"Hedging" dans les opérations de change - Pourquoi le faire ? - page 5
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Il suffit d'attendre 10 pips dans n'importe quelle direction (en fait, vous attendez en ouvrant deux trades inversés en même temps), puis de trader dans la direction inverse pour 20 pips.
Si je ne rate pas quelque chose, cette stratégie donnera exactement le même résultat que la vôtre.
Ok, regardez le graphique de mercredi, au lieu d'atteindre les +100 (ce sont des cases D1), nous avons maintenant attendu, comme vous le suggérez, et avons fait à la place + 0.0, et ensuite nous ouvrons une position de 200 dans la direction opposée qui résultera également en une perte de 100%...
Pouvez-vous m'éclairer sur ce point ?
Ok, regardez le graphique de mercredi, au lieu de toucher le +100 (ce sont des bougies D1), nous avons maintenant attendu, et avons fait + 0.0, et ensuite nous ouvrons une position de 200 dans la direction opposée qui résultera également en une perte de 100%...
Pouvez-vous nous éclairer sur ce point ?
Le mercredi, les deux objectifs (lignes jaunes) sont également atteints ... ai-je tort ?
...
Bref ... pas si important.
À tout moment et dans tous les cas, vous pouvez toujours regrouper vos positions en une seule.
Non , le mercredi, seule la position longue fait un bénéfice, et la position courte entraîne une perte.
La différence est que dans la stratégie proposée, nous faisons encore un +100 et dans votre suggestion nous perdons tout.
C'est très important, extrêmement important.
Lorsque vous faites une telle affirmation, vous devriez être en mesure de l'étayer par une explication solide.
Je ne pense pas que vous compreniez la stratégie, ces positions ne sont pas compensées en une seule position,
Elles font des profits à la hausse comme à la baisse, généralement.
Et c'est une assez GRANDE DIFFÉRENCE.
Non , le mercredi, seule la position longue fait un bénéfice, et la position courte entraîne une perte.
La différence est que dans la stratégie proposée, nous faisons encore un +100 et dans votre suggestion nous perdons tout.
C'est très important, extrêmement important.
Lorsque vous faites une telle affirmation, vous devriez être en mesure de l'étayer par une explication solide.
Je ne pense pas que vous compreniez la stratégie, ces positions ne sont pas compensées en une seule position,
Elles font des profits à la hausse comme à la baisse, généralement.
Et c'est une assez GRANDE DIFFERENCE.
Ok ... si l'un des objectifs est atteint le mercredi, alors vous fermez l'une des transactions à cet objectif.
Qu'en est-il alors de l'autre position, la position en perte, dans votre version couverte ... puisqu'il n'y a pas de stop out dans votre stratégie ... n'est-ce pas ?
Tu es sûr qu'on fera toujours + 100 ?
Croyez-moi, à tout moment et dans tous les cas, vous pouvez toujours regrouper vos positions en une seule position ... ce qui signifie moins de swaps, moins de coûts liés aux spreads et moins de commissions le cas échéant.
Bonne nuit.
C'est incroyable.
Je demande juste la preuve dans le pudding.
Vous pouvez obtenir exactement les mêmes résultats, ou pas, il n'y a pas de place pour un entre-deux.
C'est un booléen, vrai ou faux.
Un double écart s'il vous plaît, pas de problème.
La stratégie est simple.
Maintenant, pouvez-vous m'expliquer comment nous pouvons obtenir le même résultat, sans l'entrée à plat (couverte) ?
Je suis impatient d'entendre votre explication, et peut-être aussi pourquoi ce serait une façon peu judicieuse de mettre en œuvre une stratégie...
Bonjour Marco,
J'utilise 4 chiffres dans mes exemples
Votre stratégie.....
Le prix est de 1.2200 et il y a un spread de 2 pip.
Acheter à 1.2202 , TP est 1.2302
Vendez à 1.2200 , TP est 1.2100
Les deux TP sont atteints, le profit est de 200pips.
Stratégie sans "Hedging" (couverture)
Le prix est de 1.2200 et il y a un spread de 2 pip.
Ne faites rien
Si l'Ask descend à 1.2100 où votre vente toucherait le TP, ouvrez un achat avec un TP à 1.2302.
Si le TP est atteint, le profit est de 202 pips.
si l'offre monte à 1.2302 où votre achat toucherait le TP, ouvrez une vente avec un TP à 1.2100.
Si le TP est atteint, le profit est de 202 pips.
Comme vous pouvez le constater, vous réalisez un profit supplémentaire équivalent au spread en ne vous "couvrant" pas. Les commissions, le cas échéant, augmenteraient la différence car vous placez 2 transactions, alors que je n'en place qu'une.
De plus, si le prix se situe dans une fourchette au cours de la journée et que les deux transactions sont fermées avant que l'un des deux TP ne soit atteint, votre stratégie entraînerait une perte de 4 pips. Ma stratégie n'aurait pas ouvert de transaction et donc pas de perte du tout.
Ok, regardez le graphique de mercredi, au lieu de toucher les +100 (ce sont des cases D1), nous avons maintenant attendu, comme vous le suggérez, et avons fait à la place + 0.0, et ensuite nous ouvrons une position de 200 dans la direction opposée, ce qui entraînera également une perte de 100%...
Pouvez-vous m'éclairer sur ce point ?
Vous avez tort Marco, le mercredi, seule la position longue fait un bénéfice, et la position courte entraîne une perte.
La différence est que dans la stratégie proposée, on fait encore un +100 et dans votre suggestion on perd tout.
