Fibonacci_Ema - page 10
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Non, "current - 1" est complètement faux. C'est la barre du futur.
Désolé.
Pour ce qui est du Delta, regardez le code :
Regardez l'image ci-jointe qui illustre ce Delta :
Seul MainEMA a un Delta.ND,
Dans votre graphique, qu'est-ce qui constitue une zone non commerciale ?
J'ai corrigé le code de l'EA EmaFibo_v2. Maintenant nous avons 2 Delta(s).
Comme je ne suis pas vraiment sûr que nous ayons besoin d'au moins l'un d'entre eux, j'ai réglé les valeurs de Delta1 et Delta2 sur 0.
De toute façon, tout le monde est libre de changer quoi que ce soit dans le code, car je peux parfois faire des erreurs.Je suppose que nous utilisons toujours les mêmes presets qu'auparavant, n'est-ce pas ? D'après votre graphique, les EMA sont différentes des présélections, laquelle dois-je utiliser ?
Je suppose que nous utilisons toujours les mêmes presets qu'avant, n'est-ce pas ? D'après votre graphique, les EMA sont différentes des présélections, laquelle dois-je utiliser ?
J'ai posté le graphique avec 8, 21 et 55 pour une meilleure visualisation (visualisation ... désolé). Pour cette perpose seulement. Juste pour expliquer.
Bonjour à tous, Merci pour la clarification ND, très apprécié. Je suis allé de l'avant et j'ai inséré le code Delta multiple dans la version "Time Filter" avec les paramètres par défaut et ensuite le même EA mais avec les paramètres MA par défaut que j'utilise sur un graphique de cinq minutes si quelqu'un est intéressé à voir ce que j'ai mentionné comme "Quatre graphiques démensionnels" prenant en compte plusieurs cadres temporels. Les deux EAs se trouvent sur ce lien. Celui avec mes paramètres a le "atm" comme partie du nom de fichier.
A la vôtre,
Thom
=====cette partie est un post script... Et une question sur le signal d'entrée secondaire
Sur le trade GbpUsd d'aujourd'hui v2tf (tf actuellement faux) l'EA a clôturé en profit après un retracement et le trailing stop a clôturé la vente. C'était bien (environ 70 pips), mais peu après, j'ai remarqué une flèche de vente qui n'avait pas de sens pour moi. La MA du signal était bien en dessous de la MA de "clôture", qui était également bien en dessous de la MA "principale". Je pensais que le seul moment où l'EA pouvait entrer dans une nouvelle position d'entrée secondaire était après que le signal soit passé (dans ce cas d'un marché de vente) au-dessus de la MA de "clôture", puis soit passé en dessous de la MA de "clôture" en continuant dans la tendance ?Si vous demandez la deuxième condition d'entrée, si je me souviens du code, c'est le suivant :
- C'est si SignalEMA est au-dessus de (MainEMA + Delta1).
Condition d'achat simple en général.
ET
- Si SignalEMA est supérieur ou égal à (CloseEMA +Delta2).
Condition de ré-entrée.
Si nous n'avons pas besoin de ce Delta, il suffit de mettre Delta1 et Delta2 à zéro (0) dans les paramètres de l'EA (version 2).
La deuxième condition est donc les deux (SignalEMA est supérieur à MainEMA et SignalEMA est égal ou supérieur à CloseMA).
La deuxième condition n'est pas le croisement.
Si vous demandez la deuxième condition d'entrée, si je me souviens du code, c'est le suivant :
- C'est si SignalEMA est supérieur à (MainEMA + Delta1).
Condition d'achat simple en général.
ET
- Si SignalEMA est supérieur ou égal à (CloseEMA +Delta2).
Condition de ré-entrée.
Si nous n'avons pas besoin de ce Delta, il suffit de mettre Delta1 et Delta2 à zéro (0) dans les paramètres de l'EA (version 2).
Donc la deuxième condition est les deux (SignalEMA est supérieur à MainEMA et SignalEMA est égal ou supérieur à CloseMA).
La deuxième condition n'est pas le franchissement.Je peux coder la deuxième condition pour qu'elle soit optionnelle comme "false" ou "true" par exemple. Si cela est nécessaire.
Par exemple (les paramètres de l'EA - version #2 :
- Re-Entry=false ;
(la première condition ne fonctionne que).
