Indicateurs de volatilité pour MT4
Bonjour,
Je pense que ce fil de discussion est le bon endroit pour cet indicateur.
Et je viens d'écrire BBands_Stop_v1 en utilisant l'indicateur précédent comme modèle.
Igor
Merci, quelqu'un d'autre a des suggestions d'indicateurs de volatilité ?
Pourquoi ne pas utiliser simplement l'ATR ? Quand il monte, la volatilité est susceptible d'augmenter d'après ce que je vois sur les graphiques.
Quelqu'un connaît-il un lien où je peux trouver l'indicateur de volatilité historique 6/100 pour Metatrader4 ? L'indicateur 6/100 Historical Volatility est mentionné dans Steet Smarts de Linda Bradford Raschke et Connors.
Merci d'avance
Bandes de volatilité
J'ai connu un trader qui utilisait ces bandes de volatilité pour daytrader les e-minis pendant de nombreuses années. Les lignes étaient extrêmement réactives et couplées à quelque chose de simple comme les stochastiques ou les modèles de chandeliers, il réalisait certaines des transactions les plus étonnantes, qui à l'époque, semblaient être de l'alchimie. J'ai passé ces dernières années à essayer de trouver quelque chose qui fonctionne de la même manière et de façon aussi constante que ces lignes le faisaient pour les e-minis.
Maintenant que WHCtrader a mis en place l'accès gratuit à de très bonnes données en temps réel sur les futures, je pense qu'il est temps de proposer cela au forum comme une recherche valable.
La raison pour laquelle je mentionne les futures est que, comme vous le verrez, le traçage des bandes nécessite la lecture de la volatilité implicite chaque jour pour dessiner les bandes. Cette information est facilement disponible sur un marché centralisé, mais elle l'est moins sur le marché des changes.
Quoi qu'il en soit, les mathématiques sont intéressantes car elles utilisent les écarts types, mais au lieu d'un indicateur de rupture, elles les utilisent comme un plafond pour la fourchette quotidienne - ma façon préférée de voir le marché.
Des volontaires ? Je suppose qu'il pourrait être nécessaire d'entrer manuellement le nombre IV chaque jour via le web, mais ce n'est pas un problème si les niveaux s'avèrent valides.
L'explication de la méthode suit ci-dessous : Application de l'écart-type aux actions
Les prix des actions sont statistiquement comme des "votes", indiquant les prix qui ont été payés pour l'achat et la vente de l'action. En examinant la fourchette des prix des actions sur une journée, et en représentant graphiquement les prix en fonction du nombre d'actions (volume) qui ont changé de mains à ce prix, on obtient une courbe qui peut, ou non, ressembler à une courbe normale. Dans les marchés à forte tendance, la courbe peut être presque plate - une augmentation ou une diminution régulière du prix sans pics de volume importants, par exemple. Cependant, dans un marché en consolidation (canal latéral) où les prix montent et descendent, la courbe ressemble davantage à une courbe en cloche.
Application des bandes de volatilité
Utilisez l'indice de volatilité implicite pour les options de vente et d'achat "d'hier" (de IVolatility.com) pour calculer l'écart type, qui est appliqué au prix de clôture "d'hier" pour prévoir les fourchettes de prix ou les canaux pour "aujourd'hui". Plus les valeurs de volatilité implicite des options de vente et d'achat sont éloignées, plus les fourchettes de prix augmentent. Lorsque les valeurs de volatilité implicite sont plus proches de la même valeur (ce qui indique que les acheteurs et les vendeurs d'options sont plus proches d'un accord sur la valeur future), les fourchettes de prix diminuent. La calculatrice VBand détermine les fourchettes de prix en fonction de cette volatilité.
Comment utiliser les valeurs VBand ?
