Ichimoku - KS Expert 1.5 - page 2

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Merci de m'avoir informé du problème de l'USD/JPY. Je vais le tester en avant pendant une semaine. Moi aussi, le manque de transactions ne me dérange pas, tant qu'il y a des bénéfices à réaliser.

Peut-être que certains d'entre vous pourront m'aider. Newdigtal a mentionné qu'il fallait être dans la zone GMT. Pour l'instant, j'utilise le compte de démonstration d' InterbankFx pour les tests, qui utilise la zone GMT sur leurs serveurs. Mon compte réel ne sera pas en zone GMT, alors où et comment dois-je faire le changement afin de correspondre aux exigences du GTM.

Merci

 

L'auteur a dit d'exécuter l'EA de 5h à 17h GMT. Vous devez donc modifier les paramètres dans le code pour qu'ils correspondent à l'heure du serveur de votre courtier.

Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'EA pour le modifier, allez dans cette partie du code et changez les heures. J'ai dû changer les heures à 6 et 18 pour maintenir le 5-5GMT parce que FIBO est sur GMT+1.

int daystart = 6; /* 5AM GMT */

int dayend = 18;/* 5PM GMT */

(N'oubliez pas de "sauvegarder" et de "compiler" après avoir effectué des modifications dans le code).

 

Merci Eric, c'est ce que je cherchais.

 

Pas de problème, content que ça ait aidé,

En outre, si quelqu'un est intéressé, j'ai fait une légère modification au code pour ajuster les "commentaires" qui s'affichent sur les graphiques. Je l'ai changé comme suit :

if ( ( Hour() dayend-1 ){

Comment("\nTrading halted. (reprendra à ", daystart, " AM )\n") ;

} else {

Comment("\nL'expert est actif. (s'arrêtera à ", dayend, " PM )\n") ;

Comment("\nTS = ", TrailingStop, " BE = ", BreakEven, " SL = ", StopLoss, " MAfilter = ", MAfilter, "\n") ;

à ceci :

if ( ( Hour() dayend-1 ){

Comment("\nExpert est INACTIF. Reprendra à ", daystart, ":00a.m.(server time) \n") ;

} else {

Comment("\nExpert est ACTIF. S'arrêtera à ", dayend, ":00p.m. (server time) ",

"\n",

"\n", "TS = ", TrailingStop, " BE = ", BreakEven, " SL = ", StopLoss, " MAfilter = ", MAfilter,"\n") ;

Cela n'affecte en rien le trading. Cela rend simplement les commentaires plus faciles à lire, surtout lorsque l'EA est actif - vous pouvez voir les deux lignes, la ligne ACTIVE et la ligne des paramètres.

 

J'ai remarqué que lorsque je backtest cet expert duplique très souvent les transactions, ce qui fausse les résultats, quelqu'un connaît-il une technique dans MT4 pour éviter que cela ne se produise ?

Salutations

 
forexgom:
J'ai remarqué que lorsque je backtestais cet expert dupliquait très souvent des transactions qui faussaient les résultats, quelqu'un connaît-il une technique dans MT4 pour éviter que cela ne se produise ? Merci.

Vous ne pouvez pas, à ma connaissance. Je n'ai jamais fait confiance aux résultats du backtesting. Vous devez utiliser la méthode dure et le tester en avant. Si vous le testez pendant un mois et que les résultats sont excellents, vous savez que vous pouvez compter sur l'EA pour de l'argent réel.

 

Après avoir travaillé avec cet EA pendant un certain temps et observé son fonctionnement, j'ai constaté qu'il avait de bonnes et de mauvaises périodes. Dans l'ensemble, j'étais légèrement en hausse lorsque j'ai testé cette EA pendant quelques semaines sur un compte que j'ai accidentellement supprimé. J'ai ouvert un nouveau compte de démonstration pour cet EA et il ne fonctionne pas bien maintenant.

Il y a des choses que j'aime dans cette EA et d'autres que je n'aime pas.

J'aime :

1) Qu'il utilise le prix comme indicateur (entre quand le prix casse la ligne kijun-sen) Le prix est l'indicateur le plus pur, sans décalage.

