Backtesting/Optimisation - page 42

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belea:
... Et maintenant, j'espère que c'est assez évident que ce qui est sur le graphique n'est pas la même chose que dans le journal... Thx

Ce n'est pas la même chose car vous avez la valeur du prix sur le graphique et les valeurs MACD et Stoch sont dans le journal.

Vous devriez comparer les valeurs de MACD et Stoch dans une fenêtre séparée avec le journal, mais comme je le vois, c'est peut-être la même chose. Je ne peux pas le dire exactement car vous avez écrit une ligne horizontale sur la fenêtre principale au lieu d'une fenêtre séparée.

 

Modèles d'optimisation MT4

J'aimerais lancer une discussion sur les options d'optimisation actuellement disponibles dans MT4 (et non sur l'implémentation réelle de l'AG utilisé pour l'optimisation, qui devrait être un sujet pour MT5).

Dans sa version actuelle, MT4 dispose de 3 "modèles" :

1) Chaque tick (prétend être la méthode d'optimisation la plus précise).

2) Points de contrôle (décrit comme une méthode très grossière)

3) Prix d'ouverture uniquement (si l'expert utilise uniquement les prix d'ouverture)

Pour commencer, l'option 2 est totalement inutile et doit être ignorée pour le backtesting.

Je voudrais contester l'affirmation selon laquelle la méthode "every tick (la plus précise)" est en fait la plus précise lorsqu'il s'agit de backtester des stratégies de trading. Tout d'abord

Je vais supposer que les données historiques utilisées par le backtester sont correctes, sinon toute discussion ultérieure est inutile. Étant donné que l'intervalle de temps le plus fin que MT4 peut utiliser pour le backtesting est d'une minute, il s'agit par définition des données réelles les plus précises disponibles. L'algorithme "every tick" simule les données de tick dans l'intervalle de temps le plus fin disponible (c'est-à-dire 1 minute), ce qui peut être extrêmement incorrect lors de mouvements importants après des annonces de nouvelles. Comme la distribution des ticks dans les barres d'une minute dépend de l'algorithme MT4, vous êtes susceptible de constater des changements d'une version du logiciel à l'autre.

À mon avis, la méthode la plus précise pour effectuer un back-test est de placer votre EA sur une échelle de temps d'une minute (en utilisant uniquement les prix d'ouverture) tout en programmant l'EA pour utiliser une échelle de temps définie par l'utilisateur pour les indicateurs (15, 60 min, etc.).

La question suivante que je me propose d'aborder est l'utilité de cadres temporels plus longs qu'une heure (jusqu'à une journée environ). La raison en est que les barres de plus d'une heure dépendent du courtier et que le courtier GMT+1 aura des barres de 4 heures très différentes de celles du courtier GMT+2, ce qui rend un EA qui dépend d'un tel cadre temporel très dépendant du fuseau horaire.

 

Excellent article sur la bonne façon d'optimiser un A.E.

Les conseillers experts basés sur des systèmes de trading populaires et l'alchimie de l'optimisation des robots de trading (suite) - MQL4 Articles

Apprenez et gagnez !

La paix,

F.F.L.

 

Merci. Très bon article.

 
newdigital:
Merci. Très bon article.

Oui, merci FFL

FerruFx

 

Echantillon de backtesting

Lors du backtesting d'un indicateur ou d'un système, quelle serait la taille idéale de l'échantillon pour évaluer correctement le marché ? Oui, oui je sais, combien de temps dure un morceau de ficelle.... ! La plupart des indicateurs ont un paramètre par défaut de 14 ou 21, ce qui implique que les 14 ou 21 derniers jours constituent un échantillon suffisant pour prévoir les mouvements futurs du marché. Cela pourrait être une discussion intéressante et j'aimerais la lancer ici. Existe-t-il un modèle prévisible pour chaque paire ou est-ce une fonction de la séquence de fibonacci... ?

Mon idée est de trader un EA spécifique mais de continuer à optimiser une fois par semaine pour intégrer les chiffres les plus récents... mais jusqu'où dois-je remonter ? Je ne pense pas qu'il faille remonter aussi loin que possible, car cela prend trop de temps et ne permet pas de pondérer correctement les mouvements les plus récents du marché. Les marchés changent tout le temps et il serait bien d'utiliser un modèle bien pensé plutôt que d'utiliser les paramètres par défaut de la plupart des indicateurs.

 

2 choses à vérifier

1. il doit survivre à toutes les conditions du marché = faites des tests aussi poussés que possible

2. les fluctuations actuelles à court terme = essayez de suivre le courant, ajustez vos indicateurs comme s'il s'agissait d'une fréquence.

ok ?

daet:
Lors du backtesting d'un indicateur ou d'un système, quelle serait la taille idéale de l'échantillon pour évaluer correctement le marché ? Oui, oui je sais, quelle est la longueur d'un morceau de ficelle.... ! La plupart des indicateurs ont un paramètre par défaut de 14 ou 21, ce qui implique que les 14 ou 21 derniers jours constituent un échantillon suffisant pour prévoir les mouvements futurs du marché. Cela pourrait être une discussion intéressante et j'aimerais la lancer ici. Mon idée est de trader un EA spécifique mais de continuer à l'optimiser une fois par semaine pour y intégrer les chiffres les plus récents... mais jusqu'où dois-je remonter ? Je ne pense pas qu'il faille remonter aussi loin que possible, car cela prend trop de temps et ne permet pas de pondérer correctement les mouvements les plus récents du marché. Les marchés changent tout le temps et il serait bon d'utiliser un modèle bien pensé plutôt que d'utiliser les paramètres par défaut de la plupart des indicateurs.
 

Quel flux de données mt4 est le plus valide ?

Salut les gars,

je viens d'avoir un cas avec odl, j'avais 2 comptes live que j'ai configuré pour qu'un EA fonctionne dans le même tf et tout est identique

mais la différence est le numéro de compte.et devinez quoi ? la valeur de l'indicateur mfi est différente d'un à l'autre et cela fait que l'ea s'ouvre dans un compte mais pas dans un autre... et je viens de demander au service client d'odl et ils ne savent pas ce qui s'est passé,

Ce que je veux demander, c'est quel flux de données et quel indicateur est à peine valide, est-ce que seul le graphique Reuters peut indiquer la valeur valide de l'indicateur ?

s'il vous plaît aidez-moi comme vous le savez les gars même dans de nombreux mt4 a différentes valeurs indi comparer l'un à l'autre.thx beaucoup

 

Optimisation - Algorithmes génétiques?

Le statut de l'optimisation est 172/10496 (1030301)

l'algorithme génétique est activé

Cela fait 30 heures et 32 minutes jusqu'à présent (après cela, il est indiqué 1822.45.07).

Combien de temps cela va-t-il encore durer ?

Je n'ai jamais utilisé d'algorithme génétique auparavant, je pensais qu'il était censé s'accélérer au fur et à mesure de sa progression ?

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