Filtres numériques (explication de base) - page 2
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Il existe quatre types différents de filtres numériques :
- Filtre passe-bas (FATL/SATL, RFTL/RSTL, KGLP) ;
- Filtre passe-haut (KGHP) ;
- Filtre passe-bande (RBCI, KGBP) ;
- Filtre de rejet de bande (stop) (KGBS).
Nous pouvons préférer utiliser les filtres numériques que nous avons déjà dans notre ordinateur ou les filtres numériques de ce forum (voir la zone de téléchargement) ? Oui, nous pouvons le faire. Au moins nous savons tout sur les paramètres des indicateurs et nous sommes capables de les utiliser dans le développement de l'EA.
Les images ci-jointes montrent les paramètres des filtres passe-bas. L'axe X de l'image 1 est une période, et sur l'image 2 est une fréquence.
Fréquence de coupure de la bande passante du LPF, P1 (barres) :
- la coupure exprimée en barres. Toutes les oscillations du prix de la période supérieure à P1 seront supprimées. En MA classique, elle correspond à la période de la moyenne mobile.
Fréquence de la bande d'arrêt, D1 (barres) :
- période transitoire. La valeur recommandée pour le SATL est de 2 jours. Pour les filtres lents tels que SATL, la différence entre D1 et P1 doit être plus importante.
Ondulations dans la bande passante, R (Db) :
- Cette valeur doit être réglée aussi bas que possible afin de diminuer les distorsions.
Atténuation de la bande d'arrêt, A1 (-dB) :
- Cette valeur définit l'atténuation dans la région de la bande d'arrêt. La valeur recommandée est de - 40dB, ce qui correspond à une atténuation de 100 fois.
Délai, Bar :
- Cette valeur définit un retard du filtre numérique exprimé en barres, pour que le RFTL et le RSTL soient plus doux et prévisibles.
Pour le FATL ou le KGLP, les paramètres recommandés sont P1=10 ; D1=8 ; R=0.0864, A1=-40 ; et Delay=0 ;
ou 13 ; 10 ; 0,06 ; -40 ; 0 ;
ou 25 ; 13 ; 0,001 ; -60 ; 0.
Pour le SATL/KGLP :
79 ; 35 ; 0,039 ; -40 ; 0 ; ou
49 ; 25 ; 0,024 ; -40 ; 0 ; ou
50 ; 26 ; 0.001 ; -60 ; 0.
Pour RFTL et RSTL, les paramètres recommandés sont les mêmes que pour KGLP mais le retard doit être supérieur à zéro en nombre entier.
Mais nous pouvons utiliser nos propres paramètres en fonction des paires, du délai, etc.
Que sont KGLP, KGHP, KGBP et KGPS ?
Quelles sont les différences entre FATL, SATL, KGLP etc ?
Tous les filtres sont utilisés l'algorithme de Park Mc Allen de synthèse de filtres numériques par deux méthodes :
- certains filtres sont basés sur l'article de Jake Janovetz, 1995(http://www.dsptutor.freeuk.com/remez/RemezFIRFilterDesign.html)
- certains d'entre eux sont basés sur la bibliothèque de traitement de signal numérique MtxVec 1.51, ayant l'algorithme, décrit dans : Discrete-time signal processing. Openheim et Schafer, Prentice-Hall, 1989 et Theory and application of digital signal processing, Lawrence R. Rabiner et Bernand Gold. Prentice-Hall, 1975.
En d'autres termes, le filtre passe-bas (FATL/SATL, RFTL/RSTL, KGLP) élimine la fluctuation avec une fréquence inférieure à celle spécifiée.
Le filtre passe-haut (KGHP) bloque la fluctuation avec la fréquence supérieure à celle spécifiée.
Le filtre passe-bande (RBCI, KGBP) élimine la fluctuation avec la bande spécifiée.
Le filtre passe-bande (KGPS) transmet la fluctuation à l'exception de la bande spécifiée.
C'était une histoire sur l'armée et la marine, l'Académie royale militaire et les Russes de Sibérie.
La prochaine fois, nous passerons à la pratique : nous essaierons de créer des indicateurs de filtre numérique pour MT4 et MT3, nous comparerons les indicateurs entre eux et nous essaierons d'utiliser ces indicateurs.
Superbe
Merci
Comme vous le savez, nous avons mis en ligne dans la zone de téléchargement un logiciel permettant de générer n'importe quel filtre numérique pour metatrader. Mais si vous préférez utiliser uniquement metatrader pour tout faire, nous avons un indicateur spécial pour ce cas que vous pouvez utiliser à la place de ce logiciel.
Pour utiliser cet indicateur, vous devez copier le fichier DF.dll dans le dossier \experts\libraries\ et vous assurer de la disponibilité de Bdsp.dll, lapack.dll, mkl_support.dll dans le dossier C:\Windows\System32\ ou ou dans \experts\libraries\. Cochez "Autoriser l'importation de DLL" et "Confirmer l'appel de la fonction DLL" dans Options->Conseillers experts.
Vérifiez la zone de téléchargement
J'ai été inhibé par la sélection des paramètres pour les filtres numériques, cela signifie P1 etc. Nous sommes capables de créer l'indicateur mais nous devons sélectionner les paramètres.
J'ai donc besoin d'une pause.
Quelqu'un sait-il ?
Ok. Maintenant je suis en contact avec l'auteur du logiciel générateur d'indicateurs de Digital Filter.
Il m'a confirmé qu'il est très difficile de sélectionner les paramètres pour les indicateurs difitaux car il y a différents paramètres pour les différentes paires, timeframes, période du mois et ainsi de suite. La seule façon de sélectionner les paramètres pour créer les indicateurs est visuelle pendant l'analyse spectrale. Il existe une option dans le logiciel pour le faire.
Mais visuellement ! Difficile !
Il a demandé au mathématicien qui pourrait l'aider à créer un algorithme d'exécution pour le calcul des paramètres en utilisant les graphiques spectraux.
Il a tout. Il a juste besoin d'une consultation. Quelqu'un peut-il l'aider ?
STLM Histo,
Quelqu'un peut-il me guider sur la façon d'utiliser le générateur d'indicateurs pour affiner l'indicateur ci-dessus ? Il a 4 entrées et le générateur ne me laisse même pas en mettre 2 sans afficher un message d'erreur ?
J'ai réussi à ajuster fatl et satl et à créer des indicateurs mais c'est tout. Pas encore d'analyse de spectre. C'est bien au-dessus de mes capacités pour l'instant.
Merci
Chris