Couverture du GBP/JPY (système de trading d'arbitrage) - page 5

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le gbp/jpy a 200 pip ou plus de mouvement quotidien, disons que vous avez 10 lots, dans les 3 jours un mouvement de 500 pip vous coûtera 50.000 $, vous n'aurez même pas assez de temps pour gagner de l'argent pour payer le spread et vous serez déjà arrêté.

 

Mucho,

Donc vous êtes long gbpchf dans un compte payant de swap, et short chez un autre courtier avec un compte sans swap -- c'est ce que vous faites ?

mucho69:
Ce n'est pas si simple, j'ai deux comptes, 50 000 $ chacun, et 20 000 $ séparément pour financer n'importe lequel des comptes qui baisse de 20 000 $, puis je retire 20 000 $ de celui qui monte, de cette façon c'est beaucoup plus rapide, aussi je ne détiens que 10 lots de gpb/chf qui paie 18 $ par jour pour chaque lot, c'est 180 $ par jour multiplié par 360 jours est 64 000 $ par an, donc c'est comme ça que je travaille, me donne environ 50% de rendement, mais je ne le regarde pas comme un rendement c'est juste un bon revenu pour moi.
 
mucho69:
Quand l'un des comptes de 50K tombe à 30K, j'y transfère 20K, puis le deuxième compte aura 70K et je retire et garde les 20K sur la touche, parfois je fais un transfert par mois, parfois trois par mois, mon effet de levier est de 100, et je n'ai pas eu d'appel de marge en 2 ans, je n'ai jamais fermé ma position depuis l'ouverture, et je ne vais pas promouvoir des courtiers sans intérêt.

Bonjour à tous,

Premier post sur ce forum pour moi, mais je trade le système 100% Hedge depuis longtemps. Et avec de nombreux lots.

Tout d'abord Mucho69, je ne vous attaque pas ici car je suis d'accord avec votre approche et votre stratégie de couverture. Cependant, je suis intrigué de savoir comment vous avez réussi à ne pas clôturer votre hedge - même une fois - au cours des deux dernières années. D'après mes calculs, le GBP/CHF aurait progressé d'environ 2 300 pips sur cette période - à quelques centaines de pips près.

Donc 2300*8,6 par pips*10 lots = ~198 000 dollars (ce qui représente le bénéfice de votre courtier côté achat et la perte de votre courtier côté vente). Donc, à partir de ce simple calcul, je suppose que vous laissez la plupart de vos bénéfices dans le système pour couvrir ce mouvement sur les deux ans, puisque votre capital sur le compte côté vente est seulement de 50 000 $, vous auriez fini par le vider - vous laissant sans capital. Alors comment avez-vous réussi à ne pas rééquilibrer votre compte - même une fois ???????.

Tout ce qui me vient à l'esprit, c'est que vous avez retiré les bénéfices de votre compte d'achat et les avez transférés vers votre courtier de vente, afin de créer de nouveaux fonds propres ? C'est pourquoi je suppose que vous gardez vos fonds dans le système ?

Pouvez-vous clarifier ce point, merci.

De plus, exécutez-vous une stratégie de trading de type " garder le courtier en ligne heureux ", c'est-à-dire que vous effectuez d'autres opérations sur votre compte sell side pour que le courtier soit heureux de vous voir détenir des positions courtes à long terme sur Carry ?

Enfin, votre courtier (et je ne vous demande pas qui est votre courtier Ifree) vous a-t-il indiqué s'il allait clôturer votre compte Ifree si la paire que vous négociez s'effondrait ? C'est généralement à ce moment-là que les courtiers Ifree abandonnent les comptes sans intérêt - car le risque de perdre beaucoup d'argent sur toutes les positions courtes de portage par rapport à l'utilisation disponible de notre capital ne vaut pas la peine ou le risque...

Mucho69, vos commentaires seraient appréciés sur ce qui précède.

Tim

 

Mucho69 a dit qu'il rééquilibrait ses comptes, parfois jusqu'à 3 fois par mois :

https://www.mql5.com/en/forum/173340/page3

 
omelette:
Mucho69 a dit qu'il rééquilibrait ses comptes, parfois jusqu'à 3 fois par mois :https://www.mql5.com/en/forum/173340/page3

Oui Omelette - mais vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Si le marché a évolué autant que je l'ai suggéré, peu importe le montant du transfert des 120 000 dollars initiaux qu'il a déployés, il sera suffisant pour couvrir le mouvement total des pip sur cette période.

