Est-ce que quelqu'un gagne de l'argent avec le trading automatique ? - page 2
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@cool_dude : Disons simplement que la réponse est oui et passons à la partie difficile.
@n'importe qui : [qui veut répondre] : Que doit être un bon conseiller-expert ? Des chiffres sur les points suivants seraient les bienvenus.
-Relative Drawdown%=
-Rendement annuel%=
-Rendement mensuel%=
-Transactions par mois
Veuillez fournir les chiffres les plus élevés/les plus bas avec lesquels vous seriez heureux de négocier votre propre argent. Pas un chiffre que vous avez lu quelque part ou que vous pensez être universellement acceptable. Si vous voulez étendre la liste, veuillez fournir des recommandations.
Il semble que vous utilisez simplement un risque très élevé et une petite récompense qui donnera intrinsèquement un taux de gain élevé... mais si le WR est simplement une fonction du R:R, alors il perdra également de la même manière qu'un tirage au sort, il vous donnera juste plus de trades gagnants pendant que vous attendez que le trade perdant peu fréquent mais très important arrive.
Votre stratégie se situe-t-elle sur cette courbe ?
Bonjour,
Non, elle ne l'est pas. Je vais perdre environ 1000 USD une fois que mon hypothèse se brisera, mais je ne pense pas que cela se produira avant que je sois au moins au seuil de rentabilité (cette hypothèse n'est pas basée sur un tirage à pile ou face mais sur les fondamentaux, je ne ferais pas confiance à une pièce de monnaie...). En attendant, il produit 8-10 usd/jour. La courbe d'équité ressemblerait à une marche aléatoire avec une pente régulière de ~ 10 usd mais elle peut varier de 100 usd chaque jour. Le pire scénario est un 1k (probablement autour de 1.1 à cause du slippage) moins le dernier solde (le profit réalisé précédemment). J'ai commencé à utiliser ce système sur un compte de 1k, oui il est très-très-très extrêmement surendetté mais c'est juste assez pour couvrir le pire scénario. Peut-être que j'augmenterai un peu la taille du portefeuille une fois que le marché sera optimal pour une nouvelle entrée... Le fait est qu'il y a toujours un risque et je ne veux pas perdre beaucoup d'argent. Si la situation actuelle se maintient pendant quelques mois, ce que je pense, alors mon pire scénario sera l'équilibre, et une hausse de 8-10 usd/jour.
Par ailleurs, dans mon commentaire sur la stratégie exponentielle, je n'ai pas été très précis. La probabilité de perdre dans un tour est égale à la probabilité d'avoir 11 ou plus de hits SL dans une rangée. La probabilité de ceci est 1/2048+1/4096+1/9192+ ... = 1/1024, donc en moyenne la stratégie gagnera 1024 usd, puis collectera un joli 4095 moins...
@cool_dude : Disons simplement que la réponse est oui et passons à la partie difficile.
@n'importe qui : [qui veut répondre] : Que devrait être un bon conseiller-expert ? Des chiffres sur les points suivants seraient les bienvenus.
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Je pense que cela n'a pas beaucoup de sens de considérer le DD et le rendement séparément. Ce que vous voulez, c'est le ratio (rendement par 1-3 mois)/(DD relatif maximal en actions) et le rendement/exposition maximale et rendement/moyenne pendant la période, car c'est ce qui compte vraiment. Vous pouvez augmenter/réduire une stratégie de petits rendements et de petits dépôts tant que l'exposition utilisée est faible.
J'exigerais un ratio rendement/dd sur 3 mois d'environ 1 avec un gain d'au moins 2-3 % par mois et une marge qui ne soit pas inférieure à 1-2000 %. Je serais très, très heureux avec cela. Mais je ne suis qu'un débutant.
Comment acquérir les fondamentaux au sein d'un testeur de stratégie ?
