Aide pour le 6ème degré de Poly ! - page 4
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Gooly, cela m'a pris du temps mais vous avez raison ! Le coefficient a de l'exemple ci-dessus est l'ordonnée à l'origine définie comme " la valeur de y lorsque x = 0 " ou la coordonnée (0,a). De plus, la forme quadratique (2e degré) que vous suggérez crée une " coupe ", c'est-à-dire une parabole qui n'a pas beaucoup d'application pratique, si ce n'est pour résoudre la question binomiale " haut " ou " bas ".
2) La deuxième dérivation (y") vous donne l'information si une tendance s'estompe (vers le haut : y'>0 & y"<0) ou se renforce (vers le haut : y'>0 & y">0).
1) La coupe est un modèle graphique bien défini : http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:chart_analysis:chart_patterns:cup_with_handle_continuation
2) la deuxième dérivation (y") vous donne l'information si une tendance s'estompe (vers le haut : y'>0 & y"<0) ou se renforce (vers le haut : y'>0 & y">0).
Intéressant à lire ! Merci !
Oui, il utilise Gauss-Jordan, mais la méthode utilisée n'a aucune importance, car toutes (Gauss-Jordan, moindres carrés, Gram-Schmidt ou peut-être une autre ?) offrent des solutions uniques. Vous pouvez le vérifier grâce au fichier joint, les résultats sont imprimés dans l'onglet expert, et l'entrée de votre excel est codée en dur dans la source.
Cependant, ce qu'il faut examiner, c'est la manière dont d'autres facteurs affectent la courbe : prix appliqué, point de départ en abscisse, croissance en abscisse, nombre de points, TF, etc.
Et votre façon d'utiliser P6 est définitivement innovante de façon positive, et en accord avec mes critiques des approches standards.
Grazi -
Incroyable ! J'ai remarqué que vous avez apporté quelques modifications au code (je ne suis pas sûr de l'ampleur de ces modifications) - ce n'étaient pas les résultats que j'ai obtenus à partir de la source originale. Je suppose que je vais appeler cela l'indicateur Graziani-Gauss-Jordan ? Je n'arrive pas à croire à quel point les coefficients sont proches ! Merci à tous ceux qui ont contribué - je ne manquerai pas de vous garder à l'esprit une fois que j'aurai modifié mon EA pour intégrer les changements ! Pour ceux qui sont intéressés, j'ai joint une feuille mise à jour. Maintenant, revenons au travail.
Oui, elle utilise Gauss-Jordan, mais la méthode utilisée n'a aucune importance, car toutes (Gauss-Jordan, moindres carrés, Gram-Schmidt ou peut-être une autre ?) offrent des solutions uniques. Vous pouvez le vérifier dans le fichier joint, les résultats sont imprimés dans l'onglet expert, et l'entrée de votre excel est codée en dur dans la source.
Cependant, ce qu'il faut examiner, c'est la manière dont d'autres facteurs affectent la courbe : prix appliqué, point de départ en abscisse, croissance en abscisse, nombre de points, TF, etc.
Et votre façon d'utiliser P6 est définitivement innovante de manière positive, et en accord avec mes critiques des approches standard.
J'ai testé l'indicateur que vous avez joint, il dessine une seule ligne verticale...
Le but était de montrer à Dennis que cet indicateur calculera les mêmes valeurs que la fonction LIVEST, donc cet indicateur prend les entrées de sa table (la table est codée en dur dans la source) et calcule les mêmes coefficients polynomiaux que LIVEST dans l'exemple de Dennis, et les imprime dans l'onglet expert.
Vous auriez dû lire ce que j'ai écrit avant de tester :P
il s'agit juste d'une légère modification de i-reg.mq4 pour permettre un point de départ variable de l'axe x.
Oh je vois, j'aurais peut-être dû lire le reste de ce que tu as écrit avant de le télécharger :)
J'ai téléchargé la version de base du code, c'est vraiment une très belle courbe. J'aimerais bien comprendre les maths derrière tout ça.
Je ne l'ai pas contrôlé pour voir comment il se comporte mais j'ai déjà des doutes, il me semble que les barres les plus récentes ont plus de poids et comme la ligne entière est redessinée à chaque tick, l'histoire de la courbe apparente pourrait être entièrement fausse. Je vais le recoder comme un indicateur standard pour ne dessiner que la valeur zéro de la barre à chaque fois afin que nous puissions voir ce qu'il ferait vraiment.
OK, poussons un peu plus loin.
J'essaierai de tirer le maximum de ce projet dans le but de coopérer avec d'autres utilisateurs qui sont des codeurs, des programmeurs ou des mathématiciens.
Vous pouvez tout essayer, vous êtes seulement obligé de présenter les résultats et la méthode.