Faux, erroné, pas vrai ! !! :-D
Tout d'abord, je ne vois pas pourquoi vous avez dit que vous êtes arrêté le mercredi, comme par votre capture d'écran mercredi sont tous les deux gagnants, peut-être je manque quelque chose. Quoi qu'il en soit, cela n'a pas vraiment d'importance, parlons du deuxième lundi (11 juin) où évidemment le trade de vente sera en perte.
Tu ne fais pas un +100, tu fais du "hedging", bon sang ! As-tu oublié ton autre transaction ? :-D Pendant que ton achat est à +100, ta vente est à -100 (oublions le spread pour simplifier).
C'est très important, extrêmement important.
Lorsque vous faites une telle affirmation, vous devez être en mesure de l'étayer par une explication solide.
Vous devriez être prudent avec une telle phrase, car c'est vous qui affirmez quelque chose de faux sans comprendre complètement le sujet et en écrivant de fausses hypothèses.
Soyons clairs (avec les chiffres de mon courtier Alpari). Considérons le spread = 0 pour plus de clarté, bien sûr dans la réalité ce sera plus complexe mais cela ne change pas le raisonnement.
Vous ouvrez un ACHAT et une VENTE. Vous fermez l'ACHAT à 146.064, et la VENTE à 145.864, les deux en profit, total + 200 points.
Attila (joli nom ;-) ) et moi, nous surveillons, nous n'ouvrons pas immédiatement, nous surveillons les prix. A 146.064 nous ouvrons un SELL, à 145.864 nous le fermons. +200 points de profit, 1 seul trade.
Vous ouvrez un ACHAT et une VENTE. Vous fermez la VENTE à 147.649, et l'ACHAT à 147.849, les deux en profit, total + 200 points.
Nous surveillons les prix, à 147.649 nous ouvrons un BUY, à 147.849 nous le fermons. +200 points de profit, 1 transaction.
Vous ouvrez un BUY et un SELL. Vous fermez l'achat à 146.822, et la vente à ..... Eh bien, vous ne la fermez pas ? ;-) Disons que vous la fermez à 147.114 (clôture de la journée). Vous avez donc +100, -392 points.
Nous suivons les cours, à 146.822 nous ouvrons un SELL...et comme vous nous ne savons pas où le fermer, probablement à la clôture du jour à 147.114...en perte de -292 points. Merde, c'est la même chose que vous.
Conclusion.
Wow, le "hedging" est inutile :-D. Ajoutez un vrai spread et cela devient une mauvaise pratique.
EDIT : Keith, je n'ai pas vu ton message avant d'écrire.
EDIT2 : Taper du pied, se mettre en colère ou se plaindre ne sont pas considérés comme des arguments valables.
Ce n'est pas la même chose, je viens de l'expliquer à@Attila Alp Oğuz.
Personne ne comprend cette stratégie.
Le graphique est juste pour illustrer, j'aurais dû savoir qu'il serait pris au sérieux.
C'est juste étonnant pour moi.
Vous dites la même chose que @Attila Alp Oğuz, et d'autres, et parlez d'une situation "idéale".
Mais ce n'est pas toujours idéal.
MA stratégie.....
Le prix est de 1.2200 et il y a un spread de 2 pip.
Achetez à 1.2202 , TP est 1.2302
Vendez à 1.2200 , TP est 1.2100
Les deux TP sont atteints, le profit est de 200pips.
Siun seul TP est atteint, la position ne sera pas "alternée" et la position opposée entraînera une perte.
Votre stratégie :
ne rien faire.
Si l'Ask descend à 1.2100 où votre vente toucherait le TP, ouvrez un achat avec un TP à 1.2302.
Le prix continue de baisser,
La cible n'est jamais atteinte, résultant en une perte totale alors que dans ma stratégie, au moins une cible est atteinte.
Il y a une différence significative, dans ma stratégie, dans une situation idéale, les deux voies sont payées, indépendamment du double spread.
Ce n'est tout simplement pas possible dans votre scénario, car vous comptez sur le double mouvement, mais dans une seule direction qui est payée.
C'est exactement ce que j'essayais d'éviter, et avec une position plate, la direction n'a plus de sens.
Peu importe où va le marché, dans un sens ou dans l'autre, ce qui compte c'est que les deux cibles soient atteintes, la plupart du temps,
Et que vous soyez capable de gérer la perte, quand elle se produit.
Il semble que nous allons devoir soumettre ceci au méta éditeur.
LA COUVERTURE EST LE SEUL MOYEN DE RÉALISER DES PROFITS CONSTANTS SUR LE MARCHÉ, NON PAS SUR LE FOREX MAIS SUR TOUS LES MARCHÉS FINANCIERS À LONG TERME.
JE SUIS UN TRADER PROFESSIONNEL AVEC PLUSIEURS ANNÉES D'EXPÉRIENCE.
J'AI TESTÉ DES DIZAINES DE MILLIERS DE SYSTÈMES EN 9 ANS.
MAIS VOUS DEVEZ COMMENCER AVEC 10000 UNITÉS (10000 $ OU 10000 CENTS) ET SÉLECTIONNER CHAQUE LOT DE TRANSACTION AVEC SOIN.
Se couvrir consiste à prendre au déjeuner le dîner d'hier. Vous pouvez le faire une fois, deux fois, trois fois, il arrive un moment où il faut lâcher prise ou assumer une indigestion.
Je ne comprends pas ce que vous ne comprenez pas.