Comme l'ont publié Kevin Haggerty et d'autres, les bandes de volatilité fournissent un prix auquel vous pouvez vous attendre à un soutien ou une résistance. Par exemple, vous pouvez vous attendre à ce que 68 % du temps (sur de NOMBREUX échantillons), le prix reste dans la fourchette d'écart type de 1,0 (de l'écart type -1,0 à 1,0). Vous pouvez vous attendre à ce que le prix reste dans la fourchette d'écart type de 2,0 dans 95 % des cas. Tout comme les niveaux de retracement de Fibonacci, les valeurs de prix de la bande VB fournissent un endroit un peu plus probable où le prix de l'action s'inversera pour rester dans la bande VB. Ces valeurs ne doivent PAS être considérées comme des barrières de prix absolues. Toutefois, les bandes VBand fournissent une fourchette de prix dans laquelle, statistiquement, le prix restera.
Lorsque vous négociez des actions, vous pouvez trouver plusieurs points de prix auxquels vous pensez que l'action sera probablement soutenue ou offrira une résistance - c'est-à-dire des points de prix où le prix est trop éloigné de ce que vous pensez qu'il devrait être, et où il sera probablement inversé pour revenir à une valeur plus "raisonnable". Vous pouvez calculer ces points de prix à l'aide des points pivots, des valeurs de retracement de Fibonacci, des bandes V, des lignes de tendance, des moyennes mobiles, des niveaux de soutien et de résistance précédents, ou de toute autre technique. Comme pour tous ces autres calculs de points de prix, vous devez toujours vous tourner vers d'autres indicateurs pour obtenir une confirmation. Le fait qu'un prix s'approche d'une bande VBand ne signifie pas nécessairement qu'il va s'inverser. Cependant, s'il s'approche également d'une moyenne mobile ou d'un niveau de soutien ou de résistance antérieur, votre niveau de confiance augmentera.
Alors, où trouver l'indicateur pour mt4 
Salut Stace,
Il n'existe pas, je proposais au forum que cela puisse être une poursuite valable."
vous le savez probablement, mais je dois le dire : la distribution des prix n'est pas "normale" (c'est-à-dire gaussienne), donc même si vous calculez un écart type, je ne sais pas s'il serait pertinent. ce que vous obtenez réellement lorsque vous calculez l'écart type en utilisant la formule classique n'est pas le véritable écart type du prix, mais seulement une estimation incertaine... si vous voyez ce que je veux dire.
je ne pense pas que cela soit pertinent pour l'action du prix. je suis passé par là. mais c'est à vous de voir.
J'ai connu un trader qui a utilisé ces bandes de volatilité pour le daytrade des e-minis pendant de nombreuses années. Les lignes étaient extrêmement réactives et, couplées à quelque chose de simple comme les stochastiques ou les modèles de chandeliers, il réalisait certaines des transactions les plus étonnantes, ce qui, à l'époque, ressemblait à de l'alchimie. J'ai passé ces dernières années à essayer de trouver quelque chose qui fonctionne de la même manière et de manière aussi constante que ce qu'il faisait pour les e-minis.
Maintenant que WHCtrader a mis en place l'accès gratuit à de très bonnes données en temps réel sur les futures, je pense qu'il est temps de proposer au forum d'en faire une activité intéressante.
La raison pour laquelle je mentionne les futures est que, comme vous le verrez, le traçage des bandes nécessite la lecture de la volatilité implicite chaque jour pour dessiner les bandes. Cette information est facilement disponible sur un marché centralisé, mais elle l'est moins sur le marché des changes.
Quoi qu'il en soit, les mathématiques sont intéressantes car elles utilisent les écarts types, mais au lieu d'un indicateur de rupture, elles les utilisent comme un plafond pour la fourchette quotidienne - ma façon préférée de voir le marché.
Des volontaires ? Je suppose qu'il pourrait être nécessaire d'entrer manuellement le nombre IV chaque jour via le web, mais ce n'est pas un problème si les niveaux s'avèrent valides.
L'explication de la méthode suit ci-dessous : Application de l'écart-type aux actions
Les prix des actions sont statistiquement comme des "votes", indiquant les prix qui ont été payés pour l'achat et la vente de l'action. En examinant la fourchette des prix des actions sur une journée, et en représentant graphiquement les prix en fonction du nombre d'actions (volume) qui ont changé de mains à ce prix, on obtient une courbe qui peut, ou non, ressembler à une courbe normale. Dans les marchés à forte tendance, la courbe peut être presque plate - une augmentation ou une diminution régulière du prix sans pics de volume importants, par exemple. Cependant, dans un marché en consolidation (canal latéral) où les prix montent et descendent, la courbe ressemble davantage à une courbe en cloche.
