Gogetter EA - page 6
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Un peu mieux
Il y a encore beaucoup de bugs...
un peu mieux réglé...
il y a encore plus à faire...
l'utilisation est à vos risques et périls.
A propos de votre backtest...
Pourriez-vous lire ce lien
http://www.strategybuilderfx.com/showthread.php?t=15309
et faire vos tests avec une qualité de modélisation de 90% ?
Pourriez-vous lire ce lien
http://www.strategybuilderfx.com/showthread.php?t=15309
et faire vos tests avec une qualité de modélisation de 90% ?J'ai lutté pour que les données alpari soient correctement installées dans le centre d'histoire... j'ai échoué lamentablement. Je ne peux qu'espérer que quelqu'un qui réussit mieux à l'installer dans sa plateforme produira de meilleurs tests. Hélas, j'aimerais voir une meilleure qualité de modélisation. Je me contente du mieux que je peux jusqu'à ce que ce "travail en cours" qu'ils prétendent que le metatrader est ... juge bon d'améliorer les problèmes de données historiques.
Je ne peux pas obtenir les mêmes résultats d'un jour à l'autre... ce rapport que j'ai posté hier soir... je ne peux pas le faire se dupliquer aujourd'hui pour me sauver... je suppose qu'il ne fait cela que le mercredi.
pour tenir compte de mes méthodes de test...
oui, j'ai lu le fil de discussion... merci pour cela...
Je clique TOUJOURS sur recalculer.
J'utilise TOUJOURS le mode tick.
J'ai quelques données historiques d'alpari mais je sais que ce ne sont pas toutes des données d'une minute.
Peut-être que lorsque je remonterai à la surface, j'essaierai à nouveau d'obtenir les données 1 minute d'Alpari jusqu'en 2004, correctement converties et disponibles sur .....
J'ai ces énormes fichiers historiques de données d'alpari, mais je n'arrive pas à les mettre dans le centre d'histoire. D'une manière ou d'une autre, je ne pense pas que des fichiers de plusieurs gigaoctets puissent se condenser en seulement quelques mois de données d'une minute.
La conversion des données ? Je ne sais pas. Je n'ai manifestement pas encore trouvé la solution, désolé.
Le moteur fonctionne mal sur 3 des 9 cylindres...
La nuit dernière, avant d'aller me coucher, j'ai dit à ma femme : " Oui, on dirait que ça pourrait marcher si simplement en le laissant reposer toute la nuit, quelque chose dans le cosmos ne décide pas qu'il ne fera pas la même chose demain matin que ce qu'il fait ce soir... ".
Je me suis réveillé le lendemain (aujourd'hui) et j'ai constaté qu'en appliquant les mêmes paramètres sur la même période que la veille, le gain de 4600 $ le matin avait ruiné le compte.
Alors j'ai retroussé mes manches et j'ai démonté tous les signaux, j'ai reprofilé chacun d'eux et peu importe ce que j'ai essayé, je n'ai pas réussi à refaire ce qu'il a fait hier...
En désespoir de cause, après avoir détruit mon code, je suis revenu sur le site et j'ai téléchargé l'EA que j'ai posté ici la nuit dernière pour recommencer à zéro à partir d'un endroit qui a au moins fonctionné pendant un jour...
J'ai enregistré le nouveau fichier en tant que "sauvegarde" et j'ai recommencé à le marteler. J'ai reconstruit ma feuille de calcul pour me montrer TOUS les profils en même temps... En fait, j'ai passé plus de temps dans ma feuille de calcul qu'à travailler sur le code...
Enfin, j'ai reprofilé les signaux une troisième fois, j'ai découvert que les signaux changent en fonction des paramètres qui sont activés sur 'vrai'. Si je n'utilise que le signal principal, j'obtiens un ensemble différent de correspondances... c'est donc en partie ce qui le rend irrationnel... je vais devoir réfléchir à ce que je peux faire à ce sujet...
Entre-temps, j'ai aussi remarqué que lorsque je le teste la première fois, les 9 signaux s'allument et que lorsque je le teste à nouveau, la plupart d'entre eux disparaissent sauf deux ou trois..... Je ne peux pas non plus expliquer ce phénomène.....
Comme il ne reste plus que deux ou trois cylindres sur les neuf d'origine pour lesquels il est conçu, il fonctionne assez mal...
en tirant profit des 2 ou 3 cylindres qui restent constants, j'ai réussi à revenir à 4700 $ de profit ce soir... mais quel drawdown ! !! Je ne sais pas si j'aurais le courage de regarder ce genre de mutilation de compte pour le voir revenir et le donner deux ou trois fois plus.....
Quoi qu'il en soit, c'est ce que c'est... le GGS était un vrai plaisir comparé à ça ! !!
Je suppose que j'apprends quelque chose de tout ça. Je ne sais pas encore quoi...
Peut-être que demain, une idée étonnante se lèvera avec l'aube et que j'arriverai à l'apprivoiser... j'ose dire ça ?