- Re-Entry=True ;
(la deuxième et la première condition fonctionnent toutes les deux).
Il se peut que la troisième et la quatrième condition soient également optionnelles (nous n'avons pas la troisième et la quatrième condition mais juste au cas où nous les développerions). Par exemple, si nous décidons d'ajouter un filtre (indicateur) ou autre.
Salutations PipSters.
J'ai été un peu déçu lorsqu'après avoir clôturé cette belle vente GbpUsd, l'EA, à une bougie de la clôture, a ouvert un autre ordre de vente. J'ai fermé l'ordre immédiatement car je ne voulais pas de cet ordre, car même si la MA du signal était en fait en dessous de la MA de la clôture, le signal n'avait pas répondu à mon exigence d'aller de l'autre côté de la clôture et de la retourner une fois de plus dans la direction de la transaction. Je me dis que si le stop suiveur m'a permis de sortir en profit, il y avait une raison pour cette sortie. Pourquoi voudrais-je entrer à nouveau dans le marché à moins que d'autres critères ne soient remplis. Je ne dis pas que mes "critères" sont irréprochables, mais visuellement, cette idée semble avoir un certain mérite.
C'est un très bon EA. Je vais continuer à gribouiller.
: ) Thom
Pouvez-vous expliquer comment le DELTA est utilisé ? Je n'en suis pas familier.... Je suppose que cela signifie que le SignalEMA doit croiser à la fois le MainEMA et la ligne Delta ou cela est-il pris en compte lors du croisement lorsque Delta est spécifié ? Je suppose que cela permet d'éviter de se retrouver du mauvais côté de la transaction, c'est-à-dire d'être malmené.
Re Indicateur Delta
Bonjour New Digital
Pourrais-je simplement vérifier les points suivants avec vous :
1) quel indicateur Delta utilisez-vous ? J'ai essayé celui du système AscTrend, mais il a le titre de SmWPR en haut du code. Il semble différent de celui de vos graphiques, également celui qui affiche un histogramme.
2) Utilisez-vous les paramètres par défaut pour les deux EAs ?
3) Quelle serait la différence entre les deux EA en langage de débutant, s'il vous plaît ?
Merci beaucoup pour toutes vos merveilleuses contributions.
Pouvez-vous expliquer comment le DELTA est utilisé ? Je ne suis pas familier avec cela.... Je suppose que cela signifie que le SignalEMA doit croiser à la fois le MainEMA et la ligne Delta ou cela est-il pris en compte sur la croix lorsque Delta est spécifié ? Je suppose que cela permet d'éviter de se retrouver du mauvais côté de la transaction, c'est-à-dire d'être malmené.
Bien.
Je vais répondre à toutes les questions même si vous n'avez pas demandé.
Q : Qu'est-ce que le Delta ?
A : C'est un canal MA. Attachez n'importe quel indicateur MA (EMA ou autre) sur le graphique. Et réglez les "Levels" sur +7 et -7 (ou autre). Ainsi vous verrez le canal MA avec Delta=7.
Q : Quelles conditions d'entrée ont été programmées dans cet EA concernant le Delta ?
R : Quand SignalEMA traverse la frontière supérieure du canal (MainEMA+Delta) - acheter. Si le SignalEMA traverse la frontière inférieure du canal (MainEMA-Delta) - vendre.
Q : Pourquoi avons-nous besoin de ce Delta ?
A : Aucune idée. Je voulais avoir un certain filtre. De toute façon nous pouvons mettre le Delta à zéro (0) et l'EA fonctionnera sans ce Delta. Probablement nous n'avons pas besoin de Delta. C'était facile à coder alors je l'ai codé.
Q : Il y a 2 versions de l'EA. Quelle est la différence ? Quel EA utiliser ?
A : La première version est plus conforme à la théorie principale. Elle est prête à être testée. La version #2 est toujours en cours de développement.
Q : Pourquoi avons-nous des paramètres différents pour la version #1 par rapport à la théorie ? Il devrait y avoir 8, 21 et 55 EMA mais ce n'est pas dans les fichiers pe-set ...
