Résultat du testeur d'EA - page 2
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Oui, je comprends que le courtier A aura des résultats différents de ceux du courtier B, car leurs prix et leurs spreads seront toujours différents. Mais, comme j'ai essayé de l'expliquer, les résultats ne sont pas cohérents pour chaque courtier. J'essayais simplement de souligner que les données de certains courtiers pour le back testing ne sont pas appropriées pour fournir des résultats de test précis. Pour rappel... où ai-je dit "Si vous testez avec des données différentes, vous obtiendrez des résultats différents". S'il vous plaît, ne soyez pas si prompt à me sauter dessus dans votre habituel excès de zèle. Vous n'avez aucune conscience de la façon dont vous vous présentez aux autres. Oui, vous êtes un expert, mais ce n'est pas une excuse. Cherche sur Google la fenêtre de Johari.
Vous avez dit... "Je n'ai pas confiance dans les tests à rebours. Exécutez le même test 10 fois et vous n'obtiendrez pas les mêmes résultats 10 fois", ce qui est incorrect... utiliser des données provenant de différents courtiers n'est pas "le même test", si vous utilisez un seul courtier, les mêmes paramètres EA, le même spread, la même plage de dates, alors vous obtiendrez les mêmes résultats... à moins que votre EA ne place des transactions au hasard.
Vous dites... "Je vais plus loin et je fais la même chose avec un autre courtier pour trouver des divergences", donc vous utilisez des données historiques différentes et peut-être des paramètres de symbole différents, donc encore une fois ce n'est pas le même test.
Vous avez dit... "Mais, comme j'ai essayé de l'expliquer, les résultats ne sont pas cohérents pour chaque courtier." Les résultats sont cohérents pour chaque courtier si vous exécutez le même test avec les mêmes données à chaque fois.
Je ne vous "saute pas dessus"... mais ne vous attendez pas à ce que je vous laisse énoncer des informations incorrectes sans répondre... Faites un test correct et voyez par vous-même.
Vous avez dit... "Je ne fais pas confiance au back testing. Exécutez le même test 10 fois et vous n'obtiendrez pas les mêmes résultats 10 fois", ce qui est incorrect... utiliser des données provenant de différents courtiers n'est pas "le même test", si vous utilisez un seul courtier, les mêmes paramètres d'EA, le même spread, la même plage de dates, alors vous obtiendrez les mêmes résultats... à moins que votre EA ne place des transactions au hasard.
Vous dites... "Je vais plus loin et je fais la même chose avec un autre courtier pour trouver des divergences", donc vous utilisez des données historiques différentes et peut-être des paramètres de symbole différents, donc encore une fois ce n'est pas le même test.
Vous avez dit... "Mais, comme j'ai essayé de l'expliquer, les résultats ne sont pas cohérents pour chaque courtier." Les résultats sont cohérents pour chaque courtier si vous exécutez le même test avec les mêmes données à chaque fois.
Je ne vous "saute pas dessus"... mais ne vous attendez pas à ce que je vous laisse énoncer des informations incorrectes sans répondre... Faites un test correct et voyez par vous-même.
Veuillez relire mon PREMIER commentaire du fil de discussion. Je ne mentionne pas "deux courtiers différents" dans ce commentaire. Vous avez commencé à être mal interprété et odieux à partir de là. Et je maintiens le fait que l'on peut effectuer un back test avec les MÊMES paramètres, en utilisant les MÊMES données de courtiers et obtenir des résultats DIFFÉRENTS si vous essayez le MÊME test 10 fois. J'ai essayé un courtier DIFFERENT pour faire un test 10 fois en utilisant les MÊMES paramètres. Oui, je sais que je n'obtiendrai pas les mêmes résultats que le premier courtier, mais encore une fois, je n'obtiens PAS le MÊME résultat 10 fois. Vous essayez avec les données d'un courtier et non avec des données importées d'une source fiable.
Je ne fais pas confiance au back testing. Exécutez le même test 10 fois et vous n'obtiendrez pas les mêmes résultats 10 fois. On peut accorder trop d'importance au back testing. Même en fonctionnant en mode démo, vous pouvez obtenir des résultats différents de ceux obtenus en mode réel. J'ai découvert qu'il est préférable d'utiliser une petite somme d'argent, 10 £, d'ouvrir un compte réel avec des micro-lots et d'exécuter un EA de cette façon. Sur le long terme, cela ne m'a pas coûté d'argent et j'ai appris plus rapidement les modifications à apporter à l'EA. Peut-être que les EA que j'ai sont plus adaptés pour être testés de cette façon. J'ai perdu trop d'heures à faire des tests à rebours, j'en suis sûr.
Oui, je comprends que le courtier A aura des résultats différents de ceux du courtier B, car leurs prix et leurs spreads seront toujours différents. Mais, comme j'ai essayé de l'expliquer, les résultats ne sont pas cohérents pour chaque courtier. J'essayais simplement de souligner que les données de certains courtiers pour le back testing ne sont pas appropriées pour fournir des résultats de test précis. Pour rappel... où ai-je dit "Si vous testez avec des données différentes, vous obtiendrez des résultats différents". S'il vous plaît, ne soyez pas si prompt à me sauter dessus dans votre habituel excès de zèle. Vous n'avez aucune conscience de la façon dont vous vous présentez aux autres. Oui, vous êtes un expert, mais ce n'est pas une excuse. Cherchez sur Google la fenêtre de Johari.