La plupart des courtiers fonctionnent sur la base que vous pouvez retirer autant d'argent que vous avez dans votre capital de départ, lorsque vous prenez une transaction pour la première fois. Donc, si Mucho avait 50 000 $ sur son compte de courtier côté vente, le courtier lui permettrait de retirer cette somme de son compte côté vente (courtier libre). Même si l'action du prix favorisait le côté vendeur - c'est le maximum que vous pouvez retirer - le reste du profit est bloqué dans la transaction ouverte. (Même en ajoutant les 20 000 $ supplémentaires, cela n'aurait pas suffi à couvrir le mouvement de 2300 points que nous avons vu sur cette paire au cours de la période de négociation de Mucho dans cette couverture).

Ainsi, lorsque le prix a augmenté, la seule façon de compenser la diminution de la position en actions du courtier côté vendeur est de prendre des bénéfices sur le courtier côté acheteur pour les transférer au courtier côté vendeur. D'où ma question sur le fait qu'étant donné que le prix a évolué d'environ 2300 pips au cours de la période où il a déclaré être dans ses positions ...., il DOIT avoir fait ce qui précède et je pose donc la question... a-t-il pris des bénéfices au cours des deux dernières années ?

Probablement pas. Mais ce n'est pas une critique - puisque c'est un plan d'action parfaitement acceptable - s'il ne veut pas liquider et n'a pas besoin des fonds. Je trouve simplement que rester assis sur tout cela avec le courtier pendant ~2 ans me ferait un trou dans la poche .

Corrigez-moi si je me trompe, Mucho.

Personnellement, je traite mon installation de trading 100% Hedge comme une entreprise et j'aime retirer des bénéfices chaque mois.

Tim

 
timmy:
Oui Omelette - mais vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Si le marché s'est déplacé aussi loin que je l'ai suggéré, alors quel que soit le transfert du total initial de 120 000 $ qu'il a déployé, il sera suffisant pour couvrir le mouvement total des pip sur cette période.

La plupart des courtiers fonctionnent sur la base que vous pouvez retirer autant d'argent que vous avez dans votre capital de départ, lorsque vous prenez une transaction pour la première fois. Donc, si Mucho avait 50 000 $ sur son compte de courtier côté vente pour commencer, le courtier lui permettrait de retirer cette somme de son compte côté vente (courtier Ifree). Même si l'action du prix favorisait le côté vendeur - c'est le maximum que vous pouvez retirer - le reste du profit est bloqué dans la transaction ouverte. (Même en ajoutant les 20 000 $ supplémentaires, cela n'aurait pas suffi à couvrir le mouvement de 2300 points que nous avons vu sur cette paire pendant la période de négociation de Mucho dans cette couverture).

Ainsi, lorsque le prix a augmenté, la seule façon de compenser la diminution de la position en actions du courtier côté vendeur est de prendre des bénéfices sur le courtier côté acheteur pour les transférer au courtier côté vendeur. D'où ma question sur le fait qu'étant donné que le prix a évolué d'environ 2300 pips au cours de la période où il a déclaré être dans ses positions ...., il DOIT avoir fait ce qui précède et je pose donc la question... a-t-il pris des bénéfices au cours des deux dernières années ?

Probablement pas. Mais ce n'est pas une critique - puisque c'est un plan d'action parfaitement acceptable - s'il ne veut pas liquider et n'a pas besoin des fonds. Je trouve simplement que rester assis sur tout cela avec le courtier pendant ~2 ans me ferait un trou dans la poche .

Corrigez-moi si je me trompe, Mucho.

Personnellement, je traite mon installation de trading 100% Hedge comme une entreprise et j'aime retirer des bénéfices chaque mois.

Tim

Bonjour, oui, vous avez raison, je n'ai pas compris votre point de vue, j'apprécie la clarification.

Pourriez-vous répondre à quelques-unes des questions que vous posez à mucho69 vous-même, à savoir, comment, et à quelle fréquence, avez-vous trouvé nécessaire de fermer et de rouvrir des positions, devez-vous également trader le compte pour "satisfaire le courtier", ou payez-vous simplement 5 dollars par lot et par jour (ce qui semble être "standard") ?

De même, avez-vous déjà essayé de trader des paires corrélées de manière similaire, GBP/JPY, CHF/JPY par exemple, en les fermant et en les rouvrant lorsque leur mouvement atteint un certain profit en dollars ? Une certaine forme de couverture du combo serait évidemment nécessaire une fois que le d/d a dépassé votre "seuil de douleur", mais cela semble être un moyen viable de gagner de l'argent. Le fil de discussion de Muddyguy contient quelques informations utiles, ainsi que quelques EA de démonstration disponibles sur ce sujet.

 

Vous rendez vraiment les choses plus compliquées qu'elles ne le sont, et je suppose que vous ne comprenez pas vraiment comment je fais, mais bon...

 
mucho69:
vous rendez vraiment les choses plus compliquées qu'elles ne le sont, et je suppose que vous ne comprenez pas vraiment comment je le fais, mais bon...