Pour commencer, la version de base du code d'i-regr sera utilisée. Elle fonctionne bien, plus tard elle sera étendue pour permettre un réglage fin de tous les paramètres pertinents. Attention : 8 est le plus grand degré polynomial.
Il s'agira d'un conseiller pour la détection des tendances. L'ajustement de la courbe sera évité en ajustant tous les composants pour un drawdown minimal, comme ce paramètre le montre pour un "ajustement naturel" par opposition au meilleur ajustement.
Voici donc les premiers résultats, optimisation sur EURUSD, H1 sur 2014, degré vs. longueur du motif :
Les résultats montrent clairement que i-regr offre une capacité de prédiction sur tous les degrés polynomiaux lorsqu'il est ajusté pour une longueur de modèle appropriée (nombre de barres).
Le critère d'entrée est la direction de la courbe de régression.
Grazi - que montre l'image ci-dessus ? Des degrés en bas, des barres sur l'axe des y( ?) -
Cet indicateur poly6 est magnifique ! J'ai finalisé l'indicateur et je l'intègre maintenant à mes triggers - poly6 me donne un >indice< de 4-5 périodes sur les changements de tendance - vraiment étonnant.
Grazi - que montre l'image ci-dessus ? Les degrés en bas, les barres sur l'axe des y( ?) -
oui, degré contre longueur du motif
Cet indicateur poly6 est magnifique ! J'ai finalisé l'indicateur et je l'intègre maintenant à mes triggers - poly6 me donne un >indice< de 4-5 périodes sur les changements de tendance - vraiment étonnant.
J'aimerais pouvoir partager votre optimisme, mais je n'ai rien obtenu... il ne se mélange pas bien avec d'autres indicateurs que j'ai essayés, sur de courtes périodes, il serait même OK, mais sur de longues périodes - rien. OK, j'ai toujours réussi à avoir du profit, mais de manière inconsistante...
je suppose que je pourrais obtenir quelque chose avec la moyenne, mais je n'ai pas le temps de faire des expériences maintenant....
oui, le degré par rapport à la longueur du modèle
j'aimerais pouvoir partager votre optimisme, mais je n'ai rien obtenu... il ne se mélangeait pas bien avec les autres indicateurs que j'ai essayés, sur des périodes courtes, il pouvait même être OK, mais sur des périodes longues - rien. OK, j'ai toujours réussi à avoir du profit, mais de manière inconsistante...
je suppose que je pourrais obtenir quelque chose avec la moyenne, mais je n'ai pas le temps de faire des expériences maintenant....
Grazi -
Grâce à vous, j'ai trouvé la solution. La première itération de l'EA poly6 devrait être prête à être mise en ligne pour l'ouverture de dimanche. Le plan est de l'ouvrir sur la paire EURUSD, bien qu'il n'y aura probablement pas beaucoup d'action jusqu'à ce que nous ayons un certain degré de correction - je suis assez conservateur et je n'aime pas ajouter des positions après une baisse ou un rallye majeur. Mais, qui sait ? L'EA décidera. Et j'utilise de l'argent réel sur un compte réel. Je déteste quand un EA est performant dans le backtester, puis performant dans une démo en direct, puis échoue lamentablement dans la vie réelle.
Ma méthode d'essai a toujours consisté à effectuer autant de backtests qu'il le fallait jusqu'à ce que je sois sûr de moi. Ensuite, j'exécute un compte de démonstration et un compte réel côte à côte et je compare les résultats. Dès que j'aurai les résultats des backtests, je les publierai ici - si vous êtes intéressés - je vous tiendrai au courant de chaque étape de la mise en ligne. Je m'attends à ce que la première semaine soit lente - l'EA collecte beaucoup de données avant de s'engager activement sur le marché - cependant, une fois que la collecte initiale de données est terminée - il négocie activement et aura presque toujours des positions ouvertes en fonction de la tendance générale.
Mon EA fait maintenant un maigre 5% par semaine. Dans le cas où je subis une perte, je réussis à faire une moyenne du coût en dollars dans environ 80 % des cas. Avec cette nouvelle amélioration, je m'attends à au moins 12-15% par semaine, si ce n'est plus.
Rappelez-vous, le poly6 n'est pas un indicateur d'entrée/sortie - mais un analyseur de tendance ; j'utilise Fibonacci et la reconnaissance des modèles à partir du poly6 pour déterminer la force de la tendance et un déclencheur complètement séparé pour les entrées/sorties. Ceci souligne le problème de mes tentatives précédentes - l'utilisation d'une MA, qu'elle soit lissée, logarithmique, exponentielle - donnait trop de changements directionnels. Poly6 lisse ces données et élimine le bruit. En d'autres termes, les MA ont maintenant été démagnétisées - (grazi-gaussées !).
Cela va être amusant !