Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 12
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Est-ce que quelqu'un prépare des séries temporelles de la manière que je décris ci-dessous ? Si oui, quel type de logiciel utilisez-vous pour déterminer les parties où le processus est proche de la quasi-stationnaire ?
Le graphique des prix est une série chronologique d'un point de vue mathématique. En analysant la série temporelle, il est possible de déterminer les parties où le processus est proche de la quasi-stationnaire et cela signifie qu'il est possible d'appliquer les méthodes d'analyse qui sont également applicables aux processus quasi-stationnaires et de faire un pronostic du comportement de la série temporelle dans le futur. Déterminons l'échantillon de séries temporelles qui peut être considéré comme quasi-stationnaire et faisons une analyse spectrale sur celui-ci.
Pouvez-vous nous expliquer plus en détail ?
Bonjour,
Quelqu'un pourrait-il me dire où je pourrais trouver plus de détails sur la façon d'analyser le spectre d'une devise ?
J'ai créé le spectre pour l'EURUSD par exemple, mais où peut-on obtenir les valeurs exactes des sommets ? Et comment les utiliser pour créer un filtre ?
Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
Si je me souviens bien, Simba l'a fait avec des explications dans cette section https://www.mql5.com/en/forum/trading_systems. Je ne me souviens pas du fil de discussion, désolé, mais c'est ici https://www.mql5.com/en/forum/trading_systems.
Essayez de trouver ses messages.
Merci beaucoup newdigital. Je pense que j'ai trouvé le fil de Simba. C'est SimbaConMan :-)
Existe-t-il un moyen d'optimiser les paramètres pour créer les filtres ? Quel est le calcul que nous devons faire ? Une fois que nous avons généré le spectre et que nous connaissons les cycles significatifs, comment cela nous aide-t-il à choisir les paramètres de l'indocateur ?
Je pense que c'est pour le générateur du logiciel de Digital Filter pour créer des indicateurs pour MT4.
Le logiciel a été posté ici https://www.mql5.com/en/forum/172930
Je ne l'utilise plus depuis longtemps mais il est toujours installé sur mon ordinateur :
Paramètres
Y a-t-il un moyen d'optimiser les paramètres pour créer les filtres ? Quel est le calcul que nous devons faire ? Une fois que nous avons généré le spectre et que nous connaissons les cycles significatifs, comment cela nous aide-t-il à choisir les paramètres pour l'indocateur ?
Postez les paramètres que vous avez trouvés et une image claire de l'analyseur de spectre du générateur de filtre numérique, et je vous expliquerai les bases de celui-ci.
Simba
Salut Simba,
Merci beaucoup pour votre aide ! !!
Ce que j'ai fait, c'est prendre les données EURUSD 4h et générer le spectre en utilisant DFM.
J'obtiens les pics suivants : 12, 21, 30, 39 et 72.
Tout d'abord, je ne sais pas quels pics sont significatifs ou non ? Comment le savoir ?
Ensuite, en utilisant ces informations, je devrais être capable de construire un indicateur numérique. Si par exemple je veux créer l'indicateur SATL, comment dois-je procéder ? Comment définir les paramètres P1, D1, A1, Db et ainsi de suite ? Je suppose que nous devons utiliser les valeurs des cycles pour filtrer un cycle mais je ne comprends pas ce que fait chaque paramètre.
De même, si je veux créer un filtre PCCI, dois-je définir les paramètres de manière à ce que l'indicateur ne franchisse pas trop souvent la ligne médiane et que, lorsqu'il le fait, il indique un mouvement ou un retournement valide ?
Comment créer et utiliser les ensembles de filtres ? Quel est leur intérêt ?
Je sais que cela fait beaucoup de questions et j'attends votre réponse avec impatience.
Salutations,
Daniel
aide
Bonjour Simba,
Merci beaucoup pour l'aide ! !!
Ce que j'ai fait, c'est prendre les données EURUSD 4h et générer le spectre en utilisant DFM.
J'obtiens les pics suivants : 12, 21, 30, 39 et 72.
Tout d'abord, je ne sais pas quels pics sont significatifs ou non ? Comment le savoir ?par leur hauteur, les 2 pics significatifs sont 30 et 73 sur votre image.
Ensuite, en utilisant ces informations, je devrais être capable de construire un indicateur numérique. Si par exemple je veux créer l'indicateur SATL, comment dois-je procéder ? Comment définir les paramètres P1, D1, A1, Db et ainsi de suite ? Je suppose que nous devons utiliser les valeurs des cycles pour filtrer un cycle mais je ne comprends pas ce que fait chaque paramètre... P1=73..D1=30..A1=40..dB=0.08... En gros, vous prenez tous les cycles entre 30 et 73 et vous les lissez pour créer un modèle de prix sans bruit (moins de bruit en fait). Si vous laissez A1 et Db à leurs paramètres prédéfinis, vous n'avez à vous soucier que de P1 et D1. De plus, si je veux créer un filtre PCCI, dois-je définir les paramètres de façon à ce que l'indicateur ne traverse pas la ligne médiane trop souvent et que, lorsqu'il le fait, il indique un mouvement ou un retournement valide ?P1=73..d1=30..Essayez-le, laissez A1 et Db tels qu'ils sont prédéfinis.
Comment créer et utiliser les jeux de filtres ? Quel est leur intérêt ?1-Pour filtrer le bruit en temps réel sans délai (avec un délai minimal)..ainsi, par exemple, un changement dans la pente de satl signale un changement de tendance, tandis qu'un changement dans la pente d'un sma de 73 périodes a un délai équivalent à la moitié de sa période approximativement, 36périodes de délai. 2-Pour faire des oscillateurs basés sur la moitié de la période du cycle dominant, dans votre image, les cycles dominants sont 30 et 73, ainsi, si vous utilisez RSI, Stochastics, etc... vous obtiendrez probablement de très bons résultats en fixant leur période à 15...et 36
Je sais que cela fait beaucoup de questions et j'attends votre réponse avec impatience.
Merci,
DanielBonjour Daniel, ma réponse est ci-dessus, pourquoi ne pas simplement faire le SATL et le PCCI et les poster ici afin que nous puissions y jeter un coup d'oeil et voir s'ils ont besoin de quelques modifications ? Je vous ai expliqué l'une des façons de faire ce que vous avez demandé, généralement c'est le plus utile, mais il ya des alternatives dans le cas où le résultat final ne modèle pas le prix comme il le devrait.
Salutations
Simba