Convertir : easyLanguage - page 2

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MERCI IGORAD !!!!!

Au revoir

Bolla

 

Bonjour Igorad, comment allez-vous ?

J'ai encore besoin de ton aide.

Vous avez traduit cette partie de Easy Language...

si (PositionProfit(1)<0 et PositionProfit(2)<0) alors

contr_plus=1 ;

sinon contr_plus=0 ;

...avec....

PastTradeProfit() ;

si ((pastpips[1]+pastpips[2]) < 0 && (pastpips[3]+pastpips[4]) < 0)

{

contr_plus = 1 ;

}

sinon

{

contr_plus = 0 ;

}

...et....

void PastTradeProfit()

{

int total=HistoryTotal(), n=0 ;

ArrayResize(pastpips,total) ;

for (int cnt=total-1;cnt>=0;cnt--)

{

if ( OrderSymbol()==Symbol())

{

if (!OrderSelect(cnt,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY) && OrderType() > OP_SELL ) continue ;

si (OrderType()==OP_BUY)

{n = n+1 ;

pastpips[n] = MathRound((OrderClosePrice()-OrderOpenPrice())/MarketInfo(Symbol(),MODE_POINT));}

Si (OrderType()==OP_SELL)

{n = n+1 ;

pastpips[n] = MathRound((OrderOpenPrice()-OrderClosePrice())/MarketInfo(Symbol(),MODE_POINT));}

}

}

}

.... dans MT4.

Mais PositionProfit(1) signifie le profit d'hier et PositionProfit(2) le profit d'avant hier. Au contraire, avec votre code MT4, il y a contr_plus=1 lorsque j'ai 2 trades consécutifs à profit négatif et non lorsque j'ai 2 jours consécutifs à profit négatif.

Pouvez-vous modifier le code MT4 à cet effet ?

Merci

Bolla

 

Bonjour Bolla, je ne suis pas un programmeur donc je ne pense pas que je puisse vous aider. Mais j'ai une question puisque vous êtes un utilisateur de tradestation. Quelle est la précision du backtest dans tradestation ? Nous savons tous que le backtest de MT4 est en quelque sorte terrible, qu'en est-il de tradestation ?

Je vous remercie.

 

Salut Devil, j'aime TS parce qu'il est convivial, EasyLanguage est très "facile" et le back testing est plus affidable que MT4. Il est possible de faire un débogage parfait avec le Commentary Expert, une fonction intégrée à TS.

Mon projet est de créer un système de trading rentable dans TS, backtest dans TS, traduire dans MT4, backtest dans MT4 (si c'est possible) et forward test dans MT4 sur un compte démo : si toutes ces étapes sont positives, j'essaierai de trader sur un compte réel.

Mon gros problème est l'environnement MT4 : J'ai des difficultés à traduire en langue mql4 (j'ai besoin d'aide...... ), et à backtester l'EA sur MT4.

Au revoir.

Bolla

 

Bonjour,

PositionProfit(num) n'est pas le bénéfice des derniers jours, c'est le bénéfice d'une position précédente.

Dans votre stratégie 1 Position = 2 contrats (ou 2 lots dans MT4), qui s'ouvrent simultanément. Donc Position(1) = pastpips[1]+pastpips[2] et Position(2) = pastpips[3]+pastpips[4].

Concernant le backtesting : dans MT4 avec 1M de données, nous obtenons une très bonne coïncidence

avec le commerce réel.

Igor

 
gbolla:
Salut Devil, j'aime TS parce qu'il est convivial, EasyLanguage est très "facile" et le backtest est plus affidable que MT4. Il est possible de faire un débogage parfait avec le Commentary Expert, une fonction intégrée à TS.

Mon projet est de créer un système de trading rentable dans TS, de le backtester dans TS, de le traduire dans MT4, de le backtester dans MT4 (si c'est possible) et de le tester dans MT4 sur un compte de démonstration : si toutes ces étapes sont positives, j'essaierai de trader sur un compte réel.

Mon gros problème est l'environnement MT4 : J'ai des difficultés à traduire en langue mql4 (j'ai besoin d'aide...... ), et à backtester l'EA sur MT4.

Au revoir.

Bolla

Bonjour Bolla, merci pour votre réponse

 

Bonjour Igorad, que signifie : "Concernant le backtesting : dans MT4 avec 1M de données, nous obtenons une très bonne coïncidence avec le commerce réel". ?

Utilisez-vous l'EA sur l'échelle de temps M1 pour le backtest ? Ou bien vous utilisez des analyses en tick avec 1M de données mais l'EA est testé sur M30 TF ?

Merci.

Bolla

 

Désolé Igorad, j'ai une autre question pour vous.

Je voudrais arrêter le trade quand il y a X trades négatifs consécutifs, entrer en mode émulé et redémarrer le trade en direct quand il y a Y trades positifs consécutifs. Je pense que c'est une bonne idée !

Pourriez-vous programmer cette fonction sur notre EA ?

Merci beaucoup.

Bolla

 
gbolla:
Salut Igorad, qu'est-ce que ça veut dire : "En ce qui concerne le backtesting : dans MT4 avec 1M de données nous obtenons une très bonne coïncidence avec le trade réel". ?

Utilisez-vous l'EA sur le cadre temporel M1 pour le backtest ? Ou bien vous utilisez des analyses en tic-tac avec un cadre temporel de données 1M mais l'EA est testé sur le TF M30 ?

Merci.

Bolla

Vous pouvez le tester : trader quelques jours et ensuite faire la même chose sur un testeur avec chaque analyse en tick.

Concernant la deuxième question : Bonne idée, mais pas simple à réaliser.

Igor

 

Merci Igorad pour la réponse.

J'espère dans votre disponibilité..... ! !

Bolla

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