2) J'aime aussi la ligne kijun-sen. C'est presque comme une ligne de pivot flottante. Il y a du potentiel avec ce type de configuration.

Je n'aime pas :

1) Qu'il utilise des ordres stop d'achat et stop de vente. Lorsque le prix franchit la ligne kijun-sen, il attend que le prix retrace pour couvrir l'écart. Mais si le prix évolue fortement, il ne se rétractera pas, même de 2 ou 3 pips, et vous manquerez complètement l'opération - et ces ruptures à fort mouvement sont les plus rentables. Pourquoi essayer d'économiser quelques pips si cela vous fait manquer les bons mouvements ?

2) Je ne pense pas non plus que la moyenne mobile soit le filtre approprié. La moyenne mobile est un indicateur directionnel. Cet EA n'a pas besoin d'un filtre directionnel - la direction est déjà déterminée par le franchissement de la ligne kijun-sen par le prix. Un meilleur filtre serait un filtre de volume ou de volatilité, c'est-à-dire, n'entrer que lorsque le prix franchit la ligne kijun-sen ET que le volume ou la volatilité est bon. Peut-être que quelque chose comme l'ADX est en hausse et au-dessus de 20 ou peut-être un indicateur comme l'indicateur Juice qui mesure la volatilité. Cela ferait un meilleur filtre que le filtre MA que l'EA possède actuellement. De plus, vous n'auriez pas non plus à désactiver l'EA pendant la moitié de la journée. Le filtre approprié vous empêcherait automatiquement d'effectuer des transactions lorsque le marché est mort.

Ce ne sont que mes réflexions sur cette EA. Je ne suis pas un programmeur donc je ne peux pas vraiment le modifier comme ça. Peut-être un projet futur si je peux apprendre le langage un peu mieux. Mais pour l'instant, j'envisage de mettre cette EA au placard.

 

Vous avez raison Eric.

Mais j'ai joué avec certains paramètres (paramètres Ichimoku, Ema etc). Donc, veuillez trouver cet EA pour eur m15 et un autre pour jpy m15. Je teste avec les paramètres par défaut, je change juste le lot de 0.1 à 0.2.

Je n'ai des données historiques que depuis mars 2005, j'ai donc fait un backtesting à partir de cette date et il se peut qu'il soit bon.

Mais il s'agit d'un backtesting : en une minute, deux ordres peuvent être ouverts, modifiés 3 fois chacun et fermés.

En tout cas, si quelqu'un peut le backtester sur des données plus anciennes que mars 2005, ce sera très bien.

 
newdigital:
Vous avez raison Eric.

Mais j'ai joué avec certains paramètres (paramètres Ichimoku, Ema etc). Donc, veuillez trouver cet EA pour eur m15 et un autre pour jpy m15. Je teste avec les paramètres par défaut, je change juste le lot de 0.1 à 0.2.

Je n'ai des données historiques que depuis mars 2005, j'ai donc fait un backtesting à partir de cette date et il se peut qu'il soit bon.

Mais il s'agit d'un backtesting : en une minute, deux ordres peuvent être ouverts, modifiés 3 fois chacun et fermés.

En tout cas si quelqu'un peut le backtester sur des données plus anciennes que mars 2005 ce serait très bien.

Pour le tester, il faut que la qualité de la modélisation ne soit pas inférieure à 90 % et les résultats seront différents.

P. S. Où mon sujet en est arrivé à "Je propose l'expert pour MT4 en location" ?

Dossiers :
ksrobot.rar  13 kb
 
kvant:
Pour tester, il faut que la qualité de la modélisation ne soit pas inférieure à 90 % et les résultats seront les autres. P. S. Où mon sujet est arrivé à "Je propose l'expert pour MT4 en location" ?

J'ai testé avec 90%.

Quant à votre publicité, les membres de ce forum se sont plaints et m'ont demandé de la supprimer. J'ai donc supprimé tous les fils de discussion. La raison en est que nous n'acceptons plus les publicités directes. Je suis désolé.

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