Gogetter EA - page 10
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J'aimerais vous aider à tester ceci, mais pour une raison quelconque, je ne peux pas l'attacher à un graphique. Je ne comprends pas pourquoi.
lorsque vous copiez le fichier mqh, ne collez pas le fichier
"************************************"
en haut et en bas du fichier... Je ne pense pas que le compilateur les apprécie.
il doit y avoir une raison pour laquelle la plateforme traite les mêmes données différemment une fois et une autre fois.
Je peux voir que la deuxième fois, elle a modélisé plus de barres (ticks) mais je peux expliquer cela parce que la deuxième fois, j'ai changé la date de fin à la journée actuelle au lieu d'il y a une semaine... cependant, cela n'explique pas les changements dramatiques dans les résultats parce que les grandes divergences se sont produites bien avant que la semaine la plus récente de données soit traitée dans la ligne de temps.
Je ne sais pas comment obtenir des réponses à ces questions...
J'ai reçu la réponse suivante à mon courriel.....
Bonjour Aaragorn,
Veuillez essayer de vous référer à nos articles à l'adresse https://www.mql5.com/en/articles/mt4/tester/.
Meilleures salutations, Tatyana Vorontsova
MetaQuotes Software Corp.
www.metaquotes.net
Après avoir lu tous ces articles, je ne comprends toujours pas pourquoi la plateforme traite les données différemment d'une fois à l'autre avec les mêmes fichiers de données et les mêmes paramètres EA.
En fait, le fichier mqh doit être placé dans le dossier "include" qui est un sous-dossier du dossier "experts". Je n'ai pas de problème pour le joindre, mais j'ai du mal à faire en sorte que le testeur de stratégie soit cohérent avec lui.
oh... ok... j'ai juste chargé les autres que j'ai testé dans le fichier expert et ils sont partis... je ne savais pas que cela devait être fait différemment... je vais faire les ajustements et voir ce qui se passe... merci pour votre réponse rapide.
il doit y avoir une raison pour que la plateforme traite les mêmes données différemment une fois et une autre fois. je peux voir que la deuxième fois elle a modélisé plus de barres (ticks) ....
C'est peut-être la raison pour laquelle il y a une différence. Lors de la première exécution, il manquait des morceaux de données. Cependant, lorsque vous avez mis à jour la banque de données puis exécuté le test, beaucoup de ces morceaux ont été remplis et les stops qui n'étaient pas déclenchés en raison des données manquantes sont maintenant déclenchés. Avez-vous essayé d'élargir vos stops et d'exécuter les tests ?
Bonne chance.
C'est peut-être la raison pour laquelle il y a une différence. Lors de la première exécution, il manquait des morceaux de données. Cependant, lorsque vous avez mis à jour la banque de données puis exécuté le test, un grand nombre de ces morceaux ont été remplis et les stops qui n'étaient pas déclenchés en raison des données manquantes sont maintenant déclenchés. Avez-vous essayé d'élargir vos stops et d'exécuter les tests ? Bonne chance.
vous voulez dire élargir le stop loss ? ou le trailing stop loss ?
ou vous voulez dire...
l'élargissement de la plage de dates du test ?
Je ne pense pas que l'augmentation du nombre de barres soit au début, ces données ne changent pas, c'est seulement la semaine la plus récente qui a changé qui, je pense, explique l'augmentation des données.
J'ai vu ce test différemment pendant plusieurs semaines maintenant. Le seul progrès de test que je peux rapporter est qu'en ouvrant un nouveau compte de démonstration (je pense que l'ancien a expiré) l'EA est maintenant testé en avant dans ma démo juste bien. C'est un programme très occupé et agressif en ce moment. Il a perdu 450 $ depuis que j'ai commencé hier soir, mais il continue à trader... il est toujours dans les limites des prédictions des modèles.
Mais vous voyez, c'est justement ça ! Comment savoir comment il traite les données ou ce qu'il fait réellement ? Je ne connais aucun moyen d'observer ou de modifier la façon dont il traite les données... pourquoi laisserait-il des morceaux de données la première fois et pas la seconde ? Comment pouvons-nous vérifier que le traitement des données est stable ?????.
S'il ne traite pas les données exactement de la même manière à chaque fois, on ne peut pas s'y fier.
Vous voulez dire élargir le stop loss ? ou le trailing stop ?
ou voulez-vous dire...
d'élargir la plage de dates du test ?
Élargissez le stop loss et le trailing stop.
Ne modifiez pas la plage de dates.
Élargissez le stop loss et le trailing stop. Ne jouez pas avec la plage de dates.
qui ne fait rien pour résoudre le problème de l'instabilité du traitement.
That might be the reason why there is a difference. During the first run, there were chunks of data that were missing. However, when you updated the databank and then ran the test, many of those chunks were filled and the stops that were not triggered due to missing data are now being triggered. Did you try widening your stops and running the tests?
Bonne chance.Pourquoi les données seraient-elles manquantes la première fois ? Ce sont les mêmes données historiques... tout ce qui est mis à jour est la semaine la plus récente ? Il ne met pas à jour les données depuis le début du test...
Quelque chose est variable ici... soit les données, soit la façon dont les données sont traitées. Ma question demeure...
Comment puis-je, ou quelqu'un d'autre, vérifier la façon dont les données sont traitées afin de savoir si elles sont stables et si elles sont traitées exactement de la même façon à chaque fois ?
J'ai apporté une modification au code d'un GGS et cela a ruiné le résultat, j'ai donc annulé la modification et le résultat n'est pas redevenu aussi bon qu'avant la modification.
Envoi d'une autre lettre à metaquotes.net
en utilisant ce lien. https://www.metaquotes.net/bugtrack/
J'ai soumis une fois à :
Logiciel:MetaTrader 4
Version:4.00
Type:Erreur
et une fois à :
Logiciel : DataCenter
Version:4.00
Type:Erreur
*****************************************************
Je n'ai reçu aucune réponse à mes 3 derniers emails à support@metaquotes.ru. Voici ma question.
Trois choses doivent être vérifiées pour être stables pour que le backtester de la stratégie fonctionne.
1- les données elles-mêmes
2- le code de l'EA
3- la façon dont la plateforme traite les données
J'ai fait deux tests de stratégie sur le même EA et j'ai obtenu des résultats très différents à chaque fois.
Je peux vérifier que le code de l'EA n'a pas changé dans chaque test.
Je peux supposer qu'il a utilisé exactement les mêmes données historiques du centre d'historique car la plage de dates n'a pas été modifiée non plus.
Comment puis-je vérifier que la plateforme traite les données exactement de la même manière à chaque test ?
Mes résultats semblent suggérer qu'elle ne traite pas les données de la même façon à chaque fois.... voir ce lien pour les détails de mes résultats
https://www.mql5.com/en/forum/general
J'ai déjà lu ces articles : https://www.mql5.com/en/articles/mt4/tester/
Je ne vois rien dans aucun de ces articles qui puisse m'aider à répondre à cette question sur la façon dont la plate-forme traite les données et comment je peux vérifier sa stabilité.