A : J'ai optimisé les paramètres et les ai backtestés jusqu'en 2001 avec une qualité de modélisation de 90% pour trouver les paramètres rentables. Rentable sur le long terme. Les paramètres (fichiers préétablis) et l'EA se trouvent quelque part dans ce fil de discussion - regardez mes messages précédents. Donc, il peut être rentable si nous utilisons cette version 1 pendant 1 an ou plus.
Q : Pourquoi avons-nous la version #2 ?
A : Beaucoup de gens ont dit que la version #1 n'est pas souvent utilisée (c'est vrai). Et beaucoup de gens ne veulent pas attendre 1 an par exemple pour avoir un bon profit (futur profit possible !). De plus, comme nous le voyons dans les résultats du backtesting de la version #1, elle n'est rentable que pendant quelques années. Elle n'est pas rentable chaque année. Il est donc nécessaire d'utiliser cette version pendant les 2 ou 3 années. La distance est grande à partir de maintenant
. C'est pourquoi les autres membres ont suggéré de développer la deuxième version.
Q : Qu'est-ce qui a été changé dans l'EA pour être une version #2 ?
A : Il s'agissait d'une suggestion concernant la réinsertion. Par exemple, nous avons un uptend sur la MainEMA. EA a pris l'ordre (achat). Mais soudainement l'ordre a été fermé par le croisement SignalEMA-CloseEMA. Mais la tendance principale peut continuer sans nous ! C'était donc une suggestion d'entrer une fois de plus. J'ai demandé à Igorad de m'aider avec la version #2 mais il semble qu'il y avait beaucoup de bugs dans le codage et je l'ai corrigé dans la version #2.1. Mais cette version 2 (ou 2.1) doit encore être développée davantage. La version #2 est toujours en cours de développement.
Q : Quelle version est la plus risquée à utiliser ?
A : La version 2 bien sûr. Cette version est toujours en cours de développement mais elle est beaucoup plus risquée que la version #1. Pourquoi ? Regardez le post de l'accrete ci-dessus. C'est l'explication : L'EA peut prendre quelques bons pips selon la première condition d'entrée et fermer l'ordre. Mais la tendance à la baisse se poursuit et l'EA peut ouvrir une nouvelle vente selon la deuxième condition. Pour obtenir plus de pips. Mais comme je l'ai dit, la tendance baissière se poursuit mais elle a commencé il y a longtemps et elle peut s'inverser bientôt. Donc si nous avons une bonne tendance continue, la deuxième condition nous aide beaucoup. Mais si ce n'est pas le cas ? Si la tendance vient de commencer le matin et se termine le soir et que nous sommes rentrés (l'autre vente) à la fin de la tendance (renversement) ? Oui, il y aura des pertes.
Q : Quel est le problème principal avec ce type d'EAs ?
A : Cet EA est un EA à croisement d'EMA. Il y a deux approches de programmation concernant les EAs basés sur le croisement d'EMA :
- Approche "russe" : aucun croisement d'EA d'EMA ne sera rentable à long terme car le marché change et il est nécessaire de changer les paramètres des EA en même temps que le marché. Ce sont des EAs très risqués. L'indicateur MA est le plus mauvais/peu fiable des indicateurs. Cette approche provient de certains vieux livres/magazines américains.
- L'approche "américaine" : Les EAs basés sur le croisement des EMA sont très rentables. L'indicateur MA est l'indicateur le plus bon/fiable. Il suffit d'optimiser les paramètres des EA une fois par semaine/mois pendant le mois suivant. Cette approche provient également de certains vieux livres/magazines américains.
- nouvelle approche : Les EAs basés sur le croisement de la MA devraient ajuster les paramètres par eux-mêmes sans aucune inervention manuelle/backtesting. Cela devrait être entièrement automatique (EAs de croisement d'EMA auto-ajustés). Nous n'avons pas besoin d'optimiser les paramètres de cet EA chaque semaine/mois pour trouver les paramètres de la semaine/mois suivante. L'EA devrait le faire automatiquement et il est possible de le coder. Codersguru a ouvert un fil de discussion à ce sujet (je ne me souviens plus du nom de ce fil).
Q : alors que faire maintenant avec la deuxième version ?
A : La développer davantage. J'ai besoin de quelques idées.
Je vais répondre à toutes les questions, même si vous ne les avez pas posées.
Excellentes informations et explications, newdigital. Merci encore.
solaris