C'est suffisant pour me faire croire en la force... 
ENCORE UNE CHOSE !!! QU'EST-CE QUI SE PASSE AVEC LE TRAILING STOP ????
Je ne vois pas d'activité du trailing stop et lorsque je le regarde dans les tests avancés, je le vois bouger... alors pourquoi ne bouge-t-il pas sur le backtester???
C'est de la merde...
J'ai placé la version la plus récente de GGL dans un second graphique à côté de GGS qui y tourne depuis quelques jours. Ce matin, je me réveille et découvre que la plateforme a exécuté des transactions courtes en utilisant la taille de lot des paramètres du programme long. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas lorsque les deux programmes sont exécutés côte à côte. Le compte de démonstration a été mis à mal.
Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle il faut passer par l'autre programme pour faire quoi que ce soit, les deux devraient être totalement indépendants l'un de l'autre. Hélas
ok j'ai compris maintenant....i a oublié de changer le code de commande...c'est MA faute ! oy j'ai besoin d'une pause
GGLv2001 build 2001
Cela aide beaucoup si j'essaie de faire en sorte que les longs ouvrent des positions LONGUES plutôt que des positions courtes lorsque je reçois un signal d'achat...lol
Apparemment le fichier .htm est trop gros pour être téléchargé 5.44 mb
Donc je suppose que vous devrez générer votre propre rapport de backtest...GBPUSD 30m TF
Je pense que cela pourrait être poussé plus loin avec plus d'échelle de lots, mais c'est suffisant pour prouver le point...
Il semble que le signal principal gagne de l'ordre de 559 gains pour 488 pertes, soit environ 1,15 %. Ce n'est pas une marge énorme, mais comme elle est supérieure à 1,00 %, elle peut être utilisée comme levier, ce que j'ai fait ici. Il atteint trois niveaux où les lots sont multipliés plus grands et il pourrait être étendu encore plus grand....ce qui prouve juste la stratégie...
et cela prouve que je vois mieux ce qui est juste en face de moi quand je suis reposé.
deux tests effectués avec des paramètres identiques, l'un juste après l'autre...
Pour info, je les poste pour pouvoir les montrer à un ami qui m'aide à déboguer...
Je travaille également sur une version de réécriture....
mon objectif pour la réécriture est de dépasser un facteur de profit de 1,45 et qu'il soit cohérent sur la période de 16 mois pour laquelle j'ai des données de test.
J'obtiens des réponses aux problèmes que j'ai rencontrés avec ceci...
le fichier htm était trop gros pour être téléchargé donc.....
Barres dans le test 17642
Ticks modélisés 688500
Qualité de la modélisation 89,82%.
Dépôt initial 500.00
Bénéfice net total 57158.40
Bénéfice brut 160974.56
Perte brute -103816.16
Facteur de profit 1.55
Gain attendu 29.01
Pertes absolues 141.00
Pertes maximales 5441.50 (8.77%)
Pertes relatives 44.19% (1822.79)
Total des transactions 1970
Positions courtes (% won) 0 (0.00%)
Positions longues (% gagnées) 1970 (54.52%)
Transactions gagnantes (% du total) 1074 (54.52%)
Transactions déficitaires (% du total) 896 (45.48%)
Le plus grand
transaction à profit 2340.00
transaction perdante -416.00
Moyenne
transaction à profit 149.88
perte de transaction -115.87
Maximum
gains consécutifs (profit en argent) 12 (3020.80)
pertes consécutives (perte en argent) 14 (-239.20)
Maximal
gains consécutifs (nombre de gains) 6138.00 (9)
Perte consécutive (nombre de pertes) -510.80 (4)
Moyenne
gains consécutifs 2
pertes consécutives 2
J'ai déterminé que la variance dans les tests précédents était causée par l'utilisation de données qui étaient plus grandes qu'une minute dans le testeur.... donc j'ai limité ce test aux 11 mois de données pour lesquelles j'ai des données d'une minute ... comme vous pouvez le voir la qualité de modélisation est beaucoup mieux de cette façon et il est plus cohérent.
J'ai compris que c'était le cas en comparant les tests précédents entre eux et en trouvant des divergences sur les mêmes plages de temps avec les mêmes transactions. La seule chose qui peut expliquer cela n'est pas la performance de l'EA mais les extrapolations du testeur de stratégie... cela a été suggéré auparavant mais je ne savais pas quoi faire. J'aimerais avoir plus de données historiques d'une minute mais ces 11 mois devront faire l'affaire pour l'instant, c'est tout ce que j'ai pour travailler.
Ce n'est pas le meilleur que je pense que cette ea peut encore réaliser .... Je vais faire un peu plus avec la taille du lot et le mettre en ordre avant de poster l'ea. ... C'est juste pour marquer mon meilleur actuel.
Aaragorn,
N'êtes-vous pas fier de vous d'avoir appris le MQL et d'avoir travaillé à l'amélioration des performances d'un EA ?
Félicitations pour votre ténacité et votre travail acharné.