Je ne l'ai pas fait. J'ai fait une hypothèse et j'ai fait des backtests (avec l'hypothèse fondamentale codée en dur dans la stratégie) et ça a marché. Vous faites l'hypothèse au niveau du modèle. Je suppose quelque chose à propos du marché (et de l'économie) et tant que cela reste valide, je sais que ce que je fais fonctionnera. J'arrêterai à la minute où je sentirai un changement (avec un peu de chance, de cette façon je peux éviter de perdre les 1k mentionnés) .
En fait, vous pouvez aussi tester des stratégies qui utilisent des éléments fondamentaux, vous avez juste besoin d'une bonne base de données macro, de nouvelles, d'annonces... Cela semble être une grande quantité de travail. Donc, c'est tout à fait hors de portée pour nous ... Les banques le font probablement, elles en ont la capacité.
@mpeter : avec au moins 2% par mois, merci de répondre à une de mes questions. Ce forum est consacré au trading automatique. Pour la plupart, cela se traduit par des codes. Nous laissons généralement les mythes et la subjectivité à d'autres sites de trading. N'importe qui peut s'introduire sur un site avec une matrice de trading, des statistiques et des opinions super-duper. À moins que vous ne vouliez montrer les codes et les résultats des testeurs de stratégie qui soutiennent vos affirmations... Tout le reste n'est que du Blah....Blah....Blah.
J'essaie de ramener ce sujet sur les rails, parce qu'il s'agit de trading automatique. Mais dans le contexte du codage et des tests.
Je ne recommande jamais d'utiliser les indicateurs des autres. J'ai plutôt développé les miens pour mon propre usage. L'avantage est que je sais comment il fonctionne et quelles indications sont négociables. Voici un instantané du dernier graphique de l'ARGENT pour vous. Bien sûr, cela me rapporte de l'argent.
ça a l'air super :)
@mpeter : avec au moins 2% par mois, merci de répondre à une de mes questions. Ce forum est consacré au trading automatique. Pour la plupart, cela se traduit par des codes. Nous laissons généralement les mythes et la subjectivité à d'autres sites de trading. N'importe qui peut s'introduire sur un site avec une matrice de trading, des statistiques et des opinions super-duper. À moins que vous ne vouliez montrer les codes et les résultats des testeurs de stratégie qui soutiennent vos affirmations... Tout le reste n'est que du Blah....Blah....Blah.
J'essaie de ramener ce sujet sur les rails, parce qu'il s'agit de trading automatique. Mais dans le contexte du codage et des tests.
Non, j'ai en fait répondu à toutes vos questions si vous lisez ma réponse, pas seulement à une d'entre elles. Le DD et le rendement sont des mesures inutiles, le DD/rendement et le rendement/exposition sont ce qui compte. Le nombre de transactions n'a pas besoin d'être élevé si je vois les internes de la stratégie. Si ce n'est pas le cas, alors cela dépend du ratio typique tp/sl et de la déviation des tailles de lots négociés ou quelque chose comme ça...
Personne ne donnera les ingrédients de sa stratégie, je ne donnerai pas non plus la mienne et je ne suis pas ici pour vendre quoi que ce soit. Il a demandé s'il était possible de créer un EA rentable et je lui ai dit que oui, mais qu'il devait faire le sien...
Ce que vous appelez blabla, mythe et subjectivité a beaucoup plus de valeur que le codage et les tests. Il nous a dit qu'il avait créé de nombreux EAs, donc il est probablement bien conscient du DD, du retour, du codage, du principe modèle-test-valide et autres. Le codage et les tests ne font pas un EA réussi. Je le sais par moi-même et j'ai été heureux de donner à un collègue aspirant développeur d'EA (tout comme moi) quelques conseils pour qu'il ne se contente pas de regarder aveuglément l'achat/le codage et les tests, mais qu'il recherche plutôt des conditions de marché particulières et essaie de les négocier tout en gardant un risque faible. Parfois, ce ne sont pas les chiffres qui aident mais les impulsions et les idées. Ensuite, vous pouvez les formuler, les coder et les backtester... Mais bon, je ne posterai rien d'autre.