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En ce qui concerne les avertissements lors de la compilation "valeur de retour de ''order send/select,modify,close'' ont été corrigés en ajoutant (bool dummyResult) précédemment mais maintenant je vous vois utiliser simplement (bool dummy), est-ce que c'est ok pour tout et chaque situation ou le nouveau (bool dummy) pour certains indicateurs et situations spécifiques ?
Salutations
Très cher MLADEN
En ce qui concerne les avertissements lors de la compilation "la valeur de retour de ''order send/select,modify,close'' ont été corrigés en ajoutant (bool dummyResult) précédemment mais maintenant je vous vois utiliser simplement (bool dummy), est-ce que c'est ok pour tout et chaque situation ou le nouveau (bool dummy) pour certains indicateurs et situations spécifiques ?
salutations
Ce qui est utilisé pour vraiment vérifier si les opérations d'ordre sont correctes est GetLastError() (car il donne beaucoup plus de détails que le simple retour booléen que le retour par défaut des opérations d'ordre renvoie) - donc, oui c'est OK, et ensuite, si plus de détails pour une erreur possible est nécessaire, alors, par tous les moyens, GetLastError() devrait être utilisé.
(que ferons-nous après le 31 janvier ?) :(
WojtekPaul,
Que voulez-vous dire ?
WojtekPaul,
Que voulez-vous dire ?
Mais vérifiez aussi ce post : https://www.forex-tsd.com/forum/announcements-forex-press/1811320-forex-tsd-is-going-to-be-terminated/page4#comment_1849089
En général, ces avertissements sont bénins.
Ce qui est utilisé pour vraiment vérifier si les opérations de commande sont correctes est GetLastError() (puisqu'il donne beaucoup plus de détails que le simple retour booléen que le retour par défaut des opérations de commande renvoie) - donc, oui c'est OK, et ensuite, si plus de détails pour une erreur possible sont nécessaires, alors, par tous les moyens, GetLastError() devrait être utilisé.
Merci pour votre aide et vos conseils.
Salutations
Il voulait dire ceci : https://www.forex-tsd.com/forum/announcements-forex-press/1811320-forex-tsd-is-going-to-be-terminated
Mais regardez aussi ce message : https://www.forex-tsd.com/forum/announcements-forex-press/1811320-forex-tsd-is-going-to-be-terminated/page4#comment_1849089
Mladen,
Merci pour ces informations. C'est / était l'un de mes forums les plus favorables, donc c'est une mauvaise nouvelle pour moi aussi. Néanmoins, il y a d'autres endroits sur le net avec des fonctionnalités de forum et de chat prêtes à l'emploi. (J'en ai mis un exemple dans le fil "Forex-TSD va être supprimé...").
Bonjour à tous,
J'ai besoin d'un codeur pour mettre une flèche avec alerte pour cette extrategia. Manuellement cette stratégie donne 100% de victoire.
Ci-dessous le lien vers la stratégie.
http://www.binaryoptionsedge.com/topic/1879-high-power-option-2015/page-2#entry108014
Poste n°29
Obrigado.
Cher Mladen, est-il possible que les deux fonctions suivantes :
and
iCustomMa(ma_ema,getPrice(pr_high,Open,Close,High,Low,i),MAPeriod,i,0);(or iCustomMa(ma_ema,iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,PRICE_HIGH,i),MAPeriod,i,0); )
#define _maWorkBufferx2 2
#define _maWorkBufferx3 3
#define _maWorkBufferx5 5
double iCustomMa(int mode, double price, double length, int i, int instanceNo=0)
{
if (length<=1) return(price);
int r = Bars-i-1;
switch (mode)
{
// ...
case ma_ema : return(iEma(price,length,r,instanceNo));
// ...
default : return(0);
}
}
double workEma[][_maWorkBufferx1];
double iEma(double price, double period, int r, int instanceNo=0)
{
if (ArrayRange(workEma,0)!= Bars) ArrayResize(workEma,Bars);
//
double alpha = 2.0 / (1.0+period);
workEma[r][instanceNo] = workEma[r-1][instanceNo]+alpha*(price-workEma[r-1][instanceNo]);
return(workEma[r][instanceNo]);
}
que iEma fonctionne de façon légèrement différente de l'EMA intégrée ?
Cher Mladen, est-il possible que les deux fonctions suivantes :
and
iCustomMa(ma_ema,getPrice(pr_high,Open,Close,High,Low,i),MAPeriod,i,0);(or iCustomMa(ma_ema,iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,PRICE_HIGH,i),MAPeriod,i,0); )
#define _maWorkBufferx2 2
#define _maWorkBufferx3 3
#define _maWorkBufferx5 5
double iCustomMa(int mode, double price, double length, int i, int instanceNo=0)
{
if (length<=1) return(price);
int r = Bars-i-1;
switch (mode)
{
// ...
case ma_ema : return(iEma(price,length,r,instanceNo));
// ...
default : return(0);
}
}
double workEma[][_maWorkBufferx1];
double iEma(double price, double period, int r, int instanceNo=0)
{
if (ArrayRange(workEma,0)!= Bars) ArrayResize(workEma,Bars);
//
double alpha = 2.0 / (1.0+period);
workEma[r][instanceNo] = workEma[r-1][instanceNo]+alpha*(price-workEma[r-1][instanceNo]);
return(workEma[r][instanceNo]);
}
que iEma fonctionne de manière légèrement différente de l'EMA intégrée ?
Faites tourner en boucle l'iCustomMa() sur l'ensemble de la série, et les résultats devraient être identiques.
PS : cette iEma() est obsolète. La nouvelle version se déroule comme suit (elle ne va pas changer les valeurs, mais elle est "strict mode proof")
double iEma(double price, double period, int r, int instanceNo=0)
{
if (ArrayRange(workEma,0)!= Bars) ArrayResize(workEma,Bars);
//
workEma[r][instanceNo] = price;
if (r>0 && period>1)
workEma[r][instanceNo] = workEma[r-1][instanceNo]+(2.0/(1.0+period))*(price-workEma[r-1][instanceNo]);
return(workEma[r][instanceNo]);
}
Merci beaucoup pour votre réponse rapide !
trouver le code actuel des moyennes mobiles:
enum enMaTypes
{
ma_sma, // simple moving average - SMA
ma_ema, // exponential moving average - EMA
ma_dsema, // double smoothed exponential moving average - DSEMA
ma_dema, // double exponential moving average - DEMA
ma_tema, // tripple exponential moving average - TEMA
ma_smma, // smoothed moving average - SMMA
ma_lwma, // linear weighted moving average - LWMA
ma_pwma, // parabolic weighted moving average - PWMA
ma_alxma, // Alexander moving average - ALXMA
ma_vwma, // volume weighted moving average - VWMA
ma_hull, // Hull moving average
ma_tma, // triangular moving average
ma_sine, // sine weighted moving average
ma_linr, // linear regression value
ma_ie2, // IE/2
ma_nlma, // non lag moving average
ma_zlma, // zero lag moving average
ma_lead, // leader exponential moving average
ma_ssm, // super smoother
ma_smoo // smoother
};
Pour autant que je sache, c'est la dernière liste de moyennes mobiles disponibles en code ouvert.
(les autres MAs sont déjà au format ex4).