les moyennes mobiles fonctionnent-elles vraiment ? - page 3
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Mon courtier n'utilise pas de commission. Il s'agit d'un simple spread. Je sais que l'écart varie en fonction des conditions du marché.
Pour ce test, j'ai utilisé 1,4 (14 points) comme spread. Forex.com est mon courtier. Leur spread diminue au fur et à mesure que le capital du compte augmente - jusqu'à 1,0 pour l'EURUSD. Je pense donc que 1,4 est acceptable à des fins de test.
Merci encore pour vos conseils.
Ces résultats de tests ne veulent rien dire... vraiment.
Une fois que vous avez passé ce point, vous pouvez essayer d'aller pour la vraie affaire ...
Je sais qu'ils ne veulent rien dire. Mais c'est la seule façon de développer une stratégie.
Plus les tests sont longs (années), plus vous avez de chances de développer une stratégie qui couvre un grand nombre de conditions de marché.
D'après ce que je vois, de nombreuses personnes se fient à leur intuition ou examinent un cadre temporel étroit - soit un marché à tendance, soit un marché latéral, puis développent un système de trading pour cela. Puis un changement dans les conditions du marché leur fait faire un tour.
Jusqu'à présent, c'est mon opinion. Je suis prêt à changer si l'on me prouve que j'ai tort.
Non, ça ne peut pas être vrai.
Je me suis fatigué de le dire aux gens, mais j'ai découvert au fil des ans que les choses qui fonctionnent dans le testeur échouent généralement dans l'événement réel, et que les choses qui échouent dans le testeur peuvent fonctionner dans la réalité, certaines choses qui ne peuvent pas être testées dans le testeur fonctionnent mieux dans la réalité et il semble que les meilleures choses ne peuvent pas être testées à moins d'être mises sur des aliments réels.
Vous n'avez pas besoin du testeur pour trouver quelque chose qui fonctionne vraiment.
Je l'ai vu en de multiples occasions.
C'est aussi quelque chose de particulier que lorsque vous trouvez quelque chose de réel, vous le trouvez aussi peu de temps après qu'il vous ait regardé en face comme tout le temps.
Ces choses-là font l'objet de nombreux articles, généralement...
Ai-je besoin d'en dire plus ?
Je ne sais pas.
Vous avez peut-être raison.... Je ne sais pas. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu ce moment "wow".
Peut-être que je ne l'aurai jamais .... et que le mieux que je puisse faire est de travailler avec les outils à ma disposition.
Mais à mon avis, dire aux gens de ne pas utiliser le testeur n'est pas utile non plus. Il s'agit avant tout d'un outil d'apprentissage. Utilisez-le en conjonction avec d'autres livres et matériels, et vous serez mieux loti que si vous vous jetiez à l'eau et appreniez à nager au fur et à mesure.
Je ne suis plus un jeune homme et j'ai négocié des options et des contrats à terme dans ma vie, j'ai essayé le forex il y a quelques années sans succès. J'essaie à nouveau maintenant.
Peut-être que mon cerveau d'ingénieur/analytique m'empêchera de voir le "aha" évident - mais je continuerai à essayer.
Non, ça ne peut pas être vrai.
Je suis fatigué de le dire aux gens, mais j'ai découvert au fil des ans que les choses qui fonctionnent dans le testeur échouent généralement dans l'événement réel, et que les choses qui échouent dans le testeur peuvent fonctionner dans la réalité, certaines choses qui ne peuvent pas être testées dans le testeur fonctionnent mieux dans la réalité et il semble que les meilleures choses ne peuvent pas être testées à moins d'être mises sur des aliments réels.
Vous n'avez pas besoin du testeur pour trouver quelque chose qui fonctionne vraiment.
Je l'ai vu en de multiples occasions.
C'est aussi quelque chose de particulier que lorsque vous trouvez quelque chose de réel, vous le trouvez aussi peu de temps après qu'il vous ait regardé en face comme tout le temps.
Ces choses-là font l'objet de nombreux articles, généralement...
Ai-je besoin d'en dire plus ?
Je ne sais pas.
Je gère plusieurs EA rentables de ma propre création qui fonctionnent, certains depuis plusieurs années et d'autres depuis moins longtemps, et tous ont été testés via le testeur de stratégie avant d'être déployés.
Évidemment, les résultats des tests ne sont aussi bons que le triumvirat (stratégie, code et environnement de test), mais dans tous les cas, les résultats de trading en temps réel n'ont pas été très éloignés des résultats des tests.
Cependant, mes EA ont été codés pour surmonter et compenser de nombreux défauts présents dans le Strategy Tester et son environnement intrinsèquement défectueux.
Je ne trade qu'à l'aide d'EA et très rarement manuellement, mais avant de coder un EA, je fais toujours un back-test manuel d'une nouvelle stratégie, afin de détecter toute incohérence qui pourrait apparaître ultérieurement dans le Strategy Tester, et je m'efforce d'inclure cette "intelligence" dans le code de l'EA. De même, je ne code que des EA qui s'auto-ajustent ou utilisent des paramètres dynamiques, jamais des paramètres fixes qui nécessitent une optimisation. En fait, j'optimise rarement mes EA car ils ont été codés pour s'adapter.
EDIT : Je n'utilise également JAMAIS d'ordres en attente, car ceux-ci donnent de très faux bons résultats dans les tests et généralement des résultats bien pires en trading réel. Tous mes EA actuels n'utilisent que des ordres de marché (@Alain Verleyen va probablement intervenir ici parce que je dis cette partie).
...
EDIT : Je n'utilise également JAMAIS les ordres en attente, car ils donnent de très faux bons résultats dans le test et généralement des résultats bien pires dans le trading réel. Tous mes EA actuels n'utilisent que des ordres de marché (@Alain Verleyen va probablement intervenir ici parce que je dis cette partie).
C'est tout simplement un "fait" que le testeur de stratégie fait toujours correspondre les prix en attente (et les arrêts) à une correspondance ou à un prix exact et non sur la base des prix acheteur/vendeur sous-jacents dans les données en tick.
Donc, dans ce cas, vous ne pourrez pas me faire changer d'avis sur ce point.
En revanche, dans le cadre du trading en direct, j'ai dit qu'il y a quelques cas où je considère que les ordres en attente seraient utiles (mais seulement quelques-uns) et dans ce contexte, alors oui, vous pourriez un jour être en mesure de me convaincre !
Dans ce cas, cependant, je me concentre surtout sur le fait que le testeur de stratégie donne des données "fausses" lorsqu'il utilise des ordres en attente et cela ne peut être nié en aucune façon.
C'est tout simplement un "fait" que le testeur de stratégie fait toujours correspondre les prix en attente (et les arrêts) à une correspondance ou à un prix exact et non sur la base des cours acheteur/vendeur sous-jacents dans les données tick.
Donc, dans ce cas, vous ne pourrez pas me faire changer d'avis sur ce point.
En revanche, dans le trading en direct, j'ai dit qu'il y a quelques cas où je considère que les ordres en attente seraient utiles (mais seulement quelques-uns) et dans ce contexte, alors oui, vous pourriez un jour être en mesure de me convaincre !