Vous ne faites que transmettre de fausses informations ici. Vous ne pouvez pas exécuter le même back-test avec les mêmes (données, paramètres, algorithme, tout est identique) et obtenir des résultats différents ... c'est tout simplement un mensonge. Vos données changent parce que vous êtes toujours connecté au courtier. Ou votre algorithme change. Ou quelque chose est en train de changer. Au lieu de prendre le temps de comprendre ce qui change et pourquoi, vous décidez de détruire l'ensemble du processus de back-testing.
Si quelqu'un garde toutes* les données et variables identiques et exécute un algo statique, il obtiendra les mêmes résultats à chaque fois. Pour ma part, je ne suis pas d'accord avec vous, on accorde trop peu d'importance aux back-tests. Les gens devraient apprendre à faire des back-tests correctement et comprendre les limites et les hypothèses faites pendant un back-test. Vous pouvez évaluer des milliers de systèmes différents dans le temps qu'il faudra à quelqu'un pour évaluer une chose en direct. Cet ordre de grandeur compte... à moindre risque... coûts et temps précieux.
Je n'ai pas confiance dans le back testing. Faites le même test 10 fois et vous n'obtiendrez pas les mêmes résultats 10 fois.
Mais, comme j'ai essayé de l'expliquer, les résultats ne sont pas constants pour chaque courtier.
C'est VOUS qui continuez à dire des choses fausses. Ne soyez pas si prompt à sauter sur les gens qui essaient de vous aider. Si vous corrigez le spread (et l'historique des courtiers), vous obtiendrez le même résultat EXACT pour le test. (Je suppose que votre code n'utilise pas MathSRand).
Le problème, c'est VOUS. Vous demandez de l'aide et ensuite vous vous disputez avec nous. "Vous n'avez aucune conscience de la façon dont vous vous présentez aux autres. " Vous vous présentez comme un troll.
Et je maintiens le fait que l'on peut effectuer un back test avec les MÊMES paramètres, en utilisant les MÊMES données de courtiers et obtenir des résultats DIFFÉRENTS si vous essayez le MÊME test 10 fois.
Oui, vous pouvez, par exemple, le spread peut changer d'un tick à l'autre ... mais si le spread est différent, alors c'est un test différent ... si tout est identique, alors je peux faire 100 essais et obtenir exactement le même résultat, si vous ne pouvez pas, alors c'est vous qui êtes dans l'erreur, ne blâmez pas les outils pour votre incapacité à tester de manière cohérente.
Peut-être voudriez-vous montrer des preuves de ce que vous affirmez ? Je ne pense pas...
Si quelqu'un garde toutes* les données et variables identiques et utilise un algo statique, il obtiendra les mêmes résultats à chaque fois. Pour ma part, je ne suis pas d'accord avec vous, on accorde trop peu d'importance aux back-tests. Les gens devraient apprendre à faire des back-tests correctement et comprendre les limites et les hypothèses faites pendant un back-test. Vous pouvez évaluer des milliers de systèmes différents dans le temps qu'il faudra à quelqu'un pour évaluer la même chose en direct. Cet ordre de grandeur compte... à moindre risque... coûts et temps précieux.
C'est VOUS qui continuez à dire des choses fausses. "Ne soyez pas si prompt à sauter sur" les gens qui essaient de vous aider. Si vous corrigez le spread (et l'historique des courtiers,) vous obtiendrez le même résultat EXACT pour le test. (Je suppose que votre code n'utilise pas MathSRand).
Le problème, c'est VOUS. Vous demandez de l'aide et ensuite vous vous disputez avec nous. "Vous n'avez aucune conscience de la façon dont vous vous présentez aux autres. " Vous vous présentez comme un troll.
Où ai-je demandé de l'aide? J'ai mis une déclaration PAS une question.
Oui, vous pouvez, par exemple, l'écart peut changer d'un tick à l'autre... mais si l'écart est différent, il s'agit d'un test différent... si tout est identique, je peux effectuer 100 tests et obtenir exactement le même résultat, si vous n'y arrivez pas, c'est vous qui êtes dans l'erreur, ne blâmez pas les outils pour votre incapacité à effectuer des tests cohérents.
Peut-être voudriez-vous montrer des preuves de ce que vous prétendez ? Je ne pense pas...
Comment le pourrais-je ? Tout ce que j'ai, données, experts, etc., se trouve sur mon ordinateur portable, qui est interdit d'accès à ce site. Désolé.
Comment puis-je le faire ? Tout ce que j'ai, données, experts, etc., est sur mon ordinateur portable qui est INTERDIT sur ce site. Désolé.
RaptorUK:
Are you kidding ? how can you ? run your tests, compile your evidence, put it on a pen drive, email it to yourself, etc. get it on the machine you are using to access the forum, upload your evidence . . . it's really not hard. If you have a valid point back it up with evidence.
Désolé pour le retard, j'ai dû attendre que mes soignants réchauffent mon dîner, lavent ma fente et me retournent.