement des prix ne fonctionnent pas non plus, ce n'est pas seulement un problème pour CT. Si l'euro tombe en dessous de 1,40 d'ici l'été et s'installe dans une fourchette étroite, alors il pourrait y avoir des pullbacks de qualité. Mais si le dollar reste faible, les éclatements de tendance dépassent de loin les retracements et ces systèmes continuent de recevoir des coups d'arrêt prématurés pour les pertes.

En attendant, vous devriez utiliser des systèmes de suivi de tendance et de rupture. Ne touchez à rien qui soit basé sur la martingale ou 10Point3, Pheonix, etc.

Il est inutile d'essayer de forcer ces systèmes dans quelque chose qu'ils ne peuvent pas gérer. Chaque mois, effectuez un backtest honnête en utilisant les mêmes paramètres que ceux qui ont fonctionné avant 2006 et voyez si vous avez réalisé un bon profit. Si ce n'est pas le cas, ne vous donnez pas la peine de le faire.

 

qu'en est-il d'un pont mt4 vers oanda via api ou ils ont un pont oanda vers trade station ici...

Société de technologie des systèmes de bouclier

1...137138139140141142143144145146147148149150
Nouveau commentaire