Ema Cross ! - page 64
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FireDave, merci pour les modifications. Quels sont les TF et les paramètres qu'il devrait utiliser ?
Bonjour, je suis en train de tester l'EMAcrossMOD original sur le graphique H1 de GBP/USD. J'espère que cela vous aidera.
Je viens de backtester ceci sur le TF quotidien du 1-1-2005 à aujourd'hui et j'ai eu ZERO pertes ! Cela peut-il être vrai ?
//---- Limites des échanges
extern double
TakeProfit = 20,
TrailingStop = 20,
StopLoss = 20 ;
extern bool
UseStopLoss = false ;
//---- EMAs paris
extern int
ShortEma = 10,
LongEma = 80 ;
//---- options de croisement
extern bool
immediate_trade = true, //Ouvrir des transactions immédiatement ou attendre le croisement.
reversal = false, //Utiliser ou non la méthode de croisement originelle du reversal
ConfirmedOnEntry = false ;
//---- Money Management
extern double
Lots = 1 ;
extern bool
MM = true, //Utiliser le Money Management ou non
AccountIsMicro = true ; //Utiliser le micro-compte ou non
extern int
Risk = 10 ; //10 %.
extern int
MAGICMA = 20060301 ;
extern bool
Show_Settings = true ;
Quelqu'un a-t-il essayé d'optimiser cela pour le TF 1 ou 5 min ?quels ont été les gains totaux !????
Je viens de faire un backtest sur le TF quotidien eur/usd du 1-1-2001 à aujourd'hui et j'ai eu ZERO perte ! Cela peut-il être vrai ?
//---- Limites de transactions
extern double
TakeProfit = 20,
TrailingStop = 20,
StopLoss = 20 ;
extern bool
UseStopLoss = false ;
//---- EMAs paris
extern int
ShortEma = 10,
LongEma = 80 ;
//---- options de croisement
extern bool
immediate_trade = true, //Ouvrir des transactions immédiatement ou attendre le croisement.
reversal = false, //Utiliser ou non la méthode de croisement originelle du reversal
ConfirmedOnEntry = false ;
//---- Money Management
extern double
Lots = 1 ;
extern bool
MM = true, //Utiliser le Money Management ou non
AccountIsMicro = true ; //Utiliser le micro-compte ou non
extern int
Risk = 10 ; //10 %.
extern int
MAGICMA = 20060301 ;
extern bool
Show_Settings = true ;
Est-ce que quelqu'un a essayé d'optimiser ceci pour le TF 1 ou 5 min ?
Je l'ai regardé sur un graphique pour voir ce qu'il fait et c'est très bien si vous voulez seulement retirer 20 pips du marché tous les mois et demi. Mais je cherche une approche plus agressive de la ligne de temps. Je préférerais avoir 5 pips toutes les quinze minutes ou toutes les demi-heures ou quelque chose comme ça.
juste pour que vous sachiez que j'ai mis le 'k' sur le EMA_CROSSmodv2(k).mq4 juste pour que je puisse garder la trace de quand j'ai changé mes propres paramètres, c'est la même version, je n'ai pas changé de code juste les paramètres de l'utilisateur.
J'ai plusieurs questions à propos de cet EA. Je suis en train de le tester sur mon compte de démonstration. Il semble entrer simultanément un ordre d'achat et un ordre de vente, comment cela se fait-il ? Est-ce une sorte de couverture ou autre ?
Gourou du codeur, pouvez-vous me dire comment cette logique fonctionne ? Comment peut-il sortir de manière rentable lorsqu'il a des bénéfices et qu'il a une autre transaction opposée ? Est-ce simplement ce qu'il fait au départ ? Qu'est-ce qu'il fait, c'est intriguant !
Il semble également que le rapport généré par le testeur soit faussé par la fermeture des positions finales au moment du stop. Peut-on filtrer les clôtures finales du rapport ? Je pense que l'onglet Rapport serait très différent sans ces résultats de clôture au stop qui brouillent le rapport. Ils ne sont pas vraiment valides, car le testeur a dû les fermer parce qu'il n'avait plus de données et non parce qu'il a exécuté la logique de l'EA.
