Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 138
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Évaluation pratique de la méthode adaptative de suivi du marché
La stratégie de trading présentée dans cet article a été décrite pour la première fois par Vladimir Kravchuk dans le magazine "Currency speculator" en 2001 - 2002. Le système est basé sur l'utilisation de filtres numériques et l'estimation spectrale de séries temporelles discrètes.
Un graphique en direct des changements de cotation peut avoir une forme arbitraire. En mathématiques, de telles fonctions sont dites non-analytiques. Le célèbre théorème de Fourier implique que toute fonction sur un intervalle de temps fini peut être représentée comme une somme infinie de fonctions sinusoïdales. Par conséquent, tout signal temporel peut être représenté de manière unique par des fonctions de fréquence, que l'on appelle son spectre de fréquence.
Pour les signaux non aléatoires, le passage de la représentation dans le domaine temporel à la représentation dans le domaine fréquentiel (c'est-à-dire le calcul du spectre de fréquence) est effectué à l'aide de la transformée de Fourier. Les processus aléatoires sont représentés par la densité spectrale de puissance (DSP) du processus, qui est une transformée de Fourier non pas du processus aléatoire lui-même, mais de sa fonction d'autocorrélation.
Systèmes de trading des filtres numériques
Le début
3.1 Les indicateurs T3 Digitals sont surce post. Ceux-ci utilisent le lissage t3, ils sont mtf, et ont des alertes, 1 a des flèches, si vous préférez aucun lissage il suffit de tourner la période t3 à 1 ou zéro.
3.2. L'indicateur T3 Dtm est surce post. Il s'agit de t3 dtm en fait stlm et ftlm ensemble ils ont mtf avec des alertes sur le changement de pente.
Après
1.1 T3Digital_Martingale EA (pour MT4) est surce post et lesrésultats de trading avec les paramètres téléchargés surce post. C'est la première version de Digital Martingale : cet EA utilise certains des indicateurs postés il y a quelques semaines, à l'exception du t3 rbci normalisé. Le rbci a été optimisé pour qu'il soit utilisé dans cette EA comme un observateur de tendance à long terme, mais il semble fonctionner aussi bien en temps horaire. Cette version de l'Ea utilise Satl, Fatl, Stlm, et le rbci mentionné précédemment, tous les indicateurs que vous avez la possibilité de changer de cadre temporel comme vous le souhaitez.
Les articles
CodeBase
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Un nouvel indicateur de qualité a été codé pour Metatrader 5 (cet indicateur est très connu pour MT4 par exemple).
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Filtres numériques - séparés- indicateur pour MetaTrader 5
Les types supportés sont :
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Stratégies de trading basées sur les filtres numériques
Sergey Golubev, 2017.03.28 15:46
MISE EN ŒUVRE PRATIQUE DES FILTRES NUMÉRIQUES DANS MQL5 POUR LES DÉBUTANTS.
"Donc, dans monarticle précédent, j'ai fait une analyse de code d'un indicateur simple et j'ai légèrement couvert l'interaction de cet indicateur avec le terminal client MetaTrader 5. Maintenant, avant d'aller plus loin, nous devrions regarder de plus près les résultats de la compilation des experts dans l'onglet "Erreurs" de la fenêtre "Toolbox" dans MetaEditor. A partir de là, vous pouvez commencer une étude plus approfondie du code de l'indicateur SMA, que j'avais proposé précédemment."
Figure- indicateur pour MetaTrader 5
Il s'agit d'un indicateur 3 en 1 : FATL, RSTL et RFTL (3 lignes sur le graphique principal).
Three indicator buffers . Each buffer has its own calculation formula: 39 previous close prices are used for FATL, 99 for RSTL and 45 for RFTL. For each buffer, previous Close prices have their own factors. The coefficients themselves can be viewed in code.
Filtresnumériques - indicateur pour MetaTrader 5
Quelques-uns des filtres numériques en un seul endroit :
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Filtre Hann - indicateur pour MetaTrader 5
Il s'agit d'une variation d'un filtre numérique utilisant le fenêtrage de Hann pour le filtrage.