"Hedging" dans les opérations de change - Pourquoi le faire ? - page 6
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Marco vd Heijden:
MA stratégie.....
Le prix est de 1.2200 et il y a un spread de 2 pip.
Acheter à 1.2202 , TP est 1.2302
Vendez à 1.2200 , TP est 1.2100
Les deux TP sont atteints, le profit est de 200pips.
Siun seul TP est atteint, la position ne sera pas "alternée" et la position opposée entraînera une perte.
//
Je vais coder le robot en fonction de ma stratégie, de mes règles, de celles que j'ai énoncées il y a quelques messages.
Et j'attends de tous ceux qui prétendent que les résultats devraient être les mêmes, sans l'entrée à plat, qu'ils codent aussi leur robot, pour que nous puissions faire le test et voir si les résultats sont les mêmes ou pas.
C'est juste ou pas ?
Dans votre message précédent, vous avez clairement indiqué que les deux TPs sont atteints la plupart des jours.
Mon post a montré comment les mêmes résultats se produiront sans "hedging".
Si vous voulez coder un EA simple en mql4, je serai heureux de le modifier pour qu'il ait les mêmes ou de meilleurs résultats sans "hedging".
Mon message ayant été perdu par accident, je l'ai restauré.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
"Hedging" dans le trading Forex -Pourquoi le faire ?
Alain Verleyen, 2018.08.19 11:45
Vous avez tort Marco, @Attila Alp Oğuz a parfaitement raison.
Faux, erroné, pas vrai ! !! :-D
Tout d'abord je ne vois pas pourquoi tu as dit que tu es arrêté le mercredi, d'après ta capture d'écran le mercredi sont tous les deux gagnants, peut-être que je manque quelque chose. De toute façon, cela n'a pas vraiment d'importance, parlons du deuxième lundi (11 juin) où évidemment le trade de vente sera en perte.
Tu ne fais pas un +100, tu fais du "hedging", bon sang ! Tu as oublié ton autre trade ? :-D Pendant que ton achat est à +100, ta vente est à -100 (oublions le spread pour simplifier).
Vous devriez faire attention avec ce genre de phrase, car c'est vous qui affirmez quelque chose de faux sans comprendre complètement le sujet et en écrivant de fausses hypothèses.
Soyons clairs (avec les chiffres de mon courtier Alpari). Considérons le spread = 0 pour plus de clarté, bien sûr dans la réalité ce sera plus complexe mais cela ne change pas le raisonnement.
Vous ouvrez un ACHAT et une VENTE. Vous fermez l'ACHAT à 146.064, et la VENTE à 145.864, les deux en profit, total + 200 points.
Attila (joli nom ;-) ) et moi, nous surveillons, nous n'ouvrons pas immédiatement, nous surveillons les prix. A 146.064 nous ouvrons un SELL, à 145.864 nous le fermons. +200 points de profit, 1 seul trade.
Vous ouvrez un ACHAT et une VENTE. Vous fermez la VENTE à 147.649, et l'ACHAT à 147.849, les deux en profit, total + 200 points.
Nous suivons les prix, à 147.649 nous ouvrons un BUY, à 147.849 nous le fermons. +200 points de profit, 1 transaction.
Vous ouvrez un BUY et un SELL. Vous fermez l'achat à 146.822, et la vente à ..... Eh bien, vous ne la fermez pas ? ;-) Disons que vous la fermez à 147.114 (clôture de la journée). Vous avez donc +100, -392 points.
Nous suivons les cours, à 146.822 nous ouvrons un SELL...et comme vous nous ne savons pas où le fermer, probablement à la clôture du jour à 147.114...en perte de -292 points. Merde, c'est la même chose que vous.
Conclusion.
Wow, le "hedging" est inutile :-D. Ajoutez un vrai spread et cela devient une mauvaise pratique.
EDIT : Keith, je n'ai pas vu ton message avant d'écrire.
EDIT2 : Taper du pied, se mettre en colère ou se plaindre ne sont pas considérés comme des arguments valables.
Dans votre message précédent, vous avez clairement indiqué que les deux TP sont atteints la plupart du temps.
Mon message montre comment les mêmes résultats peuvent être obtenus sans "hedging".
Si vous voulez coder un EA simple en mql4, je serai heureux de le modifier pour qu'il ait les mêmes résultats, voire meilleurs, sans "hedging".
Exactement Marco devrait mieux apprendre comment il pourrait bénéficier de vos points pour améliorer la stratégie, plutôt que de se mettre "en colère" ou d'essayer d'avoir raison.
Comme j'ai commencé ce sujet, je pense que je dois faire de mon mieux pour étayer mon opinion.
Comme je ne fais pas grand chose en mql5, j'espère que Marco pourra coder sa stratégie pour MT4 afin que nous puissions la mettre à l'épreuve.