Quelqu'un d'autre valide-t-il ces résultats ?
Ok, voici EMA_crossmod avec la modification ajoutant la règle ConfirmedOnEntry (paramètre par défaut = FALSE). J'espère que cela vous aidera
Qu'est-ce que la règle ConfirmedOnEntry ? Est-ce que cela revient à vous demander de confirmer manuellement chaque ordre avant de l'autoriser à être placé ?
Je crois me souvenir que quelqu'un a dit qu'il y avait un indicateur quelque part qui montrerait les exécutions de vos ordres sur le graphique. Quelqu'un peut-il m'aider à trouver comment obtenir cette fonctionnalité ? Je veux voir l'exécution sur le graphique.
Qu'est-ce que la confirmation à l'entrée ? Est-ce que cela revient à vous demander de confirmer manuellement chaque ordre avant de l'autoriser à être placé ?
ConfirmedOnEntry = TRUE signifie que la transaction sera exécutée sur la barre suivante après la barre de signal. J'espère que cela vous aidera
Je veux remercier le coder's guru pour cet incroyable EA ! Je pense que je vais l'utiliser en direct avec de petits lots et voir comment il se comporte, s'il a des performances similaires à celles des backtests et des tests en amont, etc.
Peut-être que tout ce travail que j'ai fait dans mes feuilles de calcul n'est pas perdu, il m'a appris à utiliser cet outil et à le configurer pour qu'il fonctionne pour mes objectifs d'investissement. Je me sens en quelque sorte validé dans mes recherches précédentes avec les stratégies de moyenne mobile. J'avais juste besoin d'un outil suffisamment flexible pour me permettre de le configurer. Tout le reste, la gestion de l'argent et la façon dont il couvre et chevauche les deux sens. C'est vraiment un travail extraordinaire. J'espère que quelqu'un m'expliquera le reste un jour.
comme la façon dont il sort de la transaction opposée quand il prend des bénéfices. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment il fait, mais l'historique de mon compte montre qu'il se débrouille très bien.
J'espère que les résultats continueront à modéliser les tests.
Je tiens également à remercier le gourou du codeur pour ses leçons sur mql4. J'essaie toujours de me faire une idée de ce langage.
C'est une bonne stratégie. Je pense avoir compris comment elle fonctionne. Elle ne ferme les ordres que lorsqu'elle atteint le t/p. Ce qui signifie que la seule façon de risquer de perdre de l'argent est de lancer l'EA à l'un des extrêmes du graphique. Si vous le démarrez au niveau le plus bas de ces dernières années, alors vous pourriez perdre de l'argent. Si vous le démarrez au sommet le plus élevé de ces dernières années, vous pourriez perdre. Tant que le prix va dans l'une ou l'autre direction de 20 pips, c'est une bonne stratégie. Si le prix continue à baisser ou à monter sans jamais retracer, je pense qu'il est possible de perdre de l'argent avec cette stratégie. Mais je pense qu'avec un horizon temporel suffisamment long, elle devrait être gagnante.
Codersguru, belle EA. Et merci de le partager.
J'ai une idée. Comme ajustement à cette stratégie, que se passerait-il si nous fermions simplement l'ordre opposé lorsque la somme des $$$ gagnés et du montant descendu sur l'opposé est dans le positif ? Cela ne pourrait-il pas augmenter nos chances d'avoir un EA gagnant ? Il me semble que ce type d'EA serait gagnant à long terme dans 99,9 % des cas. Votre EA a besoin d'un retracement suffisant pour atteindre le t/p, mais même cela n'est pas nécessaire. Je vais essayer de coder ceci mais je pourrais avoir besoin d'aide.
Cette stratégie fonctionnerait parce que tant que le prix se retrace, ce qui est généralement le cas, nous serions toujours gagnants. N'est-ce pas ?