Omelette - Je suis pressé - je répondrai donc à votre message plus en détail un peu plus tard.

Mucho - ne soyez pas sur la défensive - je ne critiquais pas votre approche, je voulais simplement comprendre comment vous avez réussi à ne pas liquider votre couverture en deux ans ! J'aimerais bien en savoir plus... alors n'hésitez pas à m'expliquer davantage.

Pour ce qui est de rendre les choses plus compliquées que nécessaire, je peux vous dire par expérience que je les rends aussi simples que possible dans ma gestion quotidienne de mon système de couverture à 100 %, MAIS, j'aime avoir une compréhension approfondie du comment et du pourquoi. C'est avec une compréhension approfondie que je me sens capable d'en faire un processus simple.... et avec plus de 250 000 $ dans ce système, j'ai besoin qu'il soit simple à gérer.

Tim

 
omelette:
Bonjour, oui, vous avez raison, je n'ai pas compris votre point de vue, j'apprécie la clarification.

Pourriez-vous répondre à quelques-unes des questions que vous posez à mucho69 vous-même, à savoir : comment et à quelle fréquence avez-vous jugé nécessaire de fermer et de rouvrir des positions, devez-vous également négocier le compte pour "satisfaire le courtier", ou payez-vous simplement 5 dollars par lot et par jour (ce qui semble être la "norme") ?

Par ailleurs, avez-vous déjà essayé de trader des paires corrélées de manière similaire, GBP/JPY, CHF/JPY par exemple, en les fermant et en les rouvrant lorsque leur mouvement atteint un certain profit en dollars ? Une certaine forme de couverture du combo serait évidemment nécessaire une fois que le d/d a dépassé votre "seuil de douleur", mais cela semble être un moyen viable de gagner de l'argent. Le fil de discussion de Muddyguy contient quelques informations utiles, ainsi que quelques EA de démonstration disponibles sur ce sujet.

Omelette,

Pour répondre à vos questions :

Le nombre de fois que vous devez fermer votre hedge et le rouvrir est fonction de votre "tampon de pip" que vous exécutez dans chaque compte de courtier. ET de la volatilité de la paire que vous négociez.

Une façon simple de décider ce qui serait un tampon approximatif approprié de pips est de prendre l'ATR(1) et de l'exécuter sur le graphique hebdomadaire (réduisez l'échelle pour que vous puissiez voir 10 ans d'histoire) de votre paire sellected. Déplacez une ligne horizontale de haut en bas pour obtenir un point où vous manquez la plupart des pics - ainsi pour le GBP/JPY, cela pourrait être autour de 1100 pips. Cela devient alors votre pip tampon et vous pouvez calculer la marge requise et les fonds tampon dont vous aurez besoin pour négocier chaque paire pour CHAQUE courtier. Vous aurez également besoin d'un "tampon bancaire", comme Mucho le fait - je cherche normalement à faire en sorte qu'il représente environ 40% du tampon de pip de mon courtier (comme Mucho le fait).

Ainsi, avec ~1100 pips de tampon avec le courtier et ~400 pips de capital équivalent en réserve, je suis en mesure de repousser la plupart des grands mouvements et de dormir tranquille. Je m'attends à devoir fermer le hedge et le réinitialiser environ une fois tous les deux mois. Mais parfois cela peut durer beaucoup plus longtemps et parfois beaucoup moins longtemps - puisque l'équité signifie que je ne peux retirer que le montant original de chaque côté pour le placer avec l'autre courtier s'il y a une grande course sur le G/J..

Mais n'oubliez pas que cela me permet toujours de soutenir un mouvement global dans une direction de plus de 2500 pips. Il se peut donc que je fasse moins de bénéfices (pour moi, environ 35 %), mais je suis aussi moins stressé et je prends moins de risques. Je vois cela comme une entreprise, donc toute entreprise sans personnel, sans fournisseurs ou clients pénibles - qui rapporte 35 % par an - reçoit une grosse coche de ma part......

Bien sûr, je négocie sur mon compte Ifree mais seulement 3 fois par semaine environ - j'ouvre et je ferme un contrat en quelques minutes et je prends la perte ou le gain au fur et à mesure - et comme je le fais pendant les périodes de marché calme, cela ne me coûte généralement que le spread. C'est agréable et SIMPLE - et je peux le budgétiser comme l'un de mes coûts d'exploitation. Il y a d'autres tactiques simples autour de cela que je peux discuter plus tard.

Je n'ai pas pris la peine d'utiliser la couverture de corrélation à ce jour, mais j'ai hâte de suivre cette méthode. Pouvez-vous poster le lien vers le fil de discussion de Muddyguys.

Merci

Tim

 

timmy, merci, j'apprécie la réponse.

Le fil de discussion se trouve ici : https://www.mql5.com/en/forum/general

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