Marco, veuillez jeter un coup d'œil à la section "Explication des modifications proposées" du document suivant de la NFA :
https://www.nfa.futures.org/news/PDF/CFTC/CR2_43_ForexPriceAdj_112408.pdf
A la page 6, sous le titre "Compliance Rule 2-43(b) : Offsetting Transactions" :
"L'autre pratique de trading que la NFA estime devoir être abordée concerne une stratégie que les FDM (Forex Dealer Members) appellent "hedging", où les clients prennent des positions longues et courtes dans la même paire de devises sur le même compte. La NFA craint que les clients qui utilisent cette stratégie ne comprennent pas l'absence d'avantage économique ou les coûts financiers qu'elle implique... Bien que beaucoup de FDMs admettent que les clients ne reçoivent aucun avantage financier en portant des positions opposées, certains FDMs croient que s'ils ne proposent pas cette stratégie, ils perdront des affaires au profit de sociétés nationales et étrangères qui le font ...".
Et la phrase suivante parle de la situation la plus dangereuse, les "hedgers" devraient en être bien conscients :
"... En outre, si l'écart entre l'offre et la demande sur la paire de devises s'élargit, comme cela peut se produire lorsque la volatilité augmente ou que le FDM anticipe des événements majeurs sur le marché, l'équité du compte du client peut chuter encore plus rapidement. Si le compte tombe en dessous de son exigence de dépôt de garantie alors que le spread est plus large que la normale, le compte pourrait être liquidé à des prix défavorables même si le client n'a aucun risque d'exposition à la devise."
Tu as tort Marco, @Attila Alp Oğuz a parfaitement raison.
Faux, erroné, pas vrai ! !! :-D
Tout d'abord, je ne vois pas pourquoi vous avez dit que vous êtes arrêté le mercredi, comme par votre capture d'écran mercredi sont tous les deux gagnants, peut-être je manque quelque chose. De toute façon, cela n'a pas vraiment d'importance, parlons du deuxième lundi (11 juin) où évidemment le trade de vente sera en perte.
Vous ne faites pas un +100, vous vous "couvrez", bon sang ! Avez-vous oublié votre autre transaction ? :-D Pendant que votre achat est à +100, votre vente est à -100 (oublions le spread pour simplifier).
Vous devriez faire attention avec ce genre de phrase, car c'est vous qui affirmez quelque chose de faux sans comprendre complètement le sujet et en écrivant de fausses hypothèses.
Soyons clairs (avec les chiffres de mon courtier Alpari). Considérons le spread = 0 pour plus de clarté, bien sûr dans la réalité ce sera plus complexe mais cela ne change pas le raisonnement.
Vous ouvrez un ACHAT et une VENTE. Vous fermez l'ACHAT à 146.064, et la VENTE à 145.864, les deux en profit, total + 200 points.
Attila (joli nom ;-) ) Merci ) et moi, nous surveillons, nous n'ouvrons pas immédiatement, nous surveillons les prix. A 146.064 nous ouvrons un SELL, à 145.864 nous le fermons. +200 points de profit, 1 seul trade.
Vous ouvrez un ACHAT et une VENTE. Vous fermez la VENTE à 147.649, et l'ACHAT à 147.849, les deux en profit, total + 200 points.
Nous suivons les prix, à 147.649 nous ouvrons un BUY, à 147.849 nous le fermons. +200 points de profit, 1 transaction.
Vous ouvrez un BUY et un SELL. Vous fermez l'achat à 146.822, et la vente à ..... Eh bien, vous ne la fermez pas ? ;-) Disons que vous la fermez à 147.114 (clôture de la journée). Vous avez donc +100, -392 points.
Nous suivons les cours, à 146.822 nous ouvrons un SELL...et comme vous nous ne savons pas où le fermer, probablement à la clôture du jour à 147.114...en perte de -292 points. Merde, c'est la même chose que vous.
Conclusion.
Wow, le "hedging" est inutile :-D. Ajoutez un vrai spread et cela devient une mauvaise pratique.
EDIT : Keith, je n'ai pas vu votre message avant d'écrire.
EDIT2 : Taper du pied, se mettre en colère ou se plaindre ne sont pas considérés comme des arguments valables.
Il semble donc que cet exemple rende l'affaire très claire.
Il semble donc que cet exemple rende l'affaire très claire.
C'est très clair pour moi, mais pas assez pour tout le monde.
Comme j'ai commencé ce sujet, je pense que je dois faire de mon mieux pour étayer mon opinion.
Comme je ne fais pas grand chose en MQL5, j'espère que Marco pourra coder sa stratégie pour MT4 afin que nous puissions la mettre à l'épreuve.
Je ne fais plus grand chose en MQL4 mais c'est bien, la logique est simple.
Je ne fais plus grand chose dans MQL4 mais c'est bien, la logique est simple.
C'est génial Marco. Cela n'a pas besoin d'être un EA complexe. Cela n'a pas besoin de passer des tests.
Je l'attends avec impatience.