C'est une bonne stratégie. Je pense avoir compris comment elle fonctionne. Elle ne ferme les ordres que lorsqu'elle atteint le t/p. Ce qui signifie que la seule façon de risquer de perdre de l'argent est de lancer l'EA à l'un des extrêmes du graphique. Si vous le démarrez au niveau le plus bas de ces dernières années, alors vous pourriez perdre de l'argent. Si vous le démarrez au sommet le plus élevé de ces dernières années, vous pourriez perdre. Tant que le prix va dans l'une ou l'autre direction de 20 pips, c'est une bonne stratégie. Si le prix continue à baisser ou à monter sans jamais retracer, je pense qu'il est possible de perdre de l'argent avec cette stratégie. Mais je pense qu'avec un horizon temporel suffisamment long, cette stratégie devrait être gagnante.
Codersguru, belle EA. Et merci de le partager.
J'ai une idée. Comme ajustement à cette stratégie, que se passerait-il si nous fermions simplement l'ordre opposé lorsque la somme des $$$ gagnés et du montant descendu sur l'opposé est dans le positif ? Cela ne pourrait-il pas augmenter nos chances d'avoir un EA gagnant ? Il me semble que ce type d'EA serait gagnant à long terme dans 99,9 % des cas. Votre EA a besoin d'un retracement suffisant pour atteindre le t/p, mais même cela n'est pas nécessaire. Je vais essayer de coder ceci mais je pourrais avoir besoin d'aide.
Cette stratégie fonctionnerait parce que tant que le prix se rétracte, ce qu'il fait généralement, nous serions toujours gagnants. Pas vrai ?Je pense que cela pourrait être utile à votre ligne de pensée de faire quelque chose comme le "basket profit" utilisé dans le trader de divergence. Je vais le joindre ci-dessous. J'ai de gros problèmes avec le trader de divergence mais je peux voir comment la fonction de profit du panier pourrait être utilisée avec celui-ci pour aider à réduire les pertes de quelque chose qui est laissé derrière. Il faudrait trouver un moyen d'identifier qu'une transaction a été laissée de côté et, une fois cette identification faite, de nouveaux ordres pourraient être exécutés, comme le fait le trader de divergence, afin de réduire la perte accumulée, puis de les fermer tous les deux lorsqu'elle est réduite. Consultez la fonction de profit panier de divergence et voyez si quelque chose comme cela pourrait vous aider à limiter les dégâts.
J'aime beaucoup votre façon de penser, je vois où vous voulez en venir. Pour ce que ça vaut, dans mon backtesting de plus de 300 trades, il n'est pas arrivé que quelque chose soit oublié***... du moins, cela n'apparaît pas sur le backtester si c'est le cas. ** Il semble qu'il ferme tout ce qu'il ouvre..... Il semble parfait sur le backtester, pas seulement bon mais parfait. Aucune perte "valide". Les seules pertes sont à la fin du test lorsqu'il manque de données et ne peut pas terminer les dernières transactions en attente.
**A moins que je n'interprète mal ces pertes à la fin du test... s'il s'agit en effet de reports de données, auquel cas il rend beaucoup plus si le TP est plus élevé (comme 20) et moins s'il est plus bas (comme 15).
***Il me vient à l'esprit qu'il y a un autre moyen de minimiser l'occurrence de quelque chose qui reste derrière, c'est de réduire le TP. Cela permet de réduire la fourchette sur laquelle il doit retracer pour remplir et fermer. Je suis sûr qu'il y a un point statistique de rendement décroissant avec le TP. Si vous le dépassez, vous ne remplirez et ne fermerez pas aussi souvent et votre risque de "rester de l'autre côté du vortex" augmente. (voir les rediffusions de Deep Space Nine et des Ferengi) Tant que le facteur d'avidité est maîtrisé avec le TP, je pense que cela fonctionnera avec un risque acceptable.
voir les rapports joints...
J'aurais bien joint l'EA de l'EMA CROSS pour des raisons de commodité, mais je ne peux télécharger que 5 fichiers à la fois... il suffit de dire que l'EA de l'EMA CROSS auquel ces rapports s'appliquent se trouve à la page 64 de ce fil de discussion, post 636 et 638.