Application des bandes de volatilité
Utilisez l'indice de volatilité implicite pour les options de vente et d'achat "d'hier" (de IVolatility.com) pour calculer l'écart type, qui est appliqué au prix de clôture "d'hier" pour prévoir les fourchettes de prix ou les canaux pour "aujourd'hui". Plus les valeurs de volatilité implicite des options de vente et d'achat sont éloignées, plus les fourchettes de prix augmentent. Lorsque les valeurs de volatilité implicite sont plus proches de la même valeur (ce qui indique que les acheteurs et les vendeurs d'options sont plus proches de la valeur future), les fourchettes de prix diminuent. La calculatrice VBand détermine les fourchettes de prix en fonction de cette volatilité.
Comment utiliser les valeurs VBand ?
Comme l'ont publié Kevin Haggerty et d'autres, les bandes de volatilité fournissent un prix auquel vous pouvez vous attendre à un soutien ou une résistance. Par exemple, vous pouvez vous attendre à ce que 68 % du temps (sur de NOMBREUX échantillons), le prix reste dans la fourchette d'écart type de 1,0 (de l'écart type -1,0 à 1,0). Vous pouvez vous attendre à ce que le prix reste dans la fourchette d'écart type de 2,0 dans 95 % des cas. Tout comme les niveaux de retracement de Fibonacci, les valeurs de prix de la bande VB fournissent un endroit un peu plus probable où le prix de l'action s'inversera pour rester dans la bande VB. Ces valeurs ne doivent PAS être considérées comme des barrières de prix absolues. Cependant, les bandes VBand fournissent une fourchette de prix dans laquelle, statistiquement, le prix restera.
Lorsque vous négociez des actions, vous pouvez trouver plusieurs points de prix auxquels vous pensez que l'action sera probablement soutenue ou offrira une résistance - c'est-à-dire des points de prix où le prix est trop éloigné de ce que vous pensez qu'il devrait être, et où il sera probablement inversé pour revenir à une valeur plus "raisonnable". Vous pouvez calculer ces points de prix à l'aide des points pivots, des valeurs de retracement de Fibonacci, des bandes V, des lignes de tendance, des moyennes mobiles, des niveaux de soutien et de résistance précédents, ou de toute autre technique. Comme pour tous ces autres calculs de points de prix, vous devez toujours vous tourner vers d'autres indicateurs pour obtenir une confirmation. Le fait qu'un prix s'approche d'une bande VBand ne signifie pas nécessairement qu'il va s'inverser. Cependant, s'il s'approche également d'une moyenne mobile ou d'un niveau de soutien ou de résistance antérieur, votre niveau de confiance augmentera.
Référence de la bande de volatilité HamFonSi vous examinez la théorie exacte, il ne s'agit pas d'un écart type du prix mais de la volatilité implicite du marché des options correspondant. Il s'agit donc, en quelque sorte, d'une distribution des habitudes d'achat et de vente des acheteurs d'options. Quoi qu'il en soit, je ne connaîtrai jamais la pertinence de cette théorie, à moins qu'un codeur ne se lance dans l'aventure. Je n'ai aucune compétence en codage =(
Bandes de volatilité
J'utilise un paquet pour les bandes de volatilité qui fonctionne sur TradeStation. J'ai regardé sur le site de Hamfon et il semble qu'il/elle n'ait plus le système. Je l'utilise principalement sur les futures e-minis et sur l'Euro. Je ne sais pas si les chiffres de volatilité sont disponibles pour le forex. Je ne sais pas non plus si le package que j'ai acheté est disponible pour d'autres plateformes. Je suis nouveau ici et je voudrais poster un lien vers le site mais je ne suis pas sûr que cela soit autorisé.
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Quels sont les indicateurs de volatilité codés pour MT4 que je peux utiliser en dehors des bandes de Bollinger? Veuillez poster des liens si vous le pouvez. Je cherche un moyen de mieux placer mes stops en fonction de